基于市场波动指数的商品期货交易策略(TB)源码

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投资交易什么最重要?答案是:方向。我们在进行投资交易的时候,如果方向都是错的,只会离盈利越来越远。那么如何利用行情数据计算指标,判断市场的走向呢?本篇我们将选择:市场波动指数CMI)。

 

什么是市场波动指数? 市场波动指数(Choppy Market Index,CMI)是一个用来判断市场走势类型的技术分析指标。 它通过计算当前收盘价与一定周期前的收盘价的差值与这段时间内价格波动的范围的比值,来判断目前的股价走势是趋势还是盘整。

 

市场波动指数CMI的计算公式:

CMI=(Abs(Close-ref(close,(n-1)))*100/(HHV(high,n)-LLV(low,n))

其中,Close是当日收盘价,n是周期数(策略中使用30日)。REF(Close,(n-1))是前一日的收盘价。HHV(High,n)是n日中每天最高价的最大值,LLV(Low,n)是n日中每天最低价的最小值。

 

市场波动指数(CMI)的重要用途是来区分目前的股价走势类型:盘整,趋势。当CMI指标小于20时,市场走势是盘整;当CMI指标大于20时,市场在趋势期。CMI指标还可以用于预测股价走势类型的转变。因为物极必反,当CMI长期处于0附近,此时,股价走势很可能从盘整转为趋势;当CMI长期处于100附近,此时,股价趋势很可能变弱,形成盘整。

 

本期分享的策略,也是吸取经典的市场波动指数通过CMI指标衡量了整个市场上的波动程度,区分出当前市场走势处于何种状态,并结合收盘价、最高价、最低价之间的相互关系,判断开仓和平仓信号。

 

策略思路非常简单,因此具有普适性强、适用度广等特点。可广泛应用于全球的股票、货币、债券、期货及外汇等市场。对于大多数趋势行情都有较强的把握能力,同时过滤了部分无效开仓信号,通过搭配不同的参数,止盈止损以及仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益。

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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