根据波幅范围,定义了中轨上顶部区间,中轨下顶部区间,上轨上区间,上轨下区间,上轨,下轨。
今日最高价大于中轨上区间,并且小于上轨运行,盘中价格出现回落,且跌破中轨上区间阻力线,采取反转策略做空。
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/28 10:25:33 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.06% | ||
模型 | 商品O | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1090 | ||
测试周期数 | 17250 | ||
信号个数 | 542 | ||
指令总数 | 542 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1038500 | ||
空仓周期数 | 15639 | ||
最长连续空仓周期数 | 230 | ||
最长交易周期 | 13 | ||
标准离差 | 14399.65 | ||
标准离差率 | 738.03% | ||
夏普比率 | 21.64 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.19 | ||
权益最大回撤 | 133500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/08/13 11:00 | ||
权益最大回撤比 | 13.36% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/08/13 11:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 4991 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/11/06 11:15 - 2018/09/25 13:45 | ||
损益最大回撤 | 128500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/08/09 14:45 | ||
损益最大回撤比 | 12.91% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/08/09 14:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 4790 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/11/06 14:45 - 2018/09/11 14:45 | ||
风险率 | 6.10% | ||
收益率/风险率 | 5.91 | ||
每手最大亏损 | 640.00 | ||
每手平均盈亏 | 39.02 | ||
盈利率 | 107.70% | 67.20% | 40.50% |
年化单利收益率 | 36.06% | ||
月化单利收益率 | 2.96% | ||
年化复利收益率 | 27.73% | ||
月化复利收益率 | 2.03% | ||
胜率 | 57.97% | ||
模型得分 | 58分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.08 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.11 | 1.17 | 1.05 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.16 | ||
净利润 | 538500 | 336000 | 202500 |
总盈利 | 1723500.00 | 942500.00 | 781000.00 |
总亏损 | 1185000.00 | 606500.00 | 578500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.45 | 1.55 | 1.35 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 276 | 143 | 133 |
盈利比率 | 55.07% | 55.94% | 54.14% |
盈利次数 | 152 | 80 | 72 |
亏损次数 | 116 | 60 | 56 |
持平次数 | 8 | 3 | 5 |
平均交易周期 | 62.50 | 120.63 | 129.70 |
平均盈利交易周期 | 113.49 | 215.63 | 239.58 |
平均亏损交易周期 | 148.71 | 287.50 | 308.04 |
平均盈亏(利润) | 1951.09 | 2349.65 | 1522.56 |
平均盈利 | 11338.82 | 11781.25 | 10847.22 |
平均亏损 | 10215.52 | 10108.33 | 10330.36 |
最大盈利 | 61000.00 | 61000.00 | 58000.00 |
最大亏损 | 32000.00 | 31500.00 | 32000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
净利润/最大亏损 | 16.83 | 10.67 | 6.33 |
最大盈利时间 | 2017/03/13 14:45 | 2017/03/13 14:45 | 2017/05/31 14:45 |
最大亏损时间 | 2017/05/08 13:30 | 2017/04/05 14:15 | 2017/05/08 13:30 |
最大持续盈利次数 | 11 | 8 | 7 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/08/13 14:45 - 2018/10/29 14:45 | ||
最大持续亏损次数 | 5 | 4 | 5 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/23 14:45 - 2018/02/09 14:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 131355.80 | ||
最大使用资金额 | 172560.00 | ||
平均资金使用率 | 16.46% | ||
最大资金使用率 | 22.36% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 95.50% | 55.00% | 28.90% |
扣除最大亏损后收益率 | 114.10% | 73.50% | 46.90% |
期间最大权益 | 1093500 | ||
期间最小权益 | 469500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 904405500 | ||