基于SVM的股指期货择时策略(Matlab)

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策略原理:利用SVM分类器预测今日收盘价涨跌进行日频择时,特征有昨日收盘价,昨日最低价,昨日最高价,昨日成交额,昨日涨跌幅,前日成交额,前日涨跌幅,前5日平均涨跌幅,前5日平均成交额,前5日平均持仓量,前20日平均涨跌幅,前20日平均持仓量,前20日平均成交额,可利用PCA进行降维,参考东证期货《基于SVM 模型的期货择时交易策略》。
买入信号:今日收盘价预测为上涨时
卖出信号:今日收盘价预测为下跌时
标的:沪深300股指期货

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