商品期货交易范围突破策略

2018-12-19 16:09:21
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价格突破

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基于初始交易范围突破的思想来建立系统
策略说明:
           用特定时间周期内的最高价位和最低价位计算交易范围，然后计算真实的波动范围和周期内的ATR对比，如果
           当前K线的波动范围比N*交易范围的值大，并且真实波动范围比ATR大，这就满足了前两个系统挂单的条件

入场条件:
           1.7周期区间“空隙”之和 >7周期区间高度的2倍
           当前的K线比交易范围的最高值大, 而且如果当前K线的中间价格高于之前一根K线的最高值
           做多
           2.7周期区间“空隙”之和 >7周期区间高度的2倍
           当前的K线比交易范围的最低值小, 而且如果当前K线的中间价格低于之前一根K线的最低值
           做空
出场条件:
           1.初始止损
           2.跟踪止损（盈利峰值价回落ATR的一定倍数）
           3.收盘价创7周期低点，且K线中点低于前K线最低价多头出场
           3.收盘价创7周期高点，且K线中点高于前K线最高价空头出场