基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码

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策略简介

在量化投资领域,突破策略是常用的策略之一,常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。

 

比如说唐奇安通道策略,也就是取前N天的最高价最低价为参考,当前价突破N天最高价或最低价做多或做空,此策略更适用于趋势明显的商品,特别是单边商品。它的观念在于市场价格穿透了之前的价格压力或支撑,继而形成一股新的趋势,我们的目标就是在突破发生时能够确认并建立部位以获取趋势的利润。

 

一些常见的当冲突破策略都是利用近几日内价格来计算交易区间,当今日价格一上涨突破即买进,或价格一跌破即放空,这样的交易区间,可固定可变动,当上下两条突破线连结起来就形成一个价格通道,最常见的指标就是布林通道(Bollinger Band)。建立价格通道的方法有很多,而通道突破策略是一个能够长期获利的策略

 

本期分享的《基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码》根据当天K线与前一天K线,计算出价格的波动率,然后根据波动率计算出,上下通道。当价格升破上轨,就是多头信号;如果价格跌破下轨,就是空头信号。

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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