基于DMI中ADX的震荡交易系统
策略说明:
本策略基于DMI指标中的ADX指数判断行情是否为震荡, 然后通过K线形态进行逆势交易的系统
系统要素:
1. DMI指标中的ADX指数
2. CONSECBARS根阴线(收盘低于前根即可)或CONSECBARS根阳线(收盘高于前根即可)
入场条件:
当ADX指数低于25且低于ADXLOWTHANBEFORE天前的值时
1. 如果出现连续CONSECBARS根阴线(收盘低于前根即可), 则在下根K线开盘做多
2. 如果出现连续CONSECBARS根阳线(收盘高于前根即可), 则在下根K线开盘做空
出场条件:
1. 基于ATR的保护性止损
2. 入场PROACTIVESTOPBARS根K线后的主动性平仓测算报告
螺纹指数 15分钟 DMI+ADX震荡交易系统-23
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/15 14:27:11 | ||
| 资金分配量 | 100000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 71.28% | ||
| 模型 | DMI+ADX震荡交易系统-23 | ||
| 参数 | [14,6,10,3,25,3] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1079 | ||
| 测试周期数 | 17038 | ||
| 信号个数 | 1 | ||
| 指令总数 | 2 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 100000 | ||
| 最终权益 | 951000 | ||
| 空仓周期数 | 52 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 51 | ||
| 最长交易周期 | 16986 | ||
| 标准离差 | 0.00 | ||
| 标准离差率 | 0.00% | ||
| 夏普比率 | 0.00 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | ∞ | ||
| 权益最大回撤 | 559000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/11/30 22:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 72.41% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/05/25 13:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 5037 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/09/01 22:45 - 2018/08/01 09:15 | ||
| 损益最大回撤 | 0.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | -- | ||
| 损益最大回撤比 | 0.00% | ||
| 损益最大回撤比时间 | -- | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 0 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | -- | ||
| 风险率 | 23.00% | ||
| 收益率/风险率 | 12.52 | ||
| 每手最大亏损 | -- | ||
| 每手平均盈亏 | 17020.00 | ||
| 盈利率 | 851.00% | 851.00% | 0.00% |
| 年化单利收益率 | 287.87% | ||
| 月化单利收益率 | 23.66% | ||
| 年化复利收益率 | 114.24% | ||
| 月化复利收益率 | 6.46% | ||
| 胜率 | 100.00% | ||
| 模型得分 | 65分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 1.52 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 平均盈利率/平均亏损率 | ∞ | ||
| 净利润 | 851000 | 851000 | 0 |
| 总盈利 | 851000.00 | 851000.00 | 0.00 |
| 总亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总盈利/总亏损 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 其中持仓浮盈 | 851000.00 | 851000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 1 | 1 | 0 |
| 盈利比率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 盈利次数 | 1 | 1 | 0 |
| 亏损次数 | 0 | 0 | 0 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 17038.00 | 17038.00 | 0.00 |
| 平均盈利交易周期 | 17038.00 | 17038.00 | 0.00 |
| 平均亏损交易周期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均盈亏(利润) | 851000.00 | 851000.00 | 0.00 |
| 平均盈利 | 851000.00 | 851000.00 | 0.00 |
| 平均亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大盈利 | 851000.00 | 851000.00 | 0.00 |
| 最大亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 1.00 | 1.00 | ∞ |
| 最大亏损/总亏损 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 净利润/最大亏损 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 最大盈利时间 | 2018/12/14 22:45 | 2018/12/14 22:45 | -- |
| 最大亏损时间 | -- | -- | -- |
| 最大持续盈利次数 | 1 | 1 | 0 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/12/14 22:45 - 2018/12/14 22:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 0 | 0 | 0 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | -- | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 71280.00 | ||
| 最大使用资金额 | 71280.00 | ||
| 平均资金使用率 | 14.05% | ||
| 最大资金使用率 | 92.57% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 851.00% | 851.00% | 0.00% |
| 期间最大权益 | 1428500 | ||
| 期间最小权益 | 77000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2633000 | ||
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