RTS趋势交易系统

RTS为反应趋势现况系统（Reaction Trend System）。本系统为Wells Wilder（DMI指标创始者）所创立，主要是借用波动幅度来判断多空力量，进而计算出系统交易时采取顺势策略(Trend Mode)或逆势策略(Reaction Mode)的参考依据。

依据原理

1、运用(H+L+C)/3当作一天多空决战的终结点，并利用此点来定义出多空力量，再根据此力量来推算逆势策略或顺势策略的判断及买卖依据。 
2、作者根据自己主观的观察，发现价格移动常有“3天上涨2天下跌”的模式，因此设计出哪天该执行买进策略、哪天该执行卖出策略、哪天只执行出场策略、哪天应执行逐势交易等的决策参考交易系统。 

参考点计算方法：

X=(H+L+C)/3
 

以此点代表一天多空决战后的最后平衡点。

D1=H-X

高点至平衡点的距离，代表空头的力量、意愿或战果。

D2=X-L

平衡点至低点的距离，代表多头的力量、意愿或战果。

D3=H-L

高低点的距离，代表多空双方该日的战场。 

B1=X-D1=2X-H

以平衡点为起点，往下推一个该日空头的力量(D1)，则假设卖方意愿将会衰竭，是为买方进场的参考点。 

S1=X+D2=2X-L

以平衡点为起点，往上进展一个该日多头的力量(D2)，则假设买方意愿将会衰竭，是为卖方进场的参考点。 

HBOP=X+(D3+D2)=2X-2L+H (High Break Out Point)

以平衡点为起点，往上推一个该日战场规模(D3)，再加上一个该日多头力量(D2)，若能超过此点则表示多头意愿极高，应采取逐势做多交易模式。

LBOP=X-(D3+D1)=2X-2H+L

以平衡点为起点，往下推一个该日战场规模(D3)，再加上一个该日空头力量(D1)，若能跌破此点则表示空头意愿极高，应采取逐势放空交易模式。 

整理上述观念如下图：

交易日的标示方法

本系统特殊的地方在于交易日的标示，依据不同交易日标示而采取不同的量化交易策略。

上涨走势：

取最近一至二周内的最低点标示为『B』，第二根标示为『O』，第三根标示为『S』，然后又回到B、O、S、B、O、S......直至最后一根。如图：

下跌走势：
取最近一至二周内的最高点标示为『S』，第二根标示为『B』，第三根标示为『O』，然后又回到S、B、O、S、B、O......直至最后一根。如图：

调整：

若价格涨破HBOP或跌破LBOP时应重新修正标示内容，修正原则如下：04本交易系统使用方法：

逆势交易模式（Reaction Mode）

进场：

1、在『B』日于B1点买进，停损设于LBOP。
2、在『S』日于S1点卖出，停损设于HBOP。 

出场后不反向进场： 

1、有做多未平仓部位时： 

• A、在『O』日于S1点平仓。

• B、如果在『S』日没有碰触S1点时于收盘价出场。

• C、于『B』日进场后除非跌破LBOP，否则碰触任何点都不出场。若跌破LBOP则应出场并反向进行放空逐势交易。 

2、有做空未平仓部位时： 

• A、如果在『B』日没有碰触B1点时于收盘价出场。

• B、于『S』日进场后除非涨破HBOP，否则碰触任何点都不出场。若涨破HBOP则应出场并反向进行做多逐势交易。

出场并反向进场： 

1、有做多未平仓部位时： 

• A、在『S』日碰触S1点时。

• B、任何一天碰触LBOP时。 

2、有做空未平仓部位时： 

• A、在『B』日碰触B1点时。

• B、任何一天碰触HBOP时。 

逐势交易模式(Trend Mode)  

进场： 

1、在任何一天涨破HBOP时买进。
2、在任何一天跌破LBOP时卖出。 

出场： 

1、有多仓时以最近两日的低价当出场参考，逐日依两日原则向上移动停损价直至出场，出场后不反向进场。

2、有空仓时以最近两日的高价当出场参考，逐日依两日原则向下移动停损价直至出场，出场后不反向进场。如图（图中第10天就碰到交易日标示的重新调整设定）：

结论

1、本量化交易系统是利用波幅来观察多空的力道，并借以计算出进出场参考点，每日计算出的数值均于下一交易日参考使用。
2、任何市场的价格都是随机波动的，至目前为止应该没有任何工具可以百分百计算市场的支撑压力区，因此系统交易在使用时仍应注意严守交易停损纪律。

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