5分钟DualThrust策略优化版(TB)源码

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策略简介

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点,其思路简单、参数很少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。


Dual Thrust交易系统中,对于震荡区间的定义非常关键,这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HHNHigh的最高价,LCNClose的最低价,HCNClose的最高价,LLNLow的最低价。

 

 

具体原理公式

1、首先计算:
(1)NHigh的最高价HH, NClose的最低价LC;
(2)NClose的最高价HCNLow的最低价LL;
(3)Range = Max(HH-LC,HC-LL)
(4)BuyLine = Open + K1×Range
(5)SellLine = Open + K2×Range

2.构造系统
(1)当价格向上突破上轨时,如果当时持有空仓,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接开多仓;
(2)当价格向下突破下轨时,如果当时持有多仓,泽县平川,再开空仓;如果没有仓位,则直接开空仓;

 

 

策略思路

本策略根据原版Dual Thrust策略改编,限制了当天开仓次数。并且从策略逻辑上不再使用K1K2,这两个关键参数,而是只用一个K1,这样减少了因参数过多,可能造成过度拟合的风险。

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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