测算报告
螺纹指数 15分钟 CCI策略
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/15 11:49:31 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-17 | ||
信号计算开始时间 | 2018-11-1 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-17 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 32.35% | ||
模型 | CCI策略 | ||
参数 | [5,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 47 | ||
测试周期数 | 743 | ||
信号个数 | 268 | ||
指令总数 | 268 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 513500 | ||
空仓周期数 | 543 | ||
最长连续空仓周期数 | 17 | ||
最长交易周期 | 6 | ||
标准离差 | 6144.80 | ||
标准离差率 | 6235.83% | ||
夏普比率 | 6.12 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.02 | ||
权益最大回撤 | 60000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/11/08 14:15 | ||
权益最大回撤比 | 12.00% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/11/08 14:15 | ||
权益最长未创新高周期数 | 454 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/10/31 21:00 - 2018/11/28 13:30 | ||
损益最大回撤 | 60000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/11/08 14:15 | ||
损益最大回撤比 | 12.00% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/11/08 14:15 | ||
损益最长未创新高周期数 | 500 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/10/31 21:00 - 2018/11/30 13:45 | ||
风险率 | 12.00% | ||
收益率/风险率 | 1.75 | ||
每手最大亏损 | 620.00 | ||
每手平均盈亏 | 1.97 | ||
盈利率 | 2.70% | -3.40% | 6.10% |
年化单利收益率 | 20.97% | ||
月化单利收益率 | 1.72% | ||
年化复利收益率 | 22.99% | ||
月化复利收益率 | 1.72% | ||
胜率 | 51.82% | ||
模型得分 | 52分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.08 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.11 | 1.44 | 1.09 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.13 | ||
净利润 | 13500 | -17000 | 30500 |
总盈利 | 303500.00 | 109000.00 | 194500.00 |
总亏损 | 290000.00 | 126000.00 | 164000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.05 | 0.87 | 1.19 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 137 | 33 | 104 |
盈利比率 | 45.26% | 36.36% | 48.08% |
盈利次数 | 62 | 12 | 50 |
亏损次数 | 66 | 20 | 46 |
持平次数 | 9 | 1 | 8 |
平均交易周期 | 5.42 | 22.52 | 7.14 |
平均盈利交易周期 | 11.98 | 61.92 | 14.86 |
平均亏损交易周期 | 11.26 | 37.15 | 16.15 |
平均盈亏(利润) | 98.54 | -515.15 | 293.27 |
平均盈利 | 4895.16 | 9083.33 | 3890.00 |
平均亏损 | 4393.94 | 6300.00 | 3565.22 |
最大盈利 | 23000.00 | 23000.00 | 15000.00 |
最大亏损 | 31000.00 | 31000.00 | 16500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
最大亏损/总亏损 | 0.11 | 0.25 | 0.10 |
净利润/最大亏损 | 0.44 | -0.55 | 1.85 |
最大盈利时间 | 2018/12/11 21:00 | 2018/12/11 21:00 | 2018/11/01 14:00 |
最大亏损时间 | 2018/11/01 13:30 | 2018/11/01 13:30 | 2018/11/08 13:45 |
最大持续盈利次数 | 5 | 3 | 5 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/11/14 21:00 - 2018/11/15 13:45 | ||
最大持续亏损次数 | 5 | 6 | 5 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/11/05 11:15 - 2018/11/06 10:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 143123.00 | ||
最大使用资金额 | 161760.00 | ||
平均资金使用率 | 29.46% | ||
最大资金使用率 | 34.96% | ||
扣除最大盈利后收益率 | -1.90% | -8.00% | 3.10% |
扣除最大亏损后收益率 | 8.90% | 2.80% | 9.40% |
期间最大权益 | 550500 | ||
期间最小权益 | 440000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 493766500 | ||