趋势策略一般使用各种指标来判断行情方向，使用各个指标数值对比结果来作为交易信号。这样就避免不了使用参数，计算指标。既然使用了参数，就会有拟合的情况。在某些行情下策略表现非常好，但是如果运气不好，行情走

　　前言 HANS123策略最早主要应用于外汇市场，其交易方式比较简单，属于趋势突破系统，这种交易方式可以在趋势形成的第一时间入场，因此得到很多交易员的青睐，迄今为止HANS123已经扩展了许多版本，今天

　　策略广场上的Python策略不多，这里编写了一个Python版本的网格策略。策略原理十分简单，在一个价格区间内固定价格距离产生一系列的网格节点，当行情变化时，价格到达一个网格节点价格位置，就挂一个买入

　　摘要 在期货市场，价格呈现一切。几乎所有的技术分析，如均线、布林线、MACD、KDJ等等，这些都是以价格为基础，通过特定的方法计算。包括基本面分析也是如此，通过分析近期和远期价差、期货和现货升贴水、上

　　文华财经作为国内占有率最高的期货交易和程序化交易的软件，这两年风波不断，先是随身行手机APP收费引起轩然大波，最近又有多家期货公司发布公告，通知其客户自1月17日夜盘开始将无法使用此软件进行登录、查询

　　1、数字货币期权量化、程序化交易 最近有不少交易所都陆续开启了数字货币期权这个衍生品的交易功能，和传统期权类似，期权交易和期货交易等相结合，可以组合出不少交易策略，交易方法。虽然市面上有不少开源的量化

　　摘要 趋势行情不会永远持续下去，事实上市场大部分时间都处于震荡行情，所以才会有人希望能得到一种交易策略，既可以用在趋势行情，也可以用在震荡行情。那么今天我们就用发明者量化交易平台，构建一个趋势和震荡行

　　在编写、使用策略时，经常会使用一些不常用的K线周期数据。然而交易所、数据源又没有提供这些周期的数据。只能通过使用已有周期的数据进行合成。合成算法已经有一个JavaScript版本了（ 链接 ），其实移

　　特别是在编写趋势策略时，有时候被各种指标的触发条件弄的一头雾水，这个时候就迫切需要让数据可视化，方便分析查看。在给策略添加单一的图表时，可以直接使用「画线类库」模板画图。不过有时候需要多图表，并且是不

　　前言 Dual Thrust直译为“双重推力”，是上个世纪80年代由Michael Chalek开发的一个交易策略，曾经在期货市场风靡一时。由于策略本身思路简单，参数很少，因此可以适应于很多金融市场，

　　Pandas是基于NumPy的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas纳入了大量库和一些标准的数据模型，提供了高效地操作大型数据集所需的工具。pandas提供了大量能使我们快速便捷

　　布林指标突破策略，思路非常简单。使用Python语言编写该策略，也非常容易实现，加上回测配置信息，有70行代码，实际可以更加精简，鉴于教学策略，没有使用难懂的Python语法，使用的是比较基础的语句、

　　托管者程序更新为3.6版本 托管者内核更新内容: 多路协议自动切换支持 优化Go并发同步性能 自动切换最优线路 商品期货更新内容: 支持郑商所datafeed协议, 支持组播行情镜像 支持易盛mini

　　前言 提起唐奇安通道，很多人都会联想到海龟交易法则，这也许是有史以来最成功的交易员培训课程。海龟们用神奇的交易系统赚了成百上千万美元，直到1983年海龟交易法则解密，人们才发现这个神奇的交易系统用的是

　　一些金融学与数学背景 众所周知，套利交易的大前提是两个有相同属性交易标的价格的均值回归，是一种赚取这种均值回归的利差交易。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归