策略程序的一般架构、一个策略框架
在发明者量化教程 2.6 期货 章节 我们已经初步使用了CTP商品期货常用的程序架构(轮询式)
function MainLoop(){ // 处理具体工作的函数
// deal Main task
}
function main() {
var status = null;
while(true){
status = exchange.IO("status"); // 调用API 确定连接状态
if(status === true){ // 判断状态
LogStatus("已连接!");
MainLoop(); // 连接上 交易所服务器后,执行主要工作函数。
}else{ // 如果没有连接上 即 exchange.IO("status") 函数返回 false
LogStatus("未连接状态!"); // 在状态栏显示 未连接状态。
}
Sleep(1000); // 需要有轮询间隔, 以免访问过于频繁。
}
}
那么数字货币策略的一般架构是什么样的呢? 同样是轮询方式的,其实比商品期货的更加简单:
//other functions
function f1(){
//...
}
//...
function loop(){
// do somethings
f1();
//...
//API...
}
function main(){
//初始化
//...
while(true){
loop();
Sleep(1000);
}
}
那有同学问: 架构是轮询的,有没有并发执行机制呢?
发明者量化平台已经封装了部分 API 用以支持 并发机制,如下图: (详见API文档)
代码架构: (我本身也是菜鸟,架构是学习Z大的,如有错误 欢迎指出)
// 其它函数
function buy(){
Log("buy");
}
//任务生成器构造函数
function MakeTasksController(){
var TasksController = {};
TasksController.tasks = []; // 任务数组
TasksController.initTask = function(cmd){ // 初始化要执行的任务参数、设置
var task = {
//各种任务 数据
cmd : 0, // 命令: 0:waiting , 1: buy
state: 0, // 状态: 0:uncomplete 1: complete
//...
};
task.cmd = cmd;
//task.XX 初始化
TasksController.tasks.push(task); // 存入 任务数组
};
TasksController.DealWithTasks = function(){ // 处理 tasks 数组内 储存的task
_.each(TasksController.tasks, function(task){ // 迭代 执行全部任务
// 处理任务task ,保存每个任务的状态数据,直到任务完成。在处理任务的具体代码中 不做死循环处理。
// 即每个任务不独占时间。下次轮询 读取task 数据继续任务。从而实现模拟多任务模式。
// ...
if(task.cmd === 1){
buy();
task.state = 1; // 任务执行完成就调用 赋值语句 给task.state 标记赋值
}
});
};
TasksController.CheckTask = function(){
var process = 0;
_.each(TasksController.tasks, function(task){
if(task.state === 1){
// 任务已经完成,弹出完成的任务。
Log("task.cmd:", task.cmd, "已完成!");
}else{
process++;
}
});
if(process === 0){
TasksController.tasks = []; // 清空 任务数组
}
};
return TasksController;
}
function main(){
var tasksController = MakeTasksController();
var count = 0;
while(true){
//触发新建任务,例子。
if(count === 100){
tasksController.initTask(1); // 初始化任务, buy 任务 即 1
//... 初始其它任务。
}
//...
tasksController.DealWithTasks(); // 处理任务
tasksController.CheckTask(); // 检查任务处理
count++;
Sleep(200); // 任务很多的时候 可以适当减小 Sleep 的参数值
}
}
1、 收益统计模块。
2、 UI界面、数据反馈、状态显示。
3、 交互模块。
4、 图表模块。
5、 策略逻辑(具体交易算法)
6、 交易模块。
7、 数据处理模块。
一个简单的策略框架:简单的策略框架(可以自行修改扩展)
这个策略框架基本上就是 之前的学习内容。各个方面代码组合起来的,仔细阅读代码,你会发现很熟悉。直接可以运行,不过没有写任何 触发*作的代码,可以自行扩展。下一章,我们会动手扩展这个策略框架,让策略真正的跑起来。