什么是区间震荡线
区间震荡线,英文全名Detrended price Oscillator,缩写为DPO。1970~1980年代,沃尔特·巴塞特(Walt Bressert)将他对于衍生性期货商品,循环规则的研究心得,发表于期货商品杂志。虽然,这份研究报告,对目前的技术分析研究者而言,似乎太过于简单。但是,他已经把移动平均线,从传统的观念上跳脱出来。这个观点,逐渐被研究周期循环的学者采用。
宇宙间的事物,是一种生生不息的循环,例如:四季的循环、日夜的循环、潮汐的循环、动物的冬眠……等等,都是人类可以预测的。然而宇宙间,仍存在着人类无法准确预测的循环。例如:天气、地震。这是因为很多周期长短不同的循环,错综干扰的交互作用,使得个别周期无法单独显现。
巴塞特研究这种交互作用后发现,一个长周波包含了数个短周波。数个短周波的组合,构成一个长周波。观察短周波的运动规律,可以估计长周波峰谷出现的时机。例如:四个短期循环底部,构成一个长期循环底部。因此,DPO指标刻意忽略较长周期的波动,一方面可以减少周期干扰的混淆,一方面可以凸显个别周期的波动。
一段周期的移动平均线,其周期的二分之一处,是价格重心的聚集点。以20天的周期为例,第10天是整段周期的重心平衡点。移动平均线的形状,很像一条波浪状扭曲的绳子,股价在这条绳子的周围,上下来回穿梭。如果消除扭曲的波动,将这条绳子拉平,重心平衡点视为图表上的0轴。把当日价格与重心平衡点间的差距,绘制于0轴的上下方。如此一来,可以更清楚的显现出短周期的高、低点。
假设移动平均线是长周期的循环,股价波动是短周期循环。那么,大家可以发现,DPO指标为了避免长、短周期互相干扰,直接将移动平均线拉直后,当成0轴。然后依据Envelope轨道线的做法,在移动平均线(0轴)的上下方,以固定百分比的差距,设定两条上限和下限,代表股价的超买超卖界限值。
区间震荡线的公式概说
1、MA=N天的移动平均值。
2、DPO=CMX-MA (N÷2+1)。
3、一般参数N设定为20天或28天。
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/03 14:41:08 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-3 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-3 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.28% | ||
模型 | 摆动分析_DPO | ||
参数 | [10,91,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1096 | ||
测试周期数 | 17296 | ||
信号个数 | 1135 | ||
指令总数 | 1136 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1782000 | ||
空仓周期数 | 41 | ||
最长连续空仓周期数 | 40 | ||
最长交易周期 | 121 | ||
标准离差 | 24326.46 | ||
标准离差率 | 2153.71% | ||
夏普比率 | 30.41 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.13 | ||
权益最大回撤 | 496000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/05/31 09:30 | ||
权益最大回撤比 | 43.52% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/06/02 21:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 4034 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/03/08 23:45 - 2016/11/09 21:30 | ||
损益最大回撤 | 463500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/05/31 09:15 | ||
损益最大回撤比 | 41.19% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/06/02 21:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 4066 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2016/03/09 14:30 - 2016/11/11 22:30 | ||
风险率 | 18.90% | ||
收益率/风险率 | 4.52 | ||
每手最大亏损 | 2470.00 | ||
每手平均盈亏 | 22.59 | ||
盈利率 | 256.40% | 210.20% | 46.20% |
年化单利收益率 | 85.39% | ||
月化单利收益率 | 7.02% | ||
年化复利收益率 | 52.69% | ||
月化复利收益率 | 3.54% | ||
胜率 | 26.43% | ||
模型得分 | 43分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
平均盈利/平均亏损 | 3.50 | 3.67 | 3.32 |
平均盈利率/平均亏损率 | 3.63 | ||
净利润 | 1282000 | 1051000 | 231000 |
总盈利 | 8357500.00 | 4501000.00 | 3856500.00 |
总亏损 | 7075500.00 | 3450000.00 | 3625500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.18 | 1.30 | 1.06 |
其中持仓浮盈 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 |
交易次数 | 1135 | 568 | 567 |
盈利比率 | 24.85% | 25.88% | 23.81% |
盈利次数 | 282 | 147 | 135 |
亏损次数 | 835 | 414 | 421 |
持平次数 | 18 | 7 | 11 |
平均交易周期 | 15.24 | 30.45 | 30.50 |
平均盈利交易周期 | 61.33 | 117.66 | 128.12 |
平均亏损交易周期 | 20.71 | 41.78 | 41.08 |
平均盈亏(利润) | 1129.52 | 1850.35 | 407.41 |
平均盈利 | 29636.53 | 30619.05 | 28566.67 |
平均亏损 | 8473.65 | 8333.33 | 8611.64 |
最大盈利 | 176000.00 | 176000.00 | 141500.00 |
最大亏损 | 123500.00 | 62000.00 | 123500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 10.38 | 16.95 | 1.87 |
最大盈利时间 | 2016/04/21 21:00 | 2016/04/21 21:00 | 2017/04/13 09:15 |
最大亏损时间 | 2017/05/23 09:15 | 2016/05/09 09:00 | 2017/05/23 09:15 |
最大持续盈利次数 | 3 | 4 | 4 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/02/25 11:15 - 2016/03/02 09:15 | ||
最大持续亏损次数 | 18 | 14 | 23 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/05/24 13:45 - 2016/05/31 11:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126943.84 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 13.09% | ||
最大资金使用率 | 23.96% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 221.20% | 175.00% | 17.90% |
扣除最大亏损后收益率 | 281.10% | 222.60% | 70.90% |
期间最大权益 | 1920000 | ||
期间最小权益 | 405500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 3578593000 | ||