用法说明:
公式描述:先计算乖离率BIAS,然后计算不同日的乖离率之间的离差,最后对离差进行指数移动平滑处理。
特点:原理和构造方法与乖离率类似,用法也与乖离率相同。优点是能够保持指标的紧密同步,而且线条光滑,信号明确,能够有效的过滤掉伪信号。测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/03 11:41:12 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-3 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-3 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.18% | ||
模型 | 摆动分析_DBCD | ||
参数 | [8,19,76,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1096 | ||
测试周期数 | 17292 | ||
信号个数 | 1660 | ||
指令总数 | 1661 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2350500 | ||
空仓周期数 | 28 | ||
最长连续空仓周期数 | 27 | ||
最长交易周期 | 41 | ||
标准离差 | 19455.61 | ||
标准离差率 | 1745.27% | ||
夏普比率 | 54.89 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.10 | ||
权益最大回撤 | 306500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2016/11/28 22:45 | ||
权益最大回撤比 | 34.70% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/05/06 22:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 2384 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/06/22 09:15 - 2018/11/23 13:30 | ||
损益最大回撤 | 269000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2016/11/28 21:45 | ||
损益最大回撤比 | 31.22% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/05/06 22:15 | ||
损益最长未创新高周期数 | 2277 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/10/10 09:45 - 2018/03/06 22:00 | ||
风险率 | 17.20% | ||
收益率/风险率 | 7.17 | ||
每手最大亏损 | 1740.00 | ||
每手平均盈亏 | 22.30 | ||
盈利率 | 370.10% | 266.90% | 103.20% |
年化单利收益率 | 123.25% | ||
月化单利收益率 | 10.13% | ||
年化复利收益率 | 67.44% | ||
月化复利收益率 | 4.33% | ||
胜率 | 44.64% | ||
模型得分 | 37分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.55 | 1.68 | 1.43 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.59 | ||
净利润 | 1850500 | 1334500 | 516000 |
总盈利 | 11736500.00 | 6082500.00 | 5654000.00 |
总亏损 | 9886000.00 | 4748000.00 | 5138000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.19 | 1.28 | 1.10 |
其中持仓浮盈 | 24000.00 | 24000.00 | 0.00 |
交易次数 | 1660 | 830 | 830 |
盈利比率 | 42.53% | 42.65% | 42.41% |
盈利次数 | 706 | 354 | 352 |
亏损次数 | 919 | 463 | 456 |
持平次数 | 35 | 13 | 22 |
平均交易周期 | 10.42 | 20.83 | 20.83 |
平均盈利交易周期 | 24.49 | 48.85 | 49.13 |
平均亏损交易周期 | 18.82 | 37.35 | 37.92 |
平均盈亏(利润) | 1114.76 | 1607.83 | 621.69 |
平均盈利 | 16623.94 | 17182.20 | 16062.50 |
平均亏损 | 10757.34 | 10254.86 | 11267.54 |
最大盈利 | 112500.00 | 102000.00 | 112500.00 |
最大亏损 | 87000.00 | 57000.00 | 87000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 21.27 | 23.41 | 5.93 |
最大盈利时间 | 2018/03/23 14:45 | 2017/01/16 14:00 | 2018/03/23 14:45 |
最大亏损时间 | 2017/08/07 09:00 | 2016/12/19 21:15 | 2017/08/07 09:00 |
最大持续盈利次数 | 9 | 6 | 11 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/08/18 13:45 - 2016/08/24 13:45 | ||
最大持续亏损次数 | 13 | 10 | 9 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/04/23 21:45 - 2018/05/02 09:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 127015.65 | ||
最大使用资金额 | 176960.00 | ||
平均资金使用率 | 9.77% | ||
最大资金使用率 | 22.12% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 347.60% | 246.50% | 80.70% |
扣除最大亏损后收益率 | 387.50% | 278.30% | 120.60% |
期间最大权益 | 2432000 | ||
期间最小权益 | 414000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 5273252500 | ||