商品期货自适应动态突破系统Adaptive Dynamic Break Out II 2018-12-07

  策略思想简介 1996年乔治.普鲁特(George Pruitt)在期货杂志发布了原始的动态突破系统;由于策略的公开发布,这个版本的系统得到了很快的发展。 自适应动态突破II系统的关键在于根据移动平均

基于时域分形的相似性匹配日内低频交易(SMT)策略Java版 2018-12-07

  引用广发证券研报“基于时域分形的相似性匹配日内低频交易(SMT)策略 本篇报告的基本假设是,在金融市场中,历史可以重复。 最早提出这条假设的是道氏理论。道氏理论有三条基本假设: 1、市场行为包含一切信

金肯特钠Keltner交易系统Java版 2018-12-07

  肯特纳(Chester Keltner)于1960年提出了均线的应用,设计了肯特纳交易系统。通过计算最高价、最低价和收盘价三者均值的移动平均线,以及最高价、最低价移动平均线,建立通道系统。突破上轨做多

商品期货Aberration交易系统Java版 2018-12-06

  Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明,1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Futures Truth杂志上,自发布之日起,该系

布林强盗Bollinger Bandit交易系统Java版 2018-12-06

  布林强盗交易系统是根据布林线建立的中长线趋势策略。以N期移动平均线作为MidBand,加减k倍的标准差形成UpBand和DnBand,以后两者作为突破信号,从而构建出交易通道。还可以在均线附近建立保护

焦炭,铁矿石,螺纹钢套利 2018-12-06

  本文涉及的三个标的,焦炭,铁矿石,螺纹钢是处于同一产业链的上下游,相关性非常强,而品种间的强弱变化会自然引起价差,从而得到套利的机会

商品期货Dual Thrust策略 2018-12-06

  经典的 Dual Thrust 最简单版的策略示例,原理和改进大家自行查阅资料,传说中的 10 大交易系统策略之一.

商品期货形态识别交易策略 2018-12-06

  根据上升形态——上升三角进行形态识别并交易。 策略仅供参考学习

商品期货唐奇安通道海龟Python版 2018-12-05

  唐奇安通道捕捉突破。 1.计算平均真实波幅ATR 2.计算每次加仓1unit,购买的手数 3.捕捉突破,判断开仓方向 4.判断是否加仓、是否止损 5.若止损了回到4,未止损回到5 策略源码仅供参考

多品种商品期货海龟Python版 2018-12-04

  经典多品种商品期货海龟,回测表现不错

RQAlpha期货开源框架 2018-12-04

  RQAlpha 从数据获取、算法交易、回测引擎,实盘模拟,实盘交易到数据分析,为程序化交易者提供了全套解决方案。 RQAlpha 具有灵活的配置方式,强大的扩展性,用户可以非常容易地定制专属于自己的程

商品期货网格交易策略Python版 2018-12-01

  本策略首先计算了过去300个价格数据的均值和标准差 并根据均值加减1和2个标准差得到网格的区间分界线, 并分别配以0.3和0.5的仓位权重 然后根据价格所在的区间来配置仓位(+/-40为上下界,无实际

商品期货双均线策略Python版 2018-12-01

  本策略以DCE.i1801为交易标的,根据其一分钟(即60s频度)bar数据建立双均线模型, 短周期为30,长周期为60,当短期均线由上向下穿越长期均线时做空, 当短期均线由下向上穿越长期均线时做多,

商品期货跨品种套利Python源码 2018-12-01

  本策略根据计算滚动的.过去的30个1min的bar的均值正负2个标准差得到布林线,并在最新价差上穿上轨来做空价差,下穿下轨来做多价差并在回归至上下轨水平内的时候平仓。 策略源码供参考学习。

商品期货海龟交易Python源码 2018-12-01

  经典海龟交易策略的Python实现,无法实盘,供参考学习。

商品期货跨期套利Python版 2018-12-01

  本策略根据EG两步法(1.序列同阶单整2.OLS残差平稳)判断序列具有协整关系之后(若无协整关系则全平仓位不进行操作)。通过计算两个真实价格序列回归残差的0.9个标准差上下轨,并在价差突破上轨的时候做

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