CC高开低收价格的平均值
MIDCC的26周期简单移动平均上轨：MID+1.7倍的CC的26周期的标准差
下轨：MID-1.7倍的CC的26周期的标准差
测算报告
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/08 10:25:11 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.16% | ||
| 模型 | IF风控策略 | ||
| 参数 | [30,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1101 | ||
| 测试周期数 | 17357 | ||
| 信号个数 | 1104 | ||
| 指令总数 | 1104 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1618500 | ||
| 空仓周期数 | 13420 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 159 | ||
| 最长交易周期 | 28 | ||
| 标准离差 | 18301.93 | ||
| 标准离差率 | 903.23% | ||
| 夏普比率 | 35.19 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.17 | ||
| 权益最大回撤 | 227500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/05/12 14:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 16.75% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/05/12 14:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 2736 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/02/10 14:15 - 2017/08/04 14:15 | ||
| 损益最大回撤 | 206500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/05/11 14:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 15.40% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/05/11 14:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2713 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/02/10 21:00 - 2017/08/03 21:00 | ||
| 风险率 | 3.20% | ||
| 收益率/风险率 | 23.18 | ||
| 每手最大亏损 | 1170.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 40.53 | ||
| 盈利率 | 223.70% | 107.30% | 116.40% |
| 年化单利收益率 | 74.16% | ||
| 月化单利收益率 | 6.10% | ||
| 年化复利收益率 | 47.61% | ||
| 月化复利收益率 | 3.25% | ||
| 胜率 | 49.82% | ||
| 模型得分 | 50分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.36 | 1.39 | 1.34 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.47 | ||
| 净利润 | 1118500 | 536500 | 582000 |
| 总盈利 | 4442000.00 | 2272000.00 | 2170000.00 |
| 总亏损 | 3323500.00 | 1735500.00 | 1588000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.34 | 1.31 | 1.37 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 552 | 284 | 268 |
| 盈利比率 | 49.28% | 48.59% | 50.00% |
| 盈利次数 | 272 | 138 | 134 |
| 亏损次数 | 277 | 146 | 131 |
| 持平次数 | 3 | 0 | 3 |
| 平均交易周期 | 31.44 | 61.12 | 64.76 |
| 平均盈利交易周期 | 63.81 | 125.78 | 129.53 |
| 平均亏损交易周期 | 62.66 | 118.88 | 132.50 |
| 平均盈亏(利润) | 2026.27 | 1889.08 | 2171.64 |
| 平均盈利 | 16330.88 | 16463.77 | 16194.03 |
| 平均亏损 | 11998.20 | 11886.99 | 12122.14 |
| 最大盈利 | 76000.00 | 76000.00 | 57500.00 |
| 最大亏损 | 58500.00 | 58500.00 | 52500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 19.12 | 9.17 | 11.09 |
| 最大盈利时间 | 2017/03/13 21:00 | 2017/03/13 21:00 | 2016/11/29 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2017/04/05 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 9 | 6 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/04/12 21:00 - 2016/05/03 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 6 | 6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/26 21:00 - 2018/02/05 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 129437.91 | ||
| 最大使用资金额 | 174680.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.14% | ||
| 最大资金使用率 | 19.14% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 208.50% | 92.10% | 104.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 235.40% | 119.00% | 126.90% |
| 期间最大权益 | 1672000 | ||
| 期间最小权益 | 484000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1797601500 | ||
12人赞赏收藏
