海通证券:上市公司估值指标的稳定性与选股识别度

海通证券:上市公司估值指标的稳定性与选股识别度.pdf 估值指标不是一个普遍适用的行业选股指标。观察近一年不同估值股票的平均收益表现,我们发现估值指标的选股识别度在不同行业中不尽相同,有些有效有些无效 

海通证券:“量”与“价”的结合

海通证券:“量”与“价”的结合.pdf “量价结合”的选股因子的构建。本文将股票在短期内的量价走势分类为量价背离于量价同向,并通过量价相关性来衡量量价走势的背离/同向程度。 

海通证券:“博彩型”股票的预期收益

海通证券:“博彩型”股票的预期收益.pdf 大量的投资者,尤其是中小散户,很喜欢去猜测哪些股票会出现极端的高回报,并在这些成功概率极小的事件上押上重注。这一行为和欧美流行的博彩行业颇为相似,因而可以将 

海通证券:SWARCH模型在台湾市场的实证检验

海通证券:SWARCH模型在台湾市场的实证检验.pdf 海通SWARCH模型在A股市场上的成功运用反映了现代数学方法的某种逻辑,研究对象的复杂程度越高,我们有意义的精准化能力就越底。 

海通证券:PB组合轮动的关键因子及其轮动效应分析

海通证券:PB组合轮动的关键因子及其轮动效应分析.pdf 风格轮动投资组合的选择。我们选取市场上的所有股票,剔除负估值、st、长期停牌股票,之后按照PB 值进行排序。选择PB 最高的100 只股票构造 

海通证券:LEVEL2行情选股因子初探

海通证券:LEVEL2行情选股因子初探.pdf 随着业界对于选股因子研究的深入,许多类别的选股因子都得到了较好的挖掘。 

海通证券:L-SWARCH银行业模型

海通证券:L-SWARCH银行业模型.pdf L-SWARCH银行业模型。为了解决上述困难,我们引入广泛使用的多因素Logistic回归思想对前面的向量SWARCH模型进行改进,力图使新的模型即能保持 

海通证券:L-SWARCH石化行业模型

海通证券:L-SWARCH石化行业模型.pdf L-SWARCH模型的优势和局限。前期我们构建的SWARCH模型在分析货币供应周期和证券市场趋势的关系上取… 

海通证券:L-SWARCH房地产行业模型

海通证券:L-SWARCH房地产行业模型.pdf SWARCH模型的优势和局限。前期我们构建的SWARCH模型在分析货币供应周期和证券市场趋势的关系上取得了87%的预测精度。但是,向量SWARCH模型 

海通证券:Kalman Filter模型在因子选择中的应用

海通证券:Kalman Filter模型在因子选择中的应用.pdf 多因子选购模型中最重要的环节之一是选择因子,由于市场风格是不断变化的,曾经有效因子在未来的时期未必有效,因此如何能及时的把我当前市场 

海通证券:GEYR策略在股票债券配置中的运用

海通证券:GEYR策略在股票债券配置中的运用.pdf 衡量股债相对收益的GEYR 指标具有显著的周期性特征。海外普遍认为GEYR指标可以作为投资股票还是投资债券的一个有效分析工具。我们初步构建了中国市 

海通证券:FoF管理中的量化方法

海通证券:FoF管理中的量化方法.pdf 事实上,构建一个 FoF 组合与管理一个基金有着颇多相似之处。对于单个基金的管理人而言,他首先要做的就是仓位的设定,也即资产配置。同样地,这一步也是在管理 F 

海通证券:ETF风格轮动模型实证分析

海通证券:ETF风格轮动模型实证分析.pdf ETF风格轮动模型的整体思路。海通ETF风格轮动模型的思路是利用指标挑选强势风格,结合估值指标决定投资方式。 

海通证券:B-L 模型在我国行业资产配置上的运用

海通证券:B-L 模型在我国行业资产配置上的运用.pdf B-L模型是对于传统Markowitz模型的改进模型,他们的模型特点,一是削弱了对输入参数的高度敏感性的弱点;二是导入了投资者对某项资产的主观 

海通证券:A股市场,年年岁岁花相似

海通证券:A股市场,年年岁岁花相似.pdf 市场走势:道是无晴却有晴。2016年A股市场整体下跌,各宽基指数跌幅均超过10%。然而,16年的A股市场并非像指数跌幅所体现的那样令人绝望。全年的跌幅主要源 

海通证券:A股市场风险预测及波动率结构跟踪报告

海通证券:A股市场风险预测及波动率结构跟踪报告.pdf 一、多元波动率预测:预计 6 月市场波动率略高于上月 在投资决策中,风险和收益就像同一个硬币的两个方面,不可或缺。股票、债券市场波动率及其相关性 

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