测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/05 15:19:51 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2019-1-4 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2019-1-4 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.37% |
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| 模型 |
商品J(1) |
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| 参数 |
[90,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1097 |
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| 测试周期数 |
17313 |
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| 信号个数 |
390 |
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| 指令总数 |
390 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
776000 |
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| 空仓周期数 |
16229 |
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| 最长连续空仓周期数 |
353 |
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| 最长交易周期 |
9 |
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| 标准离差 |
13564.16 |
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| 标准离差率 |
958.34% |
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| 夏普比率 |
11.74 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.15 |
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| 权益最大回撤 |
110000.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2017/06/27 11:00 |
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| 权益最大回撤比 |
15.09% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2017/06/27 11:00 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
5400 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/10/13 14:15 - 2018/09/27 13:30 |
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| 损益最大回撤 |
101000.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2017/06/26 14:15 |
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| 损益最大回撤比 |
13.91% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2017/06/26 14:15 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
5357 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2017/10/13 14:15 - 2018/09/25 14:15 |
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| 风险率 |
9.40% |
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| 收益率/风险率 |
1.95 |
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| 每手最大亏损 |
730.00 |
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| 每手平均盈亏 |
28.31 |
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| 盈利率 |
55.20% |
35.40% |
19.80% |
| 年化单利收益率 |
18.37% |
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| 月化单利收益率 |
1.51% |
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| 年化复利收益率 |
15.75% |
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| 月化复利收益率 |
1.21% |
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| 胜率 |
54.36% |
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| 模型得分 |
51分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.10 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
1.16 |
1.22 |
1.08 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
1.21 |
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| 净利润 |
276000 |
177000 |
99000 |
| 总盈利 |
1094500.00 |
671000.00 |
423500.00 |
| 总亏损 |
818500.00 |
494000.00 |
324500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.34 |
1.36 |
1.31 |
| 其中持仓浮盈 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
195 |
109 |
86 |
| 盈利比率 |
52.82% |
52.29% |
53.49% |
| 盈利次数 |
103 |
57 |
46 |
| 亏损次数 |
89 |
51 |
38 |
| 持平次数 |
3 |
1 |
2 |
| |
|
|
|
| 平均交易周期 |
88.78 |
158.83 |
201.31 |
| 平均盈利交易周期 |
168.09 |
303.74 |
376.37 |
| 平均亏损交易周期 |
194.53 |
339.47 |
455.61 |
| 平均盈亏(利润) |
1415.38 |
1623.85 |
1151.16 |
| 平均盈利 |
10626.21 |
11771.93 |
9206.52 |
| 平均亏损 |
9196.63 |
9686.27 |
8539.47 |
| |
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|
| 最大盈利 |
67000.00 |
67000.00 |
28500.00 |
| 最大亏损 |
36500.00 |
36500.00 |
33000.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.06 |
0.10 |
0.07 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.04 |
0.07 |
0.10 |
| 净利润/最大亏损 |
7.56 |
4.85 |
3.00 |
| 最大盈利时间 |
2016/11/25 14:15 |
2016/11/25 14:15 |
2017/03/22 14:15 |
| 最大亏损时间 |
2017/06/16 14:15 |
2017/06/16 14:15 |
2017/08/23 14:15 |
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|
| 最大持续盈利次数 |
11 |
6 |
7 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2018/08/13 14:15 - 2018/10/17 14:15 |
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|
| 最大持续亏损次数 |
6 |
3 |
4 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2018/05/18 14:15 - 2018/05/30 14:15 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
128462.51 |
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|
| 最大使用资金额 |
176640.00 |
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| 平均资金使用率 |
19.09% |
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| 最大资金使用率 |
24.49% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
41.80% |
22.00% |
14.10% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
62.50% |
42.70% |
26.40% |
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| 期间最大权益 |
800500 |
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| 期间最小权益 |
453000 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
628321000 |
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