同义词 贴现收益率一般指贴现债券到期收益率
贴现债券到期收益率=（贴现债券面值-发行价格）/贴现债券面值×持有时间。
持有时间=360/贴现期限，在贴现债券中，将一年简化为30天，此处贴现期限是以360为一年的贴现期限天数，比如一个月贴现债券就用360/30，两年的的贴现债券就使用360/720，以此类推进行计算。 [1] 
参考资料
  • 1.    弗雷德里克·S·米什金．货币金融学．美国：中国人民大学出版社，2015年：76