商品期货DMI+ADX震荡交易系统

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 基于DMI中ADX的震荡交易系统
 策略说明:
             本策略基于DMI指标中的ADX指数判断行情是否为震荡, 然后通过K线形态进行逆势交易的系统 
 系统要素:
             1. DMI指标中的ADX指数
             2. CONSECBARS根阴线(收盘低于前根即可)或CONSECBARS根阳线(收盘高于前根即可)
 入场条件:
             当ADX指数低于25且低于ADXLOWTHANBEFORE天前的值时
             1. 如果出现连续CONSECBARS根阴线(收盘低于前根即可), 则在下根K线开盘做多
             2. 如果出现连续CONSECBARS根阳线(收盘高于前根即可), 则在下根K线开盘做空
 出场条件: 
             1. 基于ATR的保护性止损
             2. 入场PROACTIVESTOPBARS根K线后的主动性平仓

测算报告

螺纹指数 15分钟 DMI+ADX震荡交易系统-23

-------------------------------

 
名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/15 14:27:11    
资金分配量 100000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2018-12-17    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2018-12-17    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 71.28%    
模型 DMI+ADX震荡交易系统-23    
参数 [14,6,10,3,25,3]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1079    
测试周期数 17038    
信号个数 1    
指令总数 2    
信号消失次数 0    
资金分配量 100000    
最终权益 951000    
空仓周期数 52    
最长连续空仓周期数 51    
最长交易周期 16986    
标准离差 0.00    
标准离差率 0.00%    
夏普比率 0.00    
盈亏总平均/亏损平均    
权益最大回撤 559000.00    
权益最大回撤时间 2018/11/30 22:15    
权益最大回撤比 72.41%    
权益最大回撤比时间 2016/05/25 13:45    
权益最长未创新高周期数 5037    
权益最长未创新高时间段 2017/09/01 22:45 - 2018/08/01 09:15    
损益最大回撤 0.00    
损益最大回撤时间 --    
损益最大回撤比 0.00%    
损益最大回撤比时间 --    
损益最长未创新高周期数 0    
损益最长未创新高时间段 --    
风险率 23.00%    
收益率/风险率 12.52    
每手最大亏损 --    
每手平均盈亏 17020.00    
       
盈利率 851.00% 851.00% 0.00%
年化单利收益率 287.87%    
月化单利收益率 23.66%    
年化复利收益率 114.24%    
月化复利收益率 6.46%    
胜率 100.00%    
模型得分 65分    
平均盈利/权益最大回撤 1.52    
平均盈利/平均亏损
平均盈利率/平均亏损率    
净利润 851000 851000 0
总盈利 851000.00 851000.00 0.00
总亏损 0.00 0.00 0.00
总盈利/总亏损
其中持仓浮盈 851000.00 851000.00 0.00
       
交易次数 1 1 0
盈利比率 100.00% 100.00% 0.00%
盈利次数 1 1 0
亏损次数 0 0 0
持平次数 0 0 0
       
平均交易周期 17038.00 17038.00 0.00
平均盈利交易周期 17038.00 17038.00 0.00
平均亏损交易周期 0.00 0.00 0.00
平均盈亏(利润) 851000.00 851000.00 0.00
平均盈利 851000.00 851000.00 0.00
平均亏损 0.00 0.00 0.00
       
最大盈利 851000.00 851000.00 0.00
最大亏损 0.00 0.00 0.00
最大盈利/总盈利 1.00 1.00
最大亏损/总亏损
净利润/最大亏损
最大盈利时间 2018/12/14 22:45 2018/12/14 22:45 --
最大亏损时间 -- -- --
       
最大持续盈利次数 1 1 0
最大持续盈利次数出现时间 2018/12/14 22:45 - 2018/12/14 22:45    
最大持续亏损次数 0 0 0
最大持续亏损次数出现时间 --    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 71280.00    
最大使用资金额 71280.00    
平均资金使用率 14.05%    
最大资金使用率 92.57%    
扣除最大盈利后收益率 0.00% 0.00% 0.00%
扣除最大亏损后收益率 851.00% 851.00% 0.00%
       
期间最大权益 1428500    
期间最小权益 77000    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 2633000    
       
       
       
 

 

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