广发基金管理有限公司公司概况
广发基金总部地点--广州(51张)
广发基金管理有限公司通过面向海内外公开招聘吸收了一批优秀的专业人才。公司员工具有丰富的证券从业经验，平均从业年限4.5年，其中投资管理人员的平均从业年限都在8年以上。硕士以上占48%，平均年龄31.8岁，主要来自于清华大学、上海财经大学、武汉大学、中山大学、中国人民银行总行金融研究所等高校院所。广发证券的前身是1991年9月8日成立的广东发展银行证券部。1993年末设立公司，2001年改制为广发证券股份有限公司，是国内首批综合类券商之一。公司现注册资本20亿元人民币，总资产规模在2005年末已达109亿元人民币。公司控股广发基金管理有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发北方证券经纪有限责任公司及广发期货经纪有限公司 4 家子公司，并参股易方达基金管理公司。
广发基金管理有限公司基本资料
法定名称: 广发基金管理有限公司
英文名称: GF FUND MANAGEMENT CO.,LTD
组织形式: 基金管理公司
公司属性: 中资企业(仅适用于基金)
成立日期: 2003-08-05
注册资本: 12000 万元
法人代表: 王志伟
总经理: 林传辉
注册地址: 广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
邮政编码: 510308
经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司股东
1
| 广发证券股份有限公司
| 48.33%
|
2
| 康美药业股份有限公司
| 10.0%
|
3
| 香江投资有限公司
| 16.67%
|
4
| 广州科技风险投资有限公司
| 8.33%
|
5
| 烽火通信科技股份有限公司
| 16.67%
|
广发基金管理有限公司历史
公司由广发证券股份有限公司、深圳市香江投资有限公司、广州科技风险投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字〖2003〗91号文批准成立。
公司成立时股东情况：广发证券股份有限公司持有48%的股权，广州科
技风险投资有限公司持股22%，深圳香江投资有限公司持股20%，烽火通信科技股份有限公司持有10%。2005年5月，公司注册资本金增加为人民币一亿二千万元，股东出资比例变更为：广发证券股份有限公司48.33%，广州科技风险投资有限公司18.33%，烽火通信科技股份有限公司16.67%，香江投资有限公司16.67%。
2007年8月，广东康美药业股份有限公司受让广州科技风险投资有限公司所持有的本公司10%的股权。本次股权转让完成后：广发证券股份有限公司占注册资本的48.33%、香江投资有限公司占注册资本的16.67%、烽火通信科技股份有限公司占注册资本的16.67%、广东康美药业股份有限公司占注册资本的10%、广州科技风险投资有限公司占注册资本的8.33%。
广发基金管理有限公司荣誉
2007年 广发基金管理有限公司
《福布斯》
2006年度福布斯中国优选基金
《证券时报》
2006年度明星基金管理公司奖
《证券时报》
2006年度基金客户服务明星奖
中国银河证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》
股票投资管理能力2006年在45家基金公司中排名第3位
《新财经》
2006年度业绩持续奖
《新财经》
2006年度最佳投研团队奖
《上海证券报》
2006年度最佳投资者关系奖
《21世纪经济报道》和晨星（中国）
2006年度中国基金管理公司最佳年度表现奖
和讯网
2006年度中国十大品牌基金公司，2006年度中国基金业杰出营销案例奖
广发聚富
《证券时报》
3年持续回报明星基金奖
《Value》
2006年度中国最佳平衡型基金，
《Value》
Value三年期最佳平衡型基金
理柏(Lipper)
三年期最佳人民币灵活混合型基金
《中国证券报》
2006年度开放式混合型金牛基金
广发稳健增长
《证券时报》
2006年度平衡型明星基金奖
理柏(Lipper)
二年期最佳人民币平衡混合型基金
广发优选
《证券时报》
2006年度大基金明星奖
广发小盘
《Value》
2006年度中国最佳中小盘基金
市场营销
搜狐财经等
2006年度最佳基金网站奖
搜狐财经等
2006年度最佳电子商务体验奖
搜狐财经等
2006年度最受投资者青睐奖
广发基金管理有限公司
《理财周报》
2004-2007跨越牛熊最佳回报基金奖
2008年
广发基金管理有限公司
《中国证券报》
2007年度“金牛基金管理公司”
《证券时报》
2007年度十大明星基金公司
《南方都市报》
2007年度最佳回报之星奖
《21世纪经济报道》
2007年度中国基金管理公司最佳研究团队
网易财经
2007年度十大金钻公司
《上海证券报》
中国基金业十年杰出贡献奖
广发聚富
《证券时报》
三年持续回报明星基金奖
广发稳健增长
《中国证券报》
2007年度开放式混合型持续优胜金牛基金
《21世纪经济报道》
平衡混合型开放式基金三年持续表现奖
理柏（Lipper）
一年期最佳人民币平衡混合型基金
理柏（Lipper）
三年期最佳人民币平衡混合型基金
广发优选
《中国证券报》
2007年度开放式混合型金牛基金
《证券时报》
2007年度平衡型明星基金奖
广发聚丰
《中国证券报》
2007年度开放式股票型金牛基金
《理财周刊》等
2007年度基金理财产品最受欢迎奖
《上海证券报》
2007年度股票型金基金
易阳方
和讯“2007年度财经风云榜”
2007年度中国十大明星基金经理
2009年
广发基金管理有限公司
《证券时报》
基金公司明星管理团队
广发强债
《证券时报》
2008年度新基金明星奖
广发基金管理有限公司旗下基金
广发聚富证券投资基金
基金简称：广发聚富
基金代码：270001
基金类型：契约型开放式
基金经理：易阳方，江涌
成立日期：2003-12-03
投资组合内各类资产占基金总资产的比例：在正常情况下，债券资产为20%-75%,股票资产为20%-75%。本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。
广发稳健增长开放式证券投资基金
基金简称：广发稳健增长
