中信建投:高送转策略:反弹抄底哪家强?送您2017年高送转预测名单(模型预测)

高送转预测模型简介。 我们首先采用2006年至2015年所有股票的财务指标、市场指标等,建立logistic回归模型,选择出了对于预测高送转概率最有效的指标。然后将选出来的有效指标如每股净资产、EPS 

中信建投:预计市场调整将继续,择时策略净值再创历史新高(12月第4周)

中信建投:预计市场调整将继续,择时策略净值再创历史新高(12月第4周) 

中信建投:金融工程跟踪报告:沪深300指数成分股调整名单公布,珍惜上车机会

2月沪深300指数成分股调整公布。 每年的6月和12月,中证指数公司会对重要A股指数的成分股进行调整。而随着指数成分股的调入调出,跟踪该指数的基金包括ETF基金、LOF基金等也会对基金的持仓做出相应的 

中信建投:金融工程研究:基于残差分析的大类资产轮动策略

大类资产轮动的特殊性,传统的跨品种套利通常存在于相关联产品之间或位于同一产业链的上下游。相比于商品间的跨品种套利策略,大类资产轮动策略存在大类资产间相关性低、比价(或价差)均值回复特性弱的特点。基于以 

中信建投:金融工程深度报告:高管增持事件选股,追踪真正的聪明钱

《中信建投金融工程2016深度报告回顾系列》将带您重温中信建投金融工程团队2016年以来所有正式发布的深度专题报告,内容涉及的领域有事件驱动选股、量化基本面、资产轮动和行业配置等等。 

中信建投:金融工程专题:量化视角下的缠论初步解析

缠论是一种择时类的技术理论,借助数学中的形态分类方法和物理中的动力学理论来解释市场走势。以市场走势中的K 线图为基础,通过包含关系处理后,分辨出走势图中的分型(顶分型和底分型),根据分型划分出笔,再由 

中信建投:量化基本面系列研究之六:“量化基本面”理论体系及通信行业案例

市场层面:沪深300指数走势与其成分股业绩变化高度相关 排除牛熊市转换期,沪深300指数走势与其成分股业绩变化相关系数为0.67,同向变化概率达到63.04% 。基本面业绩增速变化与股市表现背离在牛市 

中信建投:量化基本面体系不断完善,宏观对冲时代新机遇

量化大类资产配置是指定量化定性逻辑,发掘经济变量之间稳健的数量关系,寻找可长期跟踪、较稳定、可解释的因子和指标,验证它们之间的相关逻辑,核心是各大类资产预期收益率的估计和相对价值的度量。 

中信建投:量化全球大类资产配置体系

量化大类资产配置是指定量化定性逻辑,发掘经济变量之间稳健的数量关系,寻找可长期跟踪、较稳定、可解释的因子和指标,验证它们之间的相关逻辑,对各类资产未来的走势进行预判,然后构建资产之间的逻辑关系网络,比 

中信建投:超额收益源自哪里4

股权激励计划的本质是通过将公司核心人员未来的收益与公司未来的业绩与股价挂钩,为解决公司股东和管理层之间代理人问题的一种有效方法。截至目前为止,常见的股权激励标的有三种:限制性股票、股票期权以及股票增值 

中信建投:股权激励新老规则差异及影响判断(附股权激励最新十大金股推荐)

证监会7月13日发布《上市公司股权激励管理办法》,自8月13日起施行。2016年7月13日,证监会发布了《上市公司股权激励管理办法》,新的《激励办法》分为八章共75条,在2005年的试行版基础上进行了 

中信建投:股权激励事件选股,超额收益源自哪里

《中信建投金融工程2016深度报告回顾系列》将带您重温中信建投金融工程团队2016年以来所有正式发布的深度专题报告,内容涉及的领域有事件驱动选股、量化基本面、资产轮动和行业配置等等。自9月16日起,计 

中信建投:技术面因子延续强势,盈利因子保持稳定

以因子等权配置的多空组合作为基准(非最优化),该基准10月多空收益差为0.18%,自2015年以来的多空累计收益为30.36%,月最大回撤为1.77%,十一月建议重点关注以下因子:一个月日均换手率、一 

中信建投:市场交易结构报告:低波动市场中的应对策略

中信建投:市场交易结构报告:低波动市场中的应对策略 

中信建投:大数据研究体系之择时篇:基于新闻热度的多空策略

新闻热度多空策略指利用数据挖掘技术,分析财经网站个股新闻,统计沪深300成份股每日新闻数量并构建成当天大盘新闻热度指标。利用新闻热度指标构建布林通道,当突破上轨时,则发出看多信号,当跌破下轨时,则发出 

中信建投:大宗商品周期研究

大宗商品价格底部的级别研究至关重要 自2011年开始,大宗商品价格经历了5年的下跌,商品是否已经见到了底部?这会是一个什么级别的底部?这个问题不仅仅是短期商品价格波动问题,而是一个商品投资的战略问题。 

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