ROC(Price Rate of Change)又称变动率指标，乃以今天的收盘价比较其N天前的收盘价的差除以N天前的收盘（本质其实是N日K线的涨幅），以比率表示之，此指标经由Gerald Apple 和 Fred Hitschler 两人于"Stock Market Trading Systems"一书中介绍，采用12天及25天周期可达到相当的效果。
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/04 15:46:29 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-4 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-4 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 13.90% | ||
| 模型 | 摆动分析_ROC | ||
| 参数 | [11,73,90,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1097 | ||
| 测试周期数 | 17313 | ||
| 信号个数 | 37 | ||
| 指令总数 | 38 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2109500 | ||
| 空仓周期数 | 249 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 248 | ||
| 最长交易周期 | 2711 | ||
| 标准离差 | 120444.45 | ||
| 标准离差率 | 276.88% | ||
| 夏普比率 | 7.71 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.34 | ||
| 权益最大回撤 | 621000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2016/11/11 21:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 84.66% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/11/11 21:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3953 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/03/26 00:45 - 2016/11/29 22:30 | ||
| 损益最大回撤 | 383500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2016/11/16 11:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 53.67% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/11/16 11:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3781 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/04/05 13:45 - 2016/11/28 22:45 | ||
| 风险率 | 77.50% | ||
| 收益率/风险率 | 1.38 | ||
| 每手最大亏损 | 5670.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 870.00 | ||
| 盈利率 | 321.90% | 247.10% | 74.80% |
| 年化单利收益率 | 107.10% | ||
| 月化单利收益率 | 8.80% | ||
| 年化复利收益率 | 61.44% | ||
| 月化复利收益率 | 4.02% | ||
| 胜率 | 75.68% | ||
| 模型得分 | 55分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.16 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 0.86 | ||
| 净利润 | 1609500 | 1235500 | 374000 |
| 总盈利 | 2752000.00 | 1634500.00 | 1117500.00 |
| 总亏损 | 1142500.00 | 399000.00 | 743500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 2.41 | 4.10 | 1.50 |
| 其中持仓浮盈 | -283500.00 | -283500.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 37 | 19 | 18 |
| 盈利比率 | 75.68% | 84.21% | 66.67% |
| 盈利次数 | 28 | 16 | 12 |
| 亏损次数 | 9 | 3 | 6 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 467.92 | 911.21 | 961.83 |
| 平均盈利交易周期 | 618.32 | 1082.06 | 1442.75 |
| 平均亏损交易周期 | 1923.67 | 5771.00 | 2885.50 |
| 平均盈亏(利润) | 43500.00 | 65026.32 | 20777.78 |
| 平均盈利 | 98285.71 | 102156.25 | 93125.00 |
| 平均亏损 | 126944.45 | 133000.00 | 123916.66 |
| 最大盈利 | 261000.00 | 261000.00 | 239500.00 |
| 最大亏损 | 283500.00 | 283500.00 | 251500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.09 | 0.16 | 0.21 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.25 | 0.71 | 0.34 |
| 净利润/最大亏损 | 5.68 | 4.36 | 1.49 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/28 22:45 | 2016/11/28 22:45 | 2017/09/22 09:45 |
| 最大亏损时间 | 2019/01/04 14:59 | 2019/01/04 14:59 | 2017/08/16 14:15 |
| 最大持续盈利次数 | 11 | 12 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/11/28 22:45 - 2017/06/28 10:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 3 | 1 | 4 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/05/05 10:00 - 2016/09/07 22:15 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127067.49 | ||
| 最大使用资金额 | 171120.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.71% | ||
| 最大资金使用率 | 87.04% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 269.70% | 194.90% | 26.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 378.60% | 303.80% | 125.10% |
| 期间最大权益 | 2401000 | ||
| 期间最小权益 | 112500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 118393500 | ||
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