MA1:MA(O,18);//求18周期的开盘价均值
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1);//一个周期前的收盘价减去10个周期前收盘价的差值，比上1个周期前收盘价
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK;//1个周期前的最低价大于MA1并且当前最高价大于1个周期前最高价等，买平开
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK;//1个周期前的最高价小于MA1并且当前最低价小于1个周期前最低价等，卖平开
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关于均线的意义，在于对过去价格的一种归纳，作为交易的三重境界，归纳，演绎，博弈，均线在归纳方面起着至关重要的作用之一，对于周期的归纳，是很好反应历史价格的一种方法，为第二阶段演绎提供了基础“原料”。
以上是一个基本的基于均线的框架，读者可以按图索骥，先在归纳方面找出自己的操作周期。
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//当天开盘一共走了多少根K线
LL:=REF(LLV(L,N),N);//求昨天最低价
HH:=REF(HHV(H,N),N);//求昨天最高价
CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));//求昨天收盘价
SV:MAX(CC-LL,HH-CC);//求CC-LL和HH-CC中的较大值
TMP1:H>O+0.7*SV;//最高价大于开盘价加上0.7倍的SV
TMP2:L<O-0.7*SV;//最低价小于开盘价减去0.7倍的SV
COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK;//当前开盘后首次满足TMP1，买平开，当天只交易一次
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK;//当前开盘后首次满足TMP2，卖平开，当天只交易一次
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日内交易，在传统主管交易中最著名的非“抄单”莫属，这种方法对于技术分析方面的要求，基本可以忽略不记，最重要的是要有一套正收益或者正预期的规则（之所以叫规则，不叫策略，因为这未涉及到严格的数学公式和因果论）和资金管理，这套规则需要交易员用心智来运作和坚持，而且很难量化，之所以很难量化，我们只能把它归类到演绎类。
以上就是一个演绎类的策略，没有归纳的技术指标，只有一套放之四海而皆准的“规则”。主观交易员，特别是类抄单类的日内交易员，可以以上述策略为框架，把自己的“规则”描述进去，让计算机帮助我们克服“用心智来运作和坚持”中的不住。
MA35:=MA(C,35);//35周期均线
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35);//均线上下2倍标准差
C>UB,BK;//最新价大于UB，买开
C<DB,SK;//最新价小于DB,卖开
C<MA35,SP;//最新价小于35周期均线，平多
C>MA35,BP;//最新价大于35周期均线，平空
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博弈，在交易中，应该算是最高境界。表面看，是价格的上涨与下跌，背后却是多空在资金，心理，预期，和基本面的博弈的结果。期货交易中，不论是什么交易标的，仓位的变化是这些方面的综合体现，因为无论成交量再怎么让资金横冲直闯显得多么不可思议，仓位的变化（尤其是持仓）是撕掉这些障眼法的有效利器。市场到底有多少资金的沉淀，以及多空的态度到底有多么坚决，成交量告诉不了你，但是持仓会告诉你。
多空的实力，在持仓上，每一个价位都是真金白银堆砌起来的（当然，这里要排除那些骗子交易所，比如很多山寨数字货币交易所）。研究好持仓，比研究价格本身更有意义，因为价格表现的永远是当下，但持仓却可以看出预期，交易的最终目的是预期。当下永远是归纳，最多到演绎，要想盈利，靠的是博弈。
以上是一个最简单的博弈方面的数学公式，关于标准差在数学中的意义，各位读者可以去搜索引擎进行深度阅读。基于以上的简单框架，读者可以把自己能想到的博弈方面的条件与环境，进行扩展，然后套用到以上的公式中，特别是对于期货中持仓的理解，把标准差运用到持仓的分析当中，相信会让各位对于交易的本源有更深入的理解。
