一、策略简介
一目平衡表指标是由一日本记者一目山人(Ichimoku Sanjin,真名:细田悟一)发明,一目平衡表指标是日本最普及的买卖图表工具.一目平衡表指标实际分为两个部分。第一部分是通过图表本身,解读市场的信号;第二部分,是通过计算,预测市场的方向和位置。特别是第二部分,可以说在很大程度上简化解读了周期理论、江恩理论和波浪理论的核心部分。
一目平衡表指标由每日的K线(一目平衡表指标中称日日线),5条线及一个抵抗带(俗称云图)构成。通过几者间关系的解读,可了解市场的强弱,并可得出买卖信号。因“运用此表,市场的趋势一目了然”,故称“一目平衡表指标”。
二、策略原理
一目平衡图由五个指标合成,与现在常用的移动平均线吻合。参数基于各个长短周期的高低点。五个指标如下:
1、短轴快线(TENKAN)
短轴快线 = 转换线 = (9 日内最高+9 日内最低)/2,以9日为短线周期 (周期长短可任意更改)。
2、中轴慢线(KIJUN)
中轴慢线 = 基准线 = (26 日内最高+26 日内最低)/2, 以26 日为中线周期 (周期长短可任意调教)。
3、后移指标(CHINKOU)
后移指标=迟行带 = 将今日收市价后移至中线周期。
4、前移指标A
前移指标A=先行带A = (短轴快线+中轴慢线)/2,前移至中线周期。
5、前移指标B
前移指标B=先行带B = (52日内最高+52日内最低)/2, 前移至中线周期。
6、云带(抵抗带)
云带= 前移指标A及前移指标B的空间。
买卖信号
T线上穿K线,价格在云之上,C线在收盘价之上,是最强的买进信号
T线下穿K线,价格在云之下,C线在收盘价之下,是最强的卖出信号
T线上穿K线,价格在云之中,是普通的买进信号
T线下穿K线,价格在云之中,是普通的卖出信号
T线上穿K线,价格在云之下,是较弱的买进信号
T线上穿K线,价格在云之上,是较弱的卖出信号测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/27 11:32:27 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹主连 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-27 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-27 | ||
交易合约数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 70 | ||
初始资金比例 | 20.05% | ||
模型 | 一目均线 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1089 | ||
测试周期数 | 17231 | ||
信号个数 | 857 | ||
指令总数 | 857 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2429200 | ||
空仓周期数 | 9 | ||
最长连续空仓周期数 | 8 | ||
最长交易周期 | 119 | ||
标准离差 | 38544.91 | ||
标准离差率 | 1728.25% | ||
夏普比率 | 28.98 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
权益最大回撤 | 557200.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2016/06/03 14:15 | ||
权益最大回撤比 | 51.15% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/06/03 14:15 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3422 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 14:00 - 2016/11/29 14:30 | ||
损益最大回撤 | 463400.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/12/04 21:00 | ||
损益最大回撤比 | 44.99% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/05/30 11:15 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3135 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2016/04/22 09:45 - 2016/11/14 09:30 | ||
风险率 | 6.86% | ||
收益率/风险率 | 18.85 | ||
每手最大亏损 | 1690.00 | ||
每手平均盈亏 | 31.86 | ||
盈利率 | 385.84% | 385.42% | 0.42% |
年化单利收益率 | 129.32% | ||
月化单利收益率 | 10.63% | ||
年化复利收益率 | 69.86% | ||
月化复利收益率 | 4.45% | ||
胜率 | 41.04% | ||
模型得分 | 35分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.77 | 1.79 | 1.74 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.87 | ||
净利润 | 1929200 | 1927100 | 2100 |
总盈利 | 12037200.00 | 6746600.00 | 5290600.00 |
总亏损 | 10108000.00 | 4819500.00 | 5288500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.19 | 1.40 | 1.00 |
其中持仓浮盈 | -14000.00 | -14000.00 | 0.00 |
交易次数 | 865 | 433 | 432 |
盈利比率 | 39.65% | 43.19% | 36.11% |
盈利次数 | 343 | 187 | 156 |
亏损次数 | 510 | 239 | 271 |
持平次数 | 12 | 7 | 5 |
平均交易周期 | 19.92 | 39.79 | 39.89 |
平均盈利交易周期 | 50.24 | 92.14 | 110.46 |
平均亏损交易周期 | 33.79 | 72.10 | 63.58 |
平均盈亏(利润) | 2230.29 | 4450.58 | 4.86 |
平均盈利 | 35093.88 | 36078.07 | 33914.10 |
平均亏损 | 19819.61 | 20165.27 | 19514.76 |
最大盈利 | 238000.00 | 238000.00 | 159600.00 |
最大亏损 | 118300.00 | 118300.00 | 100100.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 16.31 | 16.29 | 0.02 |
最大盈利时间 | 2017/08/07 21:00 | 2017/08/07 21:00 | 2018/03/12 09:45 |
最大亏损时间 | 2017/02/03 11:00 | 2017/02/03 11:00 | 2016/04/22 22:15 |
最大持续盈利次数 | 8 | 6 | 5 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/11/28 21:00 - 2016/12/06 11:15 | ||
最大持续亏损次数 | 10 | 7 | 13 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/05/14 21:00 - 2018/05/18 09:15 | ||
平均持仓手数 | 70 | ||
最大持仓手数 | 70 | ||
平均使用资金额 | 178142.24 | ||
最大使用资金额 | 245784.00 | ||
平均资金使用率 | 13.63% | ||
最大资金使用率 | 23.87% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 338.24% | 337.82% | -31.50% |
扣除最大亏损后收益率 | 409.50% | 409.08% | 20.44% |
期间最大权益 | 2833800 | ||
期间最小权益 | 465700 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 3857600600 | ||