策略通过ADX指标和KD指标开仓，通过D值平仓
螺纹指数 15分钟 ADX+KD交易模型
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/15 11:21:08 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.37% | ||
| 模型 | ADX+KD交易模型 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1079 | ||
| 测试周期数 | 17038 | ||
| 信号个数 | 224 | ||
| 指令总数 | 224 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 917500 | ||
| 空仓周期数 | 15560 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 626 | ||
| 最长交易周期 | 65 | ||
| 标准离差 | 24604.09 | ||
| 标准离差率 | 660.04% | ||
| 夏普比率 | 9.87 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.31 | ||
| 权益最大回撤 | 117000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/08/01 09:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 12.96% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/08/01 09:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 6230 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/10/13 22:30 - 2018/11/26 10:30 | ||
| 损益最大回撤 | 102500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/08/01 09:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 11.48% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/08/01 09:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3661 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/03/26 10:45 - 2018/11/21 10:00 | ||
| 风险率 | 0.50% | ||
| 收益率/风险率 | 56.49 | ||
| 每手最大亏损 | 1380.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 74.55 | ||
| 盈利率 | 83.50% | 51.50% | 32.00% |
| 年化单利收益率 | 28.25% | ||
| 月化单利收益率 | 2.32% | ||
| 年化复利收益率 | 22.80% | ||
| 月化复利收益率 | 1.70% | ||
| 胜率 | 52.68% | ||
| 模型得分 | 52分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.16 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.53 | 1.60 | 1.42 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.73 | ||
| 净利润 | 417500 | 257500 | 160000 |
| 总盈利 | 1064500.00 | 719000.00 | 345500.00 |
| 总亏损 | 647000.00 | 461500.00 | 185500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.65 | 1.56 | 1.86 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 112 | 74 | 38 |
| 盈利比率 | 50.89% | 48.65% | 55.26% |
| 盈利次数 | 57 | 36 | 21 |
| 亏损次数 | 53 | 37 | 16 |
| 持平次数 | 2 | 1 | 1 |
| 平均交易周期 | 152.13 | 230.24 | 448.37 |
| 平均盈利交易周期 | 298.91 | 473.28 | 811.33 |
| 平均亏损交易周期 | 321.47 | 460.49 | 1064.88 |
| 平均盈亏(利润) | 3727.68 | 3479.73 | 4210.53 |
| 平均盈利 | 18675.44 | 19972.22 | 16452.38 |
| 平均亏损 | 12207.55 | 12472.97 | 11593.75 |
| 最大盈利 | 109000.00 | 109000.00 | 80500.00 |
| 最大亏损 | 69000.00 | 57500.00 | 69000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.10 | 0.15 | 0.23 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.11 | 0.12 | 0.37 |
| 净利润/最大亏损 | 6.05 | 4.48 | 2.32 |
| 最大盈利时间 | 2016/04/20 10:30 | 2016/04/20 10:30 | 2017/03/22 22:15 |
| 最大亏损时间 | 2018/12/03 09:30 | 2016/11/10 09:30 | 2018/12/03 09:30 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 4 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/04/11 10:00 - 2016/05/23 22:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 4 | 4 | 3 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/07/19 09:45 - 2016/08/16 21:15 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 123045.90 | ||
| 最大使用资金额 | 169640.00 | ||
| 平均资金使用率 | 15.38% | ||
| 最大资金使用率 | 20.13% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 61.70% | 29.70% | 15.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 97.30% | 63.00% | 45.80% |
| 期间最大权益 | 1013000 | ||
| 期间最小权益 | 497500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 349124500 |
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