基金代码：270002
基金类型：契约型开放式
基金经理：何震
成立日期：2004-07-26
投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票资产为30%-65%，债券资产为20%-65%，现金≥5%。
广发小盘成长股票型证券投资基金
基金简称：广发小盘
基金代码：162703
基金类型：LOF
基金经理：陈仕德
成立日期：2005-02-02
投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票为60%-95%，债券为0-15%，现金大于等于5%。
广发货币市场基金
基金简称：广发货币
基金代码：270004
基金类型：契约型开放式
基金经理：谢军
成立日期：2005-05-20
投资范围：1、现金；2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天的)债券；4、期限在一年以内(含一年)的债券回购；5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
广发聚丰股票型证券投资基金
基金简称：广发聚丰
基金代码：270005
基金类型：契约型开放式
基金经理：易阳方
成立日期：2005-12-23
投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票为60-95%，债券比例0-35%，现金或者到期日在一年以内的**债券大于等于5%，权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资，不需要召开基金份额持有人大会同意。
广发策略优选混合型证券投资基金
基金简称：广发策略优选
基金代码：270006
基金类型：契约型开放式
基金经理：何震
成立日期：2006-05-17
投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票资产为30%-95%，债券资产为0-65%，权证为0-3%，现金或者到期日在一年以内的**债券大于等于5%。
2018年8月，获证监会首批养老目标基金批文。
广发基金管理有限公司价值观
专业创造价值
以专业的管理、专业的投资、专业的服务，为客户实现更大的价值。
客户利益为上
公司以客户利益为上，追求绝对回报、坚持持续分红、倡导长期持有，实现公司与投资者的双赢
广发基金管理有限公司季度报告
2012年第四季度报告
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年一月十九日
广发基金管理有限公司重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
广发基金管理有限公司产品概况
基金简称广发沪深300指数
基金主代码 270010
交易代码 270010
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月30日
报告期末基金份额总额2,653,294,591.65份
投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最携。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。
投资策略本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率
风险收益特征本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市躇金和债券型基金。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
广发基金管理有限公司财务指标
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益 -60,018,117.43
2.本期利润 270,056,411.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.1087
4.期末基金资产净值 2,940,706,582.60
5.期末基金份额净值 1.108
注：
(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
广发基金管理有限公司净值表现
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月 9.49%1.20% 9.53% 1.22% -0.04% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发沪深300指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年12月30日至2012年12月31日)
注：本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
广发基金管理有限公司管理人报告
4.1 基金经理简介
姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈盛业本基金的基金经理；广发中证500指数(lof)的基金经理 2010-12-1- 5 男，中国籍，经济学博士，持有证券业执业证书，2007年3月至2009年9月任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组主管，2009年9月至2010年8月任广发基金管理有限公司机构投资部投资经理，2010年8月至今在广发基金管理有限公司数量投资部工作，2010年12月1日起任广发沪深300指数基金及广发中证500指数(lof)基金的基金经理。
注：
1."任职日期"和"离职日期"指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
