华泰证券:风险平价模型在大类资产配置及行业配置中的应用

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华泰证券:长短周期重合见底,港股具备安全边际

华泰证券:长短周期重合见底,港股具备安全边际.pdf 根据前期研究,全球主要金融市场 存在42个月左右短周期和104个月左右长周期,最新数据表明,香港恒生指数的长短周期底部重合,且刚走完波谷,即将抬头 

华泰证券:行业指数频谱分析及配置模型

华泰证券:行业指数频谱分析及配置模型.pdf 本期报告专注于行业指数的周期及聚类分析: 1)通过傅里叶变换分析行业指数的周期; 2)对行业指数同比序列聚类将行业划分为六大板块:周期上游、中游、下游、大 

华泰证券:技术指标与周期量价择时模型的结合

华泰证券:技术指标与周期量价择时模型的结合.pdf 应用同比序列观察市场是一个比较有效的指标 在前期的研究中,将股票指数作为一个宏观指标观察其同比的性质,发现了42个月和104个月的周期。同时,价格同 

华泰证券:布林带与股息率择时定投模型

华泰证券:布林带与股息率择时定投模型.pdf 择时定投策略属于FOF型、绝对收益型策略。 首次构建了择时定投策略的系统性框架,并通过实证检验证明策略具有在不同市场条件下收益稳健(年化收益12%-16% 

华泰证券:市场周期在择时领域的应用

华泰证券:市场周期在择时领域的应用.pdf 

华泰证券:多因子模型体系初探

华泰证券:多因子模型体系初探.pdf 定量管理主要从统计的角度研究因子收益率的变化规律,并从组合的角度对因子暴露进行管理以求超越基准;定性管理主要研究个股的残差收益率,即从因子角度无法解释的超额收益率 

华泰证券:复杂系统与金融经济周期

华泰证券:复杂系统与金融经济周期.pdf 本期报告主要工作: 1)傅里叶变换分析全球主要股票市场指数同比序列和各国主要宏观指标的周期性; 2)从复杂系统的角度理解系统产生周期的机理; 3)提出全球金融 

华泰证券:基金定投,分析方法与理论基础

华泰证券:基金定投,分析方法与理论基础.pdf 基金定期定额投资简称基金定投,指的是在一定时期内,每隔预设的固定时间,对某一证券投资基金投入固定金额的投资方法。在海外成熟市场,定投广泛被称为自动投资计 

华泰证券:基金定投马科维茨有效性检验

华泰证券:基金定投马科维茨有效性检验.pdf 定投是一项中长期的投资行为,投资者通过定投规避短期择时风险,为此,在专题二研究基金定投择基和择时的方法时,我们以期望收益作为评价标准,未考虑资产价格波动, 

华泰证券:基金定投投资标的与时机的选择方法

华泰证券:基金定投投资标的与时机的选择方法.pdf 本期报告专题二,我们从金融工程学一个基本的假设:“资产价格符合几何布朗运动”出发, 推导定投期望收益率表达式, 基于此分析资 产波动、定投频率、定投 

华泰证券:基本面选股之高股息率模型

华泰证券:基本面选股之高股息率模型.pdf 高股息率股票长期收益率更高 剔除掉股息率为负的股票后,在每个行业中按照股息率将股票等分成4组,然后合并成高股息率、中高股息率、中低股息率、低股息率4个组合。 

华泰证券:基本面选股之低市收率模型

华泰证券:基本面选股之低市收率模型.pdf 本报告借鉴美国著名投资人小费雪的选股思想,结合A股市场现实状况,推出适用于A股市场的低市收率选股模型。小费雪选股的基本想法是:选择低市收率的股票,剔除掉其中 

华泰证券:单因子测试之估值类因子

华泰证券:单因子测试之估值类因子.pdf 估值因子是一类非常重要的风格因子,本报告中我们选取了十个具有代表性的估值因子——EP、EPcut、BP、SP、NCFP、OCFP、FCFP、DP、EV2EBI 

华泰证券:价量择时模型

华泰证券:价量择时模型.pdf 技术指标与周期量价择时模型的结合——华泰量化择时系列报告 摘要应用同比序列观察市场是一个比较有效的指标在前期的研究中,将股票指数作为一个宏观指标观察其同比的性质,发现了 

华泰证券:价值选股之相对市盈率选股

华泰证券:价值选股之相对市盈率选股.pdf 华泰相对市盈率估值模型量化选股标准如下: 1)公司有42个月的数据并且过去42个月的每股收益为正。 2)过去42个月的任何一月市盈率为负或者市盈率大于100 

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