商品期货闪灵交易者交易策略

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通过EMA均线和RSI以及成交量共同过滤信号,价格到新高新低后平仓

测算报告

螺纹指数 15分钟 XB_闪灵交易者

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/17 14:48:19    
资金分配量 200000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2018-12-17    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2018-12-17    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 36.02%    
模型 XB_闪灵交易者    
参数 [0,0,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1079    
测试周期数 17052    
信号个数 641    
指令总数 642    
信号消失次数 0    
资金分配量 200000    
最终权益 830500    
空仓周期数 5789    
最长连续空仓周期数 88    
最长交易周期 144    
标准离差 35123.72    
标准离差率 1788.22%    
夏普比率 10.44    
盈亏总平均/亏损平均 0.10    
权益最大回撤 293000.00    
权益最大回撤时间 2017/11/06 09:30    
权益最大回撤比 34.48%    
权益最大回撤比时间 2016/12/15 21:15    
权益最长未创新高周期数 3234    
权益最长未创新高时间段 2017/08/23 11:00 - 2018/03/23 22:45    
损益最大回撤 240500.00    
损益最大回撤时间 2017/11/07 11:15    
损益最大回撤比 29.31%    
损益最大回撤比时间 2016/12/16 11:00    
损益最长未创新高周期数 3194    
损益最长未创新高时间段 2017/08/22 09:15 - 2018/03/20 22:45    
风险率 18.25%    
收益率/风险率 5.84    
每手最大亏损 2470.00    
每手平均盈亏 39.28    
       
盈利率 315.25% 360.00% -44.75%
年化单利收益率 106.64%    
月化单利收益率 8.77%    
年化复利收益率 61.87%    
月化复利收益率 4.04%    
胜率 39.88%    
模型得分 42分    
平均盈利/权益最大回撤 0.12    
平均盈利/平均亏损 1.82 1.89 1.78
平均盈利率/平均亏损率 2.13    
净利润 630500 720000 -89500
总盈利 4309000.00 2409000.00 1900000.00
总亏损 3678500.00 1689000.00 1989500.00
总盈利/总亏损 1.17 1.43 0.96
其中持仓浮盈 -6500.00 -6500.00 0.00
       
交易次数 321 165 156
盈利比率 38.63% 43.03% 33.97%
盈利次数 124 71 53
亏损次数 193 94 99
持平次数 4 0 4
       
平均交易周期 53.12 103.35 109.31
平均盈利交易周期 137.52 240.17 321.74
平均亏损交易周期 88.35 181.40 172.24
平均盈亏(利润) 1964.17 4363.64 -573.72
平均盈利 34750.00 33929.58 35849.05
平均亏损 19059.59 17968.09 20095.96
       
最大盈利 144500.00 144500.00 121000.00
最大亏损 123500.00 46000.00 123500.00
最大盈利/总盈利 0.03 0.06 0.06
最大亏损/总亏损 0.03 0.03 0.06
净利润/最大亏损 5.11 15.65 -0.72
最大盈利时间 2016/11/29 11:15 2016/11/29 11:15 2017/04/13 09:15
最大亏损时间 2016/12/12 09:00 2017/09/28 09:30 2016/12/12 09:00
       
最大持续盈利次数 6 4 4
最大持续盈利次数出现时间 2017/01/23 21:00 - 2017/02/21 22:15    
最大持续亏损次数 11 12 9
最大持续亏损次数出现时间 2018/10/10 09:30 - 2018/10/30 11:00    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 126265.49    
最大使用资金额 177000.00    
平均资金使用率 19.75%    
最大资金使用率 43.39%    
扣除最大盈利后收益率 243.00% 287.75% -105.25%
扣除最大亏损后收益率 377.00% 383.00% 17.00%
       
期间最大权益 1106000    
期间最小权益 163500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 1017387500    
       
       
       
 

 

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