BBI指标,即多空指标,英文全名为"Bull And Bearlndex",简称BBI,是一种将不同日数移动平均线加权平均之后的综合指标,属于均线型指标,一般选用3日、6日、12日、24日等4条平均线。在使用移动平均线时,投资者往往对参数值选择有不同的偏好,而多空指标恰好解决了中短期移动平均线的期间长短合理性问题。很明显,在BBI指标中,近期数据较多,远期数据利用次数较少,因而是一种变相的加权计算。由于多空指标是一条混合平均线,所以既有短期移动平均线的灵敏,又有明显的中期趋势特征,适于稳健的投资者。
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/05 10:42:53 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-4 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-4 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.21% | ||
模型 | 趋势分析_BBI | ||
参数 | [3,3,12,26,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1097 | ||
测试周期数 | 17313 | ||
信号个数 | 3019 | ||
指令总数 | 3020 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2144500 | ||
空仓周期数 | 34 | ||
最长连续空仓周期数 | 33 | ||
最长交易周期 | 80 | ||
标准离差 | 14576.72 | ||
标准离差率 | 2676.02% | ||
夏普比率 | 65.08 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
权益最大回撤 | 364000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/11/29 10:45 | ||
权益最大回撤比 | 20.91% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/11/29 10:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 2791 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/09/01 22:45 - 2018/03/08 11:15 | ||
损益最大回撤 | 336500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/11/29 10:45 | ||
损益最大回撤比 | 19.64% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/11/29 10:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3181 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/08 21:00 - 2018/03/07 09:00 | ||
风险率 | 5.10% | ||
收益率/风险率 | 21.46 | ||
每手最大亏损 | 1240.00 | ||
每手平均盈亏 | 10.89 | ||
盈利率 | 328.90% | 248.70% | 80.20% |
年化单利收益率 | 109.43% | ||
月化单利收益率 | 8.99% | ||
年化复利收益率 | 62.33% | ||
月化复利收益率 | 4.06% | ||
胜率 | 29.94% | ||
模型得分 | 41分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.98 | 3.10 | 2.84 |
平均盈利率/平均亏损率 | 3.08 | ||
净利润 | 1644500 | 1243500 | 401000 |
总盈利 | 12400500.00 | 6653000.00 | 5747500.00 |
总亏损 | 10756000.00 | 5409500.00 | 5346500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.15 | 1.23 | 1.08 |
其中持仓浮盈 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 |
交易次数 | 3019 | 1510 | 1509 |
盈利比率 | 27.13% | 27.48% | 26.77% |
盈利次数 | 819 | 415 | 404 |
亏损次数 | 2115 | 1047 | 1068 |
持平次数 | 85 | 48 | 37 |
平均交易周期 | 5.73 | 11.47 | 11.47 |
平均盈利交易周期 | 21.14 | 41.72 | 42.85 |
平均亏损交易周期 | 8.19 | 16.54 | 16.21 |
平均盈亏(利润) | 544.72 | 823.51 | 265.74 |
平均盈利 | 15141.03 | 16031.33 | 14226.49 |
平均亏损 | 5085.58 | 5166.67 | 5006.09 |
最大盈利 | 155000.00 | 155000.00 | 128500.00 |
最大亏损 | 62000.00 | 62000.00 | 29500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 26.52 | 20.06 | 13.59 |
最大盈利时间 | 2017/08/07 22:00 | 2017/08/07 22:00 | 2017/03/22 21:15 |
最大亏损时间 | 2016/05/09 09:00 | 2016/05/09 09:00 | 2018/04/18 21:00 |
最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 4 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/07/04 09:00 - 2017/07/05 14:00 | ||
最大持续亏损次数 | 15 | 16 | 19 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/07/05 21:15 - 2016/07/07 21:15 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126906.96 | ||
最大使用资金额 | 176760.00 | ||
平均资金使用率 | 10.14% | ||
最大资金使用率 | 15.78% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 297.90% | 217.70% | 54.50% |
扣除最大亏损后收益率 | 341.30% | 261.10% | 86.10% |
期间最大权益 | 2169000 | ||
期间最小权益 | 474500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 9588620500 | ||