区间震荡线DPO交易策略

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什么是区间震荡线

  区间震荡线,英文全名Detrended price Oscillator,缩写为DPO。1970~1980年代,沃尔特·巴塞特(Walt Bressert)将他对于衍生性期货商品,循环规则的研究心得,发表于期货商品杂志。虽然,这份研究报告,对目前的技术分析研究者而言,似乎太过于简单。但是,他已经把移动平均线,从传统的观念上跳脱出来。这个观点,逐渐被研究周期循环的学者采用。

  宇宙间的事物,是一种生生不息的循环,例如:四季的循环、日夜的循环、潮汐的循环、动物的冬眠……等等,都是人类可以预测的。然而宇宙间,仍存在着人类无法准确预测的循环。例如:天气、地震。这是因为很多周期长短不同的循环,错综干扰的交互作用,使得个别周期无法单独显现。

  巴塞特研究这种交互作用后发现,一个长周波包含了数个短周波。数个短周波的组合,构成一个长周波。观察短周波的运动规律,可以估计长周波峰谷出现的时机。例如:四个短期循环底部,构成一个长期循环底部。因此,DPO指标刻意忽略较长周期的波动,一方面可以减少周期干扰的混淆,一方面可以凸显个别周期的波动。

  一段周期的移动平均线,其周期的二分之一处,是价格重心的聚集点。以20天的周期为例,第10天是整段周期的重心平衡点。移动平均线的形状,很像一条波浪状扭曲的绳子,股价在这条绳子的周围,上下来回穿梭。如果消除扭曲的波动,将这条绳子拉平,重心平衡点视为图表上的0轴。把当日价格与重心平衡点间的差距,绘制于0轴的上下方。如此一来,可以更清楚的显现出短周期的高、低点。

  假设移动平均线是长周期的循环,股价波动是短周期循环。那么,大家可以发现,DPO指标为了避免长、短周期互相干扰,直接将移动平均线拉直后,当成0轴。然后依据Envelope轨道线的做法,在移动平均线(0轴)的上下方,以固定百分比的差距,设定两条上限和下限,代表股价的超买超卖界限值。

 

区间震荡线的公式概说

  1、MA=N天的移动平均值。

  2、DPO=CMX-MA (N÷2+1)。

  3、一般参数N设定为20天或28天。

测算报告

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/03 14:41:08    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2019-1-3    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2019-1-3    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.28%    
模型 摆动分析_DPO    
参数 [10,91,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1096    
测试周期数 17296    
信号个数 1135    
指令总数 1136    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1782000    
空仓周期数 41    
最长连续空仓周期数 40    
最长交易周期 121    
标准离差 24326.46    
标准离差率 2153.71%    
夏普比率 30.41    
盈亏总平均/亏损平均 0.13    
权益最大回撤 496000.00    
权益最大回撤时间 2017/05/31 09:30    
权益最大回撤比 43.52%    
权益最大回撤比时间 2016/06/02 21:00    
权益最长未创新高周期数 4034    
权益最长未创新高时间段 2016/03/08 23:45 - 2016/11/09 21:30    
损益最大回撤 463500.00    
损益最大回撤时间 2017/05/31 09:15    
损益最大回撤比 41.19%    
损益最大回撤比时间 2016/06/02 21:00    
损益最长未创新高周期数 4066    
损益最长未创新高时间段 2016/03/09 14:30 - 2016/11/11 22:30    
风险率 18.90%    
收益率/风险率 4.52    
每手最大亏损 2470.00    
每手平均盈亏 22.59    
       
盈利率 256.40% 210.20% 46.20%
年化单利收益率 85.39%    
月化单利收益率 7.02%    
年化复利收益率 52.69%    
月化复利收益率 3.54%    
胜率 26.43%    
模型得分 43分    
平均盈利/权益最大回撤 0.06    
平均盈利/平均亏损 3.50 3.67 3.32
平均盈利率/平均亏损率 3.63    
净利润 1282000 1051000 231000
总盈利 8357500.00 4501000.00 3856500.00
总亏损 7075500.00 3450000.00 3625500.00
总盈利/总亏损 1.18 1.30 1.06
其中持仓浮盈 17500.00 17500.00 0.00
       
交易次数 1135 568 567
盈利比率 24.85% 25.88% 23.81%
盈利次数 282 147 135
亏损次数 835 414 421
持平次数 18 7 11
       
平均交易周期 15.24 30.45 30.50
平均盈利交易周期 61.33 117.66 128.12
平均亏损交易周期 20.71 41.78 41.08
平均盈亏(利润) 1129.52 1850.35 407.41
平均盈利 29636.53 30619.05 28566.67
平均亏损 8473.65 8333.33 8611.64
       
最大盈利 176000.00 176000.00 141500.00
最大亏损 123500.00 62000.00 123500.00
最大盈利/总盈利 0.02 0.04 0.04
最大亏损/总亏损 0.02 0.02 0.03
净利润/最大亏损 10.38 16.95 1.87
最大盈利时间 2016/04/21 21:00 2016/04/21 21:00 2017/04/13 09:15
最大亏损时间 2017/05/23 09:15 2016/05/09 09:00 2017/05/23 09:15
       
最大持续盈利次数 3 4 4
最大持续盈利次数出现时间 2016/02/25 11:15 - 2016/03/02 09:15    
最大持续亏损次数 18 14 23
最大持续亏损次数出现时间 2016/05/24 13:45 - 2016/05/31 11:00    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 126943.84    
最大使用资金额 176560.00    
平均资金使用率 13.09%    
最大资金使用率 23.96%    
扣除最大盈利后收益率 221.20% 175.00% 17.90%
扣除最大亏损后收益率 281.10% 222.60% 70.90%
       
期间最大权益 1920000    
期间最小权益 405500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 3578593000    
       
       
       
 

 

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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