不赔钱的交易系统才是好系统——三重滤网交易系统简介

第0章 引言

为了满足炒股、炒比特币等有价证券玩家的发财梦，市场上充满了各种技术分析书。我也怀有一颗成为富翁的梦想，也看了不少。我读了大量的技术指标和图形指标的分析书籍和文章，拿到比特币历史K线去验证，发现这些理论一半是艺术一半是科学。或者换句话来说，50%是科学，能猜对，另外还有50%是艺术，猜错了。

为此有人提出了多个指标从多个时间维度去验证有效性，在《以交易为生》这本书里提到过这么一套交易系统叫“三重滤网交易系统”，我认真分析过后，发现其有点靠谱性。

第1章 三重滤网交易系统

三重滤网使用两个不同时间维度的技术指标加一个价格惯性来指导买入、卖出或观望。

第一层滤网：技术指标是使用周线图的MACD柱。这是一个趋势跟随指标，用来判断价格的长期趋势。具体指导标准是：

1. 周线图上，当最新的两根MACD柱向上倾斜时，允许买入和观望。

2. 周线图上，当最新的两根MACD柱向下倾斜时，允许卖出和观望。

另外：

1. 周线图上，当MACD柱从中心上方掉头向下时，卖出信号最佳。

2. 周线图上，当MACD柱从中心下方掉头向上时，买入信号最佳。

第二层滤网：技术指标是使用日线图的KDJ指标（随机指标）。使用KDJ指标来寻找买卖点。具体指导标准是：

1. 当周线MACD柱向上倾斜，同时日线图上，价格正在下跌，且随机指标跌到30以下时，表明市场进入超卖区，这是买入信号。

2. 当周线MACD柱向下倾斜，同时日线图上，价格正在上涨，且随机指标上涨到70以上时，表明市场进入超买区，这是卖出信号。

第三层滤网：根据实时价格，使用“追踪型买进停止单”买进，或使用“追踪型卖出停止单”卖出。具体操作如下：

买入操作如下，即“追踪型买进停止单”操作如下：

1. 周线图上，MACD柱向上，日线图上，价格正在下跌，KDJ跌到30以下，准备买入。但以什么价格买入呢？

2. 不要立即买入，不要立即买入，不要立即买入。而是要将买入的价格放在日线图的前一日价格的最高点。这很违反人性，但这很重要。

3. 如果价格涨到了前一日最高点，买入。

4. 如果价格在当日收盘时也没能涨到前一日最高点，现在蜡烛图已经演化到了下一根，并且步骤1里的指标还在指示买入，那就将买入价格放在前一根蜡烛图的最高点。

5. 如此下去，直到价格上涨到前一根蜡烛图的最高点，否则就放弃。

卖出操作如下，即“追踪型卖出停止单”操作如下：

1. 在周线图MACD柱向下时，日线图上，价格正在上涨，且随机指标上涨到70以上时，准备卖出。但以什么价格卖出呢？

2. 不要立即卖出，不要立即卖出，不要立即卖出。而是要将卖出价格放在前一天的最低点。这很违反人性，但这很重要。

3. 如果价格跌到前一日最低点，卖出。

4. 如果价格在当日收盘时也没能跌到前一日最高点，现在蜡烛图已经演化到了下一根，并且步骤1里的指标还在指示卖出，那就将卖出价格放在前一根蜡烛图的最低点。

5. 如此下去，直到价格跌到前一根蜡烛图的最低点，否则就放弃。

上面的文字描述有点复杂，使用表格做如下总结：

第2章使用历史数据来检验三重滤网交易系统的表现

 首先我们来找出比特币历史价格K线上符合三重滤网第一层滤网要求的历史数据，我从今年初开始寻找，如下图，先找出日线图里KDJ的J线向下突破30的时间点，然后将在周线图上对应时间点找出对应周和前一周的MACD柱的倾斜方向，分别粘贴到同一张图上。如下图（点开放大查看）：

严格按照三重滤网交易系统来操作符合买入条件的分别是：

1. 2月25日；

2. 3月32日；

3. 5月19日；

4. 6月23日。

这四次交易都可以获利。

但“三重滤网交易系统”并不能捕捉到所有的机会，它并不能提前发现价格上涨。相反，它只能捕捉到少量机会。

同样的方式，也可以用来验证利用“三重滤网交易系统”来做空的获利情况。从日线图来看，KDJ线的J线非常容易就进入了70以上，我一般换成D线，或者干脆把参加调到80以上。同样的分析方式可以得出相同的结论，即只要三重滤网交易系统能捕捉到的做空机会都能获利，但会丢失大量的机会。

第3章 什么时候退出或再买入

守纪律的交易员会在持仓后会设置好止损和止盈。三重滤网交易系统同样需要配合非常良好的交易习惯。

一旦买进，就要准备好止损单，我习惯于将价格设在交易当天或前一天的最低点位置。因为这样就是继续利用价格惯性。更良好的纪律是还要配合百分比止损，在比特币里波动性非常大，我设置的百分比是10%，是一个非常宽的止损。当行情朝着有利的方向发展时，我就会将止损位上移到最近一根蜡烛的前一根蜡烛图的最低点。直到通过这种方式让我自动退出。

一旦卖出，我自己不会卖空，不敢开杠杆，我就开始寻找重新入场的点位。一种方式是按三重滤网交易系统寻找入场点。我习惯使用这种方式。但还有一种方式是设置虚拟的空单止损，将止损位设上最新蜡烛图的前一根蜡烛的最上方，一直调整止损位，直到通过这种方式让你自动“平空单”买入仓位。

第4章 总结

三重滤网交易系统整合了不同的时间周期和技术指标。它将趋势跟随指标MACD柱用于判断长期趋势，将短期振荡指标KDJ用于判断中期走势，并运用价格惯性来实现入场买进或退出卖空。

三重滤网交易系统捕捉到的交易时机确实准确率很高，但三重滤网交易系统的捕捉机会的能力很弱，会大量丢失潜在的机会。

另外必须强调的是，严格的资金管理是必须的，要提前设置好止盈止损。但这话题拉开来谈，就不是本文能在千字以内完成的了。这需要交易员自己通过实践掌握。

第4章 结束语

交易是一种非常复杂的工作，又因为涉及到大量资金盈亏，交易员很容易发疯，压力山大是常态。为了避免自己压力过大，最好形成一套分析市场的方法，就比如寻找“如果A发生，那么B就可能发生”这样的规律，用来形成你的交易系统。并且根据实际操作修正完善。如三重滤网交易系统一样。

祝各位实现财富增长。