海通证券:21个交易日获得18.22%的绝对收益

海通证券:21个交易日获得18.22%的绝对收益.pdf 研究发现:指数样本股定期调整时,调入股票组合相对调出股票组合持续走强,可通过买入调入股票,融券卖空调出股票构建多空组合来获取绝对收益。 

海通证券:2016年量化选股策略回顾

海通证券:2016年量化选股策略回顾.pdf 2016年量化选股策略取得了较好表现,多因子策略和部分事件驱动策略延续以往的高收益特征,在2016年市场整体下跌的环境下,仍能获得颇高的正收益;当然,部分 

海通证券:2016年期货市场-风起云涌

海通证券:2016年期货市场-风起云涌.pdf 海通证券-“革故鼎新”之海通量化年终总结4:2016年期货市场,风起云涌-170103 股指期货:限制亟待放开。由于限制迟迟不能放开,股指期货成交持仓一 

海通证券:2016年期权市场总结与回顾

海通证券:2016年期权市场总结与回顾.pdf 50ETF期权成交活跃程度出现了较为明显的上升。在前半年中,50ETF期权日均成交量基本维持在20万张/天至30万张/天之间,当月合约到期临近时,期权成 

海通证券:2016年中报高送转股票预测

海通证券:2016年中报高送转股票预测.pdf 基于2016年中报的财务数据,模型给出2016年年报高送转可能性得分最高的50只股票,包括微光股份、维宏股份、海顺新材、朗科智能等,供投资者参考。 

海通证券:2015年年报高送转股票预测

海通证券:2015年年报高送转股票预测.pdf 2015年年报高送转股票预测“高送转”是指大比例送红股或大比例以资本公积金转增股本,上市公司选择“高送转”方案,一方面表明公司对业绩的持续增长充满信心, 

海通证券:2015年中期量化投资策略

海通证券:2015年中期量化投资策略.pdf 概要:1.新股开板后的风险收益分析。2.新股开板后的交易策略。3.新股开板后收益的影响因素分析。4.不同行业新股开板后的表现分析。 

海通证券:2014年12月沪深重点指数样本股调整预测

海通证券:2014年12月沪深重点指数样本股调整预测.pdf 指数样本的调整方案根据中证指数公司和深交所公布指数编制细则为准。对于12月份的样本股调整,交易数据和财务数据均截止至当年10月31日,因此 

海通证券:12月份组合费后绝对收益19%,日胜率100%

海通证券:12月份组合费后绝对收益19%,日胜率100%.pdf 在前期的专题报告《事件驱动之三——指数样本股调整》中,我们针对指数样本股调整这一事件,结合指数基金的交易领域以及股票的历史成交量进行分 

民生证券:年报披露时间研究,积极布局年报“早班车”组合及“末班车”组合

民生证券:年报披露时间研究,积极布局年报“早班车”组合及“末班车”组合.pdf 本报告按年报披露时间先后将2006年至2015年年的一个股上市公司分为五组,最早披露的Q1组披露前28日持有28日,相对 

方正证券:期指贴水成常态,期权合成来套利

方正证券:期指贴水成常态,期权合成来套利.pdf 自2015年6月1日至今,上证50指数期货日平均贴水率达1.2%,股指期货贴水已成常态。期现反向套利空间稳定,利润诱人,然而目前融券市场一票难求,融券 

方正证券:异动股票的事件研究

方正证券:异动股票的事件研究.pdf 在通常情况下,股票与指数的日内走势是基本一致的关系。但是,在某些特殊的交易日里,股票可能在盘中频繁出现与指数走势背道而驰的情况。这种个性十足的价格异动,我们称之为 

方正证券:异动罗盘“特立独行”异动股票的事件研究

方正证券:异动罗盘.pdf 方正证券-异动罗盘,寻一只特立独行的票:“特立独行”异动股票的事件研究-160406 研究结论盘感也可以量化么?是的!在本篇报告中,我们将尝试用量化工具去识别股票价格的盘中 

方正证券:大股东解禁事件研究

方正证券:大股东解禁事件研究.pdf 报告摘要:全流通时代以来,上市公司市值管理的需求大大增加,大股东解禁前后进行运作的意愿更强:统计表明,自大股东解禁前一年起,解禁个股能够持续产生超额收益,平均超额 

方正证券:十字星形态的选股研究

方正证券:十字星形态的选股研究.pdf ● 十字星预示变盘,这个说法流传久远,却一直缺乏严格的验证。在本篇报告中,我们将对十字星形态的选股能力进行实证考察,并进一步揭示其不为人知的关键用法。 ● 传统 

方正证券:全市场破发策略指数介绍

方正证券:全市场破发策略指数介绍.pdf 定向增发市上市公司向10名以内的特定投资者进行非公开融资行为。其认购对象主要有大股东,大股东关联方,机构统治者,他们拥有更专业的投资的背景,对公司的情况更加了 

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