测算报告
螺纹指数 15分钟 XB_日内突破开盘第一根K线
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/19 16:26:41 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-19 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-19 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.21% | ||
| 模型 | XB_日内突破开盘第一根K线 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1081 | ||
| 测试周期数 | 17099 | ||
| 信号个数 | 1094 | ||
| 指令总数 | 1094 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1144000 | ||
| 空仓周期数 | 4065 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 39 | ||
| 最长交易周期 | 125 | ||
| 标准离差 | 30588.90 | ||
| 标准离差率 | 2598.16% | ||
| 夏普比率 | 12.23 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.07 | ||
| 权益最大回撤 | 485000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/02/07 10:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 49.04% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/02/07 10:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3445 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/05/11 21:30 - 2018/12/19 14:45 | ||
| 损益最大回撤 | 433500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/02/06 22:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 46.04% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/02/06 22:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3443 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/05/11 22:00 - 2018/12/19 14:45 | ||
| 风险率 | 6.60% | ||
| 收益率/风险率 | 6.59 | ||
| 每手最大亏损 | 2390.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 23.55 | ||
| 盈利率 | 128.80% | 132.00% | -3.20% |
| 年化单利收益率 | 43.49% | ||
| 月化单利收益率 | 3.57% | ||
| 年化复利收益率 | 32.24% | ||
| 月化复利收益率 | 2.32% | ||
| 胜率 | 40.95% | ||
| 模型得分 | 41分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.64 | 1.65 | 1.62 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.76 | ||
| 净利润 | 644000 | 660000 | -16000 |
| 总盈利 | 6258000.00 | 3495500.00 | 2762500.00 |
| 总亏损 | 5614000.00 | 2835500.00 | 2778500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.11 | 1.23 | 0.99 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 547 | 277 | 270 |
| 盈利比率 | 40.04% | 42.24% | 37.78% |
| 盈利次数 | 219 | 117 | 102 |
| 亏损次数 | 323 | 157 | 166 |
| 持平次数 | 5 | 3 | 2 |
| 平均交易周期 | 31.26 | 61.73 | 63.33 |
| 平均盈利交易周期 | 78.08 | 146.15 | 167.64 |
| 平均亏损交易周期 | 52.94 | 108.91 | 103.01 |
| 平均盈亏(利润) | 1177.33 | 2382.67 | -59.26 |
| 平均盈利 | 28575.34 | 29876.07 | 27083.33 |
| 平均亏损 | 17380.80 | 18060.51 | 16737.95 |
| 最大盈利 | 182500.00 | 182500.00 | 121500.00 |
| 最大亏损 | 119500.00 | 119500.00 | 76000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 5.39 | 5.52 | -0.21 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/25 21:30 | 2016/11/25 21:30 | 2018/03/12 21:15 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 22:30 | 2017/02/03 22:30 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 4 | 8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/12/14 22:00 - 2017/12/26 22:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 8 | 10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/02/05 14:30 - 2018/02/22 09:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126291.97 | ||
| 最大使用资金额 | 175240.00 | ||
| 平均资金使用率 | 13.69% | ||
| 最大资金使用率 | 25.50% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 92.30% | 95.50% | -27.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 152.70% | 155.90% | 12.00% |
| 期间最大权益 | 1418500 | ||
| 期间最小权益 | 467000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1756159000 | ||
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