区块链量化投资系列课程(2) - 认识数字货币

NO.1

比特币是区块链技术的第一个实例,随着 2017 年价格的一路飙升,还有区块链技术的持续升温。各种打着区块链旗号的 “ 山寨币 ”、“ 空气币 ”、“ 传销币 ” 在短时间涌现出来。

 

图片来源:网络

 

这些数字货币界限很模糊,让初次接触的玩家摸不头脑,一不小心就被割了韭菜。所以在做数字货币量化投资之前,最好先认识一下数字货币本身的风险。

 

NO.2

什么是 “ 山寨币 ”

严谨点说,除比特币外,其他后续以区块链技术为底层实现的都叫 “ 山寨币 ”。在国外被客气的称为 “ 竞争币 ”。据统计,市面上大约 99% “ 山寨币 ” 都是通过修改,甚至直接套用比特币源代码,然后再重新命一个名字,一种新的币种就诞生了。

但是,并非所有的 “ 山寨币 ” 都没有价值,比如以太币根据比特币的缺点作了许多改进,用智能合约代替比特币的栈式操作就是一个巨大的创新。

 

什么是 “ 空气币 ”

与 “ 山寨币 ” 相比,“ 空气币 ” 最大的不同之处就是:项目的出发点、概念非常牛掰,上能青天揽明月、下能五洋捉大鳖,但仔细一想,根本就没有落地的可能。他们的唯一目的不是项目,而是割韭菜圈钱。

 

什么是 “ 传销币 ”

“ 传销币 ” 最大的特点就是与区块链毫无关联,Github上查不到任何代码,甚至连最基本的钱包都没有,就是一个 “ 概念 ”,以高回报为接口,拉人头发展下线。

“ 传销币 ” 不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台操纵,只要平台开发者愿意,“ 传销币 ” 有些甚至还可以无限增发。

 

NO.3

如何避免投资这些垃圾币

就像当年的郁金香一样,很难衡量当下这些数字货币真正价值,就算是数字货币中的龙头比特币,也没有办法知道它真正值多少钱,所以风险是相对的。

但并非不可过滤这些垃圾币,稳妥的方法是:根据市场活跃度,对不同的数字货币的流通市值、成交额、价格等多个方面综合判断。

市场活跃度:BTC 的 24h 交易量,17年第四季度最疯狂的时候,大概每日交易量峰值达到过近 220m USD,而目前大概是 20m 左右。如下图:

 

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NO.4

 

交易所风险

除了数字货币自身的风险外,还有另外一种风险就是交易所风险。几乎所有交易所都可能出现问题,不论是被盗、暂停服务、交易回滚、监守自盗、跑路等等。

 

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另外,交易所的 API 也有各种数据出错、延时、缺乏约定俗成的规范导致接入成本过高等各种问题,这和传统金融二级市场交易所是无法相比的。

 

 

 

NO.5

 

数字货币交易特点

  • 数字货币可以全年24小时开放交易,这使得它在非极端行情中很少出现跳空缺口。

  • 数字货币交易无涨跌停限制,股票期货有涨跌停限制,例如:2017年5月28日比特币单日涨幅就超过了20%,这使得市场有很强的自我修正能力。

  • 数字货币交易单位最小可买0.0001BTC,准入门槛很低。没有股票期货最少买一手的限制。

  • 数字货币 T+0 随时买卖交易。股票是T+1交易,即当天买入股票,下一个交易日才可卖出。

 

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数字货币订单类型:

  • 限价交易:投资者可以设低于市场价格的买入价格,或高于市场价格的卖出价格的委托,当市场价格波动到其设定的价格时,即成交。当设定的价格和市价偏离较大时,容易出现无法成交的结果。

  • 市价交易:以当时的市场价成交,在一定程度上可以保证投资者买卖指令及时成交,但与此同时,市价委托下单前投资者无法预知其交易价格,存在一定的不确定性。一般来说,行情波动越剧烈,市价交易的成交价格不确定性风险越大。

  • 成交的基本原则:“价格优先,时间优先”原则。较高的买入价格优于较低的买入价格成交,较低的卖出价格优于较高的卖出价格成交,当委托价格一样时,挂单时间较早的委托单优于挂单时间较晚的委托单成交。

 

 

 

NO.6

 

创建第一个数字货币量化策略

本篇就通过【单品种均线策略】在发明者量化交易平台的实现,以熟悉平台并快速入门,创建自己的量化策略。

难易度:入门级

 

策略逻辑

  • 交易标的:莱特币

  • 交易周期:1H

  • 买入条件:如果当前账户没有莱特币,并且价格大于短期均线,并且价格大于长期均线,并且短期均线大于长期均线,并且短期均线向上,并且长期均线向上。

  • 卖出条件:如果当前账户持有莱特币,并且价格小于长期均线。

这是一个宽进严出非对称趋势型策略,那么在程序中,我们是怎么做的呢?先看看发明者量化平台中对应的代码框架会是怎么样的吧:

图片来源:发明者量化(www.fmz.com)

 

对照策略思路及发明者量化代码框架,你会发现我们可以很轻松把两者结合起来。整个策略只需要三步:

  1. 交易预处理。

  2. 获取并计算数据。

  3. 下单操作。

 

1、交易预处理

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2、获取并计算数据

图片来源:发明者量化(www.fmz.com)

 

3、下单操作

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NO.7

以上,我们用短短 50 行代码就把一个策略搭建起来了,最终的完整代码如下:

图片来源:发明者量化(www.fmz.com)

 

写完了策略,那么我们接下去做什么呢? 先对我们的策略进行一次历史回测,看看它的历史表现是如何吧。

 

 

图片来源:发明者量化(www.fmz.com)

 

在模拟回测页面,选择从 2015 年 1 月 4 日至 2016 年 10 月 4 日,用资金 10 万元进行回测吧,点击开始回测。如果代码没有问题,在数秒之后,我们就会拿到该策略的历史表现结果:

 

图片来源:发明者量化(www.fmz.com)

 

 

我们可以看到回测详情中必要的各项风险收益指标、绩效详情,辅助你进一步了解策略的表现。到这里,一个完整的从构建策略思路策略代码编写回测结果检验的流程就结束了。2018 年上半年对数字货币来说绝对是场灾难,短短6个月,莱特币价格已经下跌了将近 70%,而这个简简单单的策略,不仅可以帮助你躲过价格大幅下跌导致资产缩水,还能小赚一把,还等什么,快来试试吧。

 

NO.8

之所以运营这个公众号,旨在改变当前量化圈无干货,交流闭塞, 骗子横行的现状,打造一个更纯净的量化圈子。更多内容请访问我们的网站(www.quant.la)

图片来源:Google

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