价格突破前20周期高点,买开仓
价格突破前20周期点点,卖开仓
价格上涨0.5倍ATR加仓
价格下跌0.5倍ATR加仓
价格下跌2倍ATR止损
价格上涨2倍ATR止损
价格突破前10周期高点,空单出场
价格突破前10周期低点,多单出场测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/29 10:40:04 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 日线 | ||
数据开始时间 | 2013-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
信号计算开始时间 | 2014-6-11 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
初始资金比例 | 7.27% | ||
模型 | 趋势5 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1662 | ||
测试周期数 | 1115 | ||
信号个数 | 101 | ||
指令总数 | 101 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1041020 | ||
空仓周期数 | 404 | ||
最长连续空仓周期数 | 24 | ||
最长交易周期 | 74 | ||
标准离差 | 52525.22 | ||
标准离差率 | 368.93% | ||
夏普比率 | 4.83 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.95 | ||
权益最大回撤 | 220030.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/04/05 | ||
权益最大回撤比 | 20.22% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/04/05 | ||
权益最长未创新高周期数 | 522 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/11/11 - 2018/12/28 | ||
损益最大回撤 | 78860.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/05/31 | ||
损益最大回撤比 | 10.93% | ||
损益最大回撤比时间 | 2015/05/19 | ||
损益最长未创新高周期数 | 185 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/09/15 - 2018/06/25 | ||
风险率 | 8.33% | ||
收益率/风险率 | 2.85 | ||
每手最大亏损 | 3010.00 | ||
每手平均盈亏 | 675.43 | ||
盈利率 | 108.20% | 47.29% | 60.91% |
年化单利收益率 | 23.76% | ||
月化单利收益率 | 1.95% | ||
年化复利收益率 | 17.47% | ||
月化复利收益率 | 1.33% | ||
胜率 | 31.58% | ||
模型得分 | 61分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.35 | ||
平均盈利/平均亏损 | 5.16 | 6.03 | 4.62 |
平均盈利率/平均亏损率 | 5.76 | ||
净利润 | 541020 | 236460 | 304560 |
总盈利 | 932030.00 | 470280.00 | 461750.00 |
总亏损 | 391010.00 | 233820.00 | 157190.00 |
总盈利/总亏损 | 2.38 | 2.01 | 2.94 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 38 | 20 | 18 |
盈利比率 | 31.58% | 25.00% | 38.89% |
盈利次数 | 12 | 5 | 7 |
亏损次数 | 26 | 15 | 11 |
持平次数 | 0 | 0 | 0 |
平均交易周期 | 29.34 | 55.75 | 61.94 |
平均盈利交易周期 | 92.92 | 223.00 | 159.29 |
平均亏损交易周期 | 42.88 | 74.33 | 101.36 |
平均盈亏(利润) | 14237.37 | 11823.00 | 16920.00 |
平均盈利 | 77669.16 | 94056.00 | 65964.29 |
平均亏损 | 15038.85 | 15588.00 | 14290.00 |
最大盈利 | 215860.00 | 215860.00 | 121720.00 |
最大亏损 | 36270.00 | 36270.00 | 29600.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.23 | 0.46 | 0.26 |
最大亏损/总亏损 | 0.09 | 0.16 | 0.19 |
净利润/最大亏损 | 14.92 | 6.52 | 10.29 |
最大盈利时间 | 2016/05/04 | 2016/05/04 | 2014/10/15 |
最大亏损时间 | 2017/05/31 | 2017/05/31 | 2017/10/13 |
最大持续盈利次数 | 3 | 2 | 3 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/05/04 - 2016/07/19 | ||
最大持续亏损次数 | 7 | 6 | 4 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2014/11/27 - 2015/05/19 | ||
平均持仓手数 | 23 | ||
最大持仓手数 | 44 | ||
平均使用资金额 | 50400.92 | ||
最大使用资金额 | 85421.60 | ||
平均资金使用率 | 6.54% | ||
最大资金使用率 | 17.61% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 65.03% | 4.12% | 36.57% |
扣除最大亏损后收益率 | 115.46% | 54.55% | 66.83% |
期间最大权益 | 1088280 | ||
期间最小权益 | 458330 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 45448120 | ||