30分钟价格通道突破策略(TB版)

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量化交易中,有许多经典的交易策略,比如海龟交易法则Dual Thrust策略等等。如果对这些策略进行深入的研究,然后根据自己对市场的理解对它们进行适当的修改,或许就能成为一个不错的可实盘交易策略。今天,以一个简单的通道突破策略,来为大家演示一下一个量化策略的初步开发过程。

一、先下这个策略的初步测试结果

我们测试一个交易策略,要尽可能地接近实盘交易,因此这里把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,并加1个最小变动价位的滑点。在小时级别测试螺纹钢指数时间周期2009/03/27 09:00:00 - 2019/03/29 14:30:00。对于以收盘价报单的方式,测试结果如上图。

从上图的回测资金曲线上看,整体测试曲线比较良好。每年都盈利。胜率超过50%,趋势策略的胜率通常不会太高,一般情况下都30%~40%左右。平均盈利/平均亏损为3.42,这个比值大于3,是比较好的

二、先有思想,再有策略

策略最好不要太复杂,要遵循大道至简的交易方式,但其中的“简”并不是“偷懒”的简单和简化,而是根据自己对市场本质的深刻理解,然后用最简单质朴的方式表达出来,这样往往会更加接近市场的本质。所以,我们在开发一个策略之前,先要确定思想和逻辑。

期货市场的价格以趋势方式演变,如果我们能想办法抓住趋势,就能赚到这部分趋势行情的钱。那么,用什么方式来抓住趋势呢?比较简单的一种方法就是用均线。如果价格在均线之上即平空做多,如果价格在均线之下即平多做空,然后加入了一点过滤的条件,最终的测试结果良好。

但是,有时候在震荡行情之中,价格会在均线上下来回跳动,此时就容易造成来回止损的问题。一个自然的想法是,能否对价格进行一定的过滤?我们使用的方法是,把均线看成是中轨,在均线上方和下方都加上一个通道,分别成为上轨和下轨,当前价格突破上轨即做多,当前价格突破下轨即做空,有持仓时,价格回到中轨即平仓。

三、把思想转变成量化规则

大致的规则定下来之后,还需要进一步地明确具体的细节。

1、交易的标的和品种

对于量化策略,不少交易高手都比较重视普适性,一个策略最好在所有的品种上都要有比较良好的表现,因此,我们选取所有流动性较好的商品期货作为交易品种。那么问题来了,如何定义“流动性较好”?我们的规则是,某个品种的指数合约,日成交量大于等于5万手。并且,为了保持行情的连续性,我们在指数合约上进行测试和发出信号,在主力合约上进行交易。

2、确定交易周期

对于一些思路简单的策略,在大周期上往往表现会比较好,在小周期上,由于K线走势的无序程度相对较大,并且由于交易次数的上升,滑点的成本和手续费会更大。因此,我们选择日线作为交易周期。

、总结

这个策略是非常简单的一个通道突破策略,但实际测试的效果良好,是一个值得继续深入研究的策略。对于量化而言,个人还是主张大道至简,有了明确的思想和逻辑后,用最质朴简单的方式表现出来,这样往往会更接近市场的本质,也许很多时候会有意外的收获,我们不能轻易肯定一个策略,但也不能随意就放弃一个策略。在实盘交易中,我们要保持策略的一致性,做到完全不人工干预,对于一个正期望值的策略,做好资金管理,挺过艰难漫长的回撤期,就能迎来资金曲线的再创新高。

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