(1)报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.06%，符合基金合同中规定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内，本基金跟踪误差来源主要有两个：一是基金成份股调整因素，本基金季度末的成份股调整策略合理，较好的控制了该因素带来的误差；二是申购和赎回因素，本基金成立以来规模稳步增长，当前的规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
(2)简要展望
作为指数基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为9.49%，业绩比较基准收益率为9.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在2012年12月A股在金融地产板块的带动下出现了较大幅度的上涨，沪深两市全年收红。我们认为此次反弹是因为经济数据企稳回升并且年底的资金流动性也好于往年的形势所导致。展望未来一个季度，我们预计经济数据仍然处于向上爬升过程，并且流动性也会较为宽裕，所以沪深300指数仍有较大概率上涨。
广发基金管理有限公司投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,795,229,126.89 94.65
其中：股票2,795,229,126.89 94.65
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 153,415,314.10 5.19
6 其他各项资产 4,595,836.86 0.16
7 合计 2,953,240,277.85 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 16,654,323.22 0.57
B 采掘业 278,480,436.05 9.47
C 制造业 908,919,394.24 30.91
C0 食品、饮料 170,659,909.78 5.80
C1 纺织、服装、皮毛 8,518,226.65 0.29
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 56,403,349.38 1.92
C5 电子 49,713,159.10 1.69
C6 金属、非金属 212,707,184.67 7.23
C7 机械、设备、仪表 286,017,032.05 9.73
C8 医药、生物制品 124,013,272.61 4.22
C99 其他制造业 887,260.00 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 76,288,801.74 2.59
E 建筑业 95,935,555.75 3.26
F 交通运输、仓储业 74,314,385.87 2.53
G 信息技术业 64,167,912.57 2.18
H 批发和零售贸易 55,428,579.43 1.88
I 金融、保险业 972,797,467.09 33.08
J 房地产业 177,153,465.80 6.02
K 社会服务业 28,003,139.08 0.95
L 传播与文化产业 7,864,194.04 0.27
M 综合类 39,221,472.01 1.33
合计2,795,229,126.89 95.05
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 20,265,648 100,112,301.12 3.40
2 600016 民生银行 12,460,034 97,935,867.24 3.33
3 600036 招商银行 6,821,637 93,797,508.75 3.19
4 600030 中信证券 6,359,361 84,961,062.96 2.89
5 601318 中国平安 1,848,242 83,706,880.18 2.85
6 601166 兴业银行 4,165,077 69,515,135.13 2.36
7 000002 万科A 5,914,737 62,814,506.94 2.14
8 600000 浦发银行 6,173,958 61,245,663.36 2.08
9 600519 贵州茅台 268,724 56,168,690.48 1.91
10 601088 中国神华 1,819,381 46,121,308.35 1.57
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3其他各项资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金 943,509.73
2 应收证券清算款–
3 应收股利–
4 应收利息 33,062.58
5 应收申购款 3,619,264.55
6 其他应收款–
7 待摊费用–
8 其他–
9 合计 4,595,836.86
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转换期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 62,814,506.94 2.14 重大事项停牌
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额2,373,569,433.23
本报告期基金总申购份额798,607,623.86
减：本报告期基金总赎回份额518,882,465.44
本报告期基金拆分变动份额–
本报告期期末基金份额总额2,653,294,591.65
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发沪深300指数证券投资基金募集的文件；
2.《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》；
3.《广发沪深300指数证券投资基金托管协议》；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.《广发沪深300指数证券投资基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
