通过EMA均线和RSI以及成交量共同过滤信号,价格到新高新低后平仓
测算报告
螺纹指数 15分钟 XB_闪灵交易者
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/17 14:48:19 | ||
资金分配量 | 200000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-17 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-17 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 36.02% | ||
模型 | XB_闪灵交易者 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1079 | ||
测试周期数 | 17052 | ||
信号个数 | 641 | ||
指令总数 | 642 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 200000 | ||
最终权益 | 830500 | ||
空仓周期数 | 5789 | ||
最长连续空仓周期数 | 88 | ||
最长交易周期 | 144 | ||
标准离差 | 35123.72 | ||
标准离差率 | 1788.22% | ||
夏普比率 | 10.44 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.10 | ||
权益最大回撤 | 293000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/11/06 09:30 | ||
权益最大回撤比 | 34.48% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/12/15 21:15 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3234 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/23 11:00 - 2018/03/23 22:45 | ||
损益最大回撤 | 240500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/11/07 11:15 | ||
损益最大回撤比 | 29.31% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/12/16 11:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3194 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/22 09:15 - 2018/03/20 22:45 | ||
风险率 | 18.25% | ||
收益率/风险率 | 5.84 | ||
每手最大亏损 | 2470.00 | ||
每手平均盈亏 | 39.28 | ||
盈利率 | 315.25% | 360.00% | -44.75% |
年化单利收益率 | 106.64% | ||
月化单利收益率 | 8.77% | ||
年化复利收益率 | 61.87% | ||
月化复利收益率 | 4.04% | ||
胜率 | 39.88% | ||
模型得分 | 42分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.12 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.82 | 1.89 | 1.78 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.13 | ||
净利润 | 630500 | 720000 | -89500 |
总盈利 | 4309000.00 | 2409000.00 | 1900000.00 |
总亏损 | 3678500.00 | 1689000.00 | 1989500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.17 | 1.43 | 0.96 |
其中持仓浮盈 | -6500.00 | -6500.00 | 0.00 |
交易次数 | 321 | 165 | 156 |
盈利比率 | 38.63% | 43.03% | 33.97% |
盈利次数 | 124 | 71 | 53 |
亏损次数 | 193 | 94 | 99 |
持平次数 | 4 | 0 | 4 |
平均交易周期 | 53.12 | 103.35 | 109.31 |
平均盈利交易周期 | 137.52 | 240.17 | 321.74 |
平均亏损交易周期 | 88.35 | 181.40 | 172.24 |
平均盈亏(利润) | 1964.17 | 4363.64 | -573.72 |
平均盈利 | 34750.00 | 33929.58 | 35849.05 |
平均亏损 | 19059.59 | 17968.09 | 20095.96 |
最大盈利 | 144500.00 | 144500.00 | 121000.00 |
最大亏损 | 123500.00 | 46000.00 | 123500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
净利润/最大亏损 | 5.11 | 15.65 | -0.72 |
最大盈利时间 | 2016/11/29 11:15 | 2016/11/29 11:15 | 2017/04/13 09:15 |
最大亏损时间 | 2016/12/12 09:00 | 2017/09/28 09:30 | 2016/12/12 09:00 |
最大持续盈利次数 | 6 | 4 | 4 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/01/23 21:00 - 2017/02/21 22:15 | ||
最大持续亏损次数 | 11 | 12 | 9 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/10/10 09:30 - 2018/10/30 11:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126265.49 | ||
最大使用资金额 | 177000.00 | ||
平均资金使用率 | 19.75% | ||
最大资金使用率 | 43.39% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 243.00% | 287.75% | -105.25% |
扣除最大亏损后收益率 | 377.00% | 383.00% | 17.00% |
期间最大权益 | 1106000 | ||
期间最小权益 | 163500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1017387500 | ||