测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/05 15:12:59 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2019-1-4 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2019-1-4 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.10% |
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| 模型 |
K线形态_商品D |
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| 参数 |
[0,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1097 |
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| 测试周期数 |
17313 |
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| 信号个数 |
1496 |
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| 指令总数 |
1496 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
1384000 |
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| 空仓周期数 |
12511 |
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| 最长连续空仓周期数 |
126 |
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| 最长交易周期 |
29 |
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| 标准离差 |
15877.89 |
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| 标准离差率 |
1343.51% |
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| 夏普比率 |
32.11 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.13 |
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| 权益最大回撤 |
190500.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2018/03/05 09:45 |
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| 权益最大回撤比 |
15.71% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2017/03/13 09:30 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
3491 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/10/31 14:30 - 2018/06/19 09:30 |
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| 损益最大回撤 |
175500.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2018/03/02 14:30 |
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| 损益最大回撤比 |
14.32% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2017/03/09 21:00 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
3487 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2017/10/30 21:00 - 2018/06/14 21:00 |
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| 风险率 |
4.10% |
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| 收益率/风险率 |
14.35 |
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| 每手最大亏损 |
970.00 |
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| 每手平均盈亏 |
23.64 |
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| 盈利率 |
176.80% |
128.40% |
48.40% |
| 年化单利收益率 |
58.83% |
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| 月化单利收益率 |
4.84% |
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| 年化复利收益率 |
40.32% |
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| 月化复利收益率 |
2.82% |
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| 胜率 |
41.04% |
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| 模型得分 |
53分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.09 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
1.79 |
1.73 |
1.85 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
1.88 |
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| 净利润 |
884000 |
642000 |
242000 |
| 总盈利 |
4943500.00 |
2710000.00 |
2233500.00 |
| 总亏损 |
4059500.00 |
2068000.00 |
1991500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.22 |
1.31 |
1.12 |
| 其中持仓浮盈 |
23500.00 |
23500.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
748 |
386 |
362 |
| 盈利比率 |
40.11% |
42.75% |
37.29% |
| 盈利次数 |
300 |
165 |
135 |
| 亏损次数 |
441 |
218 |
223 |
| 持平次数 |
7 |
3 |
4 |
| |
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|
| 平均交易周期 |
23.15 |
44.85 |
47.83 |
| 平均盈利交易周期 |
57.71 |
104.93 |
128.24 |
| 平均亏损交易周期 |
39.26 |
79.42 |
77.64 |
| 平均盈亏(利润) |
1181.82 |
1663.21 |
668.51 |
| 平均盈利 |
16478.33 |
16424.24 |
16544.45 |
| 平均亏损 |
9205.22 |
9486.24 |
8930.49 |
| |
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|
|
| 最大盈利 |
71500.00 |
71500.00 |
52000.00 |
| 最大亏损 |
48500.00 |
48500.00 |
30500.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 净利润/最大亏损 |
18.23 |
13.24 |
7.93 |
| 最大盈利时间 |
2017/03/13 21:00 |
2017/03/13 21:00 |
2018/06/19 21:00 |
| 最大亏损时间 |
2017/02/03 09:00 |
2017/02/03 09:00 |
2017/04/20 14:30 |
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|
| 最大持续盈利次数 |
6 |
5 |
5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2017/07/31 21:00 - 2017/08/14 21:00 |
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|
| 最大持续亏损次数 |
10 |
7 |
12 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2017/02/28 21:00 - 2017/03/08 11:00 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
128127.23 |
|
|
| 最大使用资金额 |
175560.00 |
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| 平均资金使用率 |
12.68% |
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| 最大资金使用率 |
17.54% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
162.50% |
114.10% |
38.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
186.50% |
138.10% |
54.50% |
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| 期间最大权益 |
1428500 |
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| 期间最小权益 |
479500 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
2453803000 |
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