商品期货交易范围突破策略

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宽币价格

基于初始交易范围突破的思想来建立系统 
策略说明:
              用特定时间周期内的最高价位和最低价位计算交易范围,然后计算真实的波动范围和周期内的ATR对比,如果
              当前K线的波动范围比N*交易范围的值大,并且真实波动范围比ATR大,这就满足了前两个系统挂单的条件
             
 入场条件:
            1.7周期区间“空隙”之和 >7周期区间高度的2倍
              当前的K线比交易范围的最高值大, 而且如果当前K线的中间价格高于之前一根K线的最高值
              做多
            2.7周期区间“空隙”之和 >7周期区间高度的2倍
              当前的K线比交易范围的最低值小, 而且如果当前K线的中间价格低于之前一根K线的最低值
              做空
出场条件: 
             1.初始止损
             2.跟踪止损(盈利峰值价回落ATR的一定倍数)    
             3.收盘价创7周期低点,且K线中点低于前K线最低价多头出场
             3.收盘价创7周期高点,且K线中点高于前K线最高价空头出场

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