巅峰与陷阱

内容简介 《巅峰与陷阱:股指期货案例剖析》致力于发掘股指期货等衍生产品下的隐含风险,通过案例评析与解读,为读者展现一个完整的金融衍生产品市场。股指期货虽然是最基本的衍生工具,但它的出现标志着中国资本市 

抢占先机:股指期货基础知识及实战技巧

在写作本书的过程中,我们非凡注重突出本书的三个特点:一是基础性,全面介绍了股指期货的有关基础知识;二是实战性,着重讲座投资者在股期货实战过程中可能碰到的各种实际问题;三是不但介绍新知识,更试图循序渐进 

海通证券:中期策略报告:衍生产品及量化组合管理策略介绍

海通证券:衍生产品及量化组合管理策略介绍.pdf 股指期货“过度反应”后的交易模型。我们发现期货在开盘和尾盘时成交最为活跃,市场多空力量在短时间内得到集中释放,因而更容易对市场消息发生“过度反应现象” 

海通证券:股指期货与基金组合的阿尔法策略的运用

海通证券:股指期货与基金组合的阿尔法策略的运用.pdf  在股指期货推出之前,我国证券市场系统性风险非常大,投资收益基本上完全依赖大盘走势,并且只能单纯做多获得收益。但在股指期货推出之后,如何将股指期 

广发证券:风格动量下的股指期货跨品种套利策略

广发证券:风格动量下的股指期货跨品种套利策略.pdf 基于风格轮动的投资策略,一直在机构投资者活动中占据不可或缺的地位。风格动量效应指的是过去一段时间内表现优异的风格组合会在未来的一段时间内继续保持其 

广发证券:观日内趋势,察行业轮动,品风格套利

广发证券:观日内趋势,察行业轮动,品风格套利.pdf 在日内频率上,由于日内风格趋势具有较强的动量效应,故可以每日开盘之后观察当日一段样本时间的趋势,计算样本时间内上证50和中证500之间价格比例。之 

广发证券:股指期货高频追杀趋势策略

广发证券:股指期货高频追杀趋势策略.pdf 股指高频空间具有明显趋势性在低频交易中,要准确预测每天或每周的市场涨跌并不容易。然而我们发现,市场波动在高频空间中具有明显的趋势性。一个时间周期内若出现了上 

广发证券:深度学习股指期货日内交易策略

广发证券:深度学习股指期货日内交易策略.pdf 作为大数据时代机器学习的革命性成果,深度学习自提出以来迅速发展,在互联网领域接起了一股方兴未艾的研究和应用热潮。 

广发证券:探寻股指期货跨品种的最优组合

广发证券:探寻股指期货跨品种的最优组合.pdf 股指期货多品种的组合问题;本报告研究的是股指期货的隔夜策略,考虑了两种不同的股指期货多品种组合方式第一种是给定组合为上证50-中证500风格套利的组合; 

广发证券:快速趋势识别下的金融期货交易策略

广发证券:快速趋势识别下的金融期货交易策略.pdf 本篇报告提出了一种新的趋势识别方法。通过均线系统获得市场的噪声强度,针对噪声累积量构建监测统计量。当市场没有趋势的时候,噪声累积量的期望为0。当市场 

广发证券:大浪淘金,Alpha因子何处寻?

广发证券:大浪淘金,Alpha因子何处寻?.pdf Alpha的来源;现代金融理论认为:证券投资者所获得的收益分为两部分:来自市场的平均收益(即Bate收益)以及独立于市场的超额收益(即Alpha收益 

广发证券:多项式拟合的股指期货趋势交易(LPTT)策略

广发证券:多项式拟合的股指期货趋势交易(LPTT)策略.pdf 金融市场各类证券产品的价格随时间淡化,往往会出现一定的趋势性。追逐趋势,获取价格收益,成为了一种传统而有效的交易策略,传统金融理论认为在 

广发证券:基于遗传规划多维变量的股指期货交易策略

广发证券:基于遗传规划多维变量的股指期货交易策略.pdf 遗传规划智能交易策略Y001回顾我们在2012年9月16日发布遗传规划智能研发交易策略的专题报告“基于遗传规划的智能交易策略方法”,进行这一方 

广发证券:基于股指期货在A股非交易时间表现的短线择时研究

广发证券:基于股指期货在A股非交易时间表现的短线择时研究.pdf 本篇报告经过测算,发现期指在A股非交易时间的表现对A股市场以及股指期货市场具有趋势预测效应。股指期货与A股市场的运行时间不完全对齐。股 

广发证券:基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易策略

广发证券:基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易策略.pdf 对于股票后股指期货价格的一组时间序列,我们可以将其分为噪声部分和非噪声部分,噪声部分代表了股价的随机游走,显示了市场的平衡特性; 

广发证券:基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略

广发证券:基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略.pdf 判断当天的市场情绪,在趋势明显的时候跟随市场趋势是明智而自然的选择,在过去的报告中,我们引入NTT以及EMD等信号处理的方法进行趋势于震荡市 

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