商品期货日内突破策略

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测算报告

螺纹指数 15分钟 XB_日内突破开盘第一根K线

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/19 16:26:41    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2018-12-19    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2018-12-19    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.21%    
模型 XB_日内突破开盘第一根K线    
参数 [0,0,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1081    
测试周期数 17099    
信号个数 1094    
指令总数 1094    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1144000    
空仓周期数 4065    
最长连续空仓周期数 39    
最长交易周期 125    
标准离差 30588.90    
标准离差率 2598.16%    
夏普比率 12.23    
盈亏总平均/亏损平均 0.07    
权益最大回撤 485000.00    
权益最大回撤时间 2017/02/07 10:00    
权益最大回撤比 49.04%    
权益最大回撤比时间 2017/02/07 10:00    
权益最长未创新高周期数 3445    
权益最长未创新高时间段 2018/05/11 21:30 - 2018/12/19 14:45    
损益最大回撤 433500.00    
损益最大回撤时间 2017/02/06 22:30    
损益最大回撤比 46.04%    
损益最大回撤比时间 2017/02/06 22:30    
损益最长未创新高周期数 3443    
损益最长未创新高时间段 2018/05/11 22:00 - 2018/12/19 14:45    
风险率 6.60%    
收益率/风险率 6.59    
每手最大亏损 2390.00    
每手平均盈亏 23.55    
       
盈利率 128.80% 132.00% -3.20%
年化单利收益率 43.49%    
月化单利收益率 3.57%    
年化复利收益率 32.24%    
月化复利收益率 2.32%    
胜率 40.95%    
模型得分 41分    
平均盈利/权益最大回撤 0.06    
平均盈利/平均亏损 1.64 1.65 1.62
平均盈利率/平均亏损率 1.76    
净利润 644000 660000 -16000
总盈利 6258000.00 3495500.00 2762500.00
总亏损 5614000.00 2835500.00 2778500.00
总盈利/总亏损 1.11 1.23 0.99
其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00
       
交易次数 547 277 270
盈利比率 40.04% 42.24% 37.78%
盈利次数 219 117 102
亏损次数 323 157 166
持平次数 5 3 2
       
平均交易周期 31.26 61.73 63.33
平均盈利交易周期 78.08 146.15 167.64
平均亏损交易周期 52.94 108.91 103.01
平均盈亏(利润) 1177.33 2382.67 -59.26
平均盈利 28575.34 29876.07 27083.33
平均亏损 17380.80 18060.51 16737.95
       
最大盈利 182500.00 182500.00 121500.00
最大亏损 119500.00 119500.00 76000.00
最大盈利/总盈利 0.03 0.05 0.04
最大亏损/总亏损 0.02 0.04 0.03
净利润/最大亏损 5.39 5.52 -0.21
最大盈利时间 2016/11/25 21:30 2016/11/25 21:30 2018/03/12 21:15
最大亏损时间 2017/02/03 22:30 2017/02/03 22:30 2016/12/12 09:00
       
最大持续盈利次数 6 4 8
最大持续盈利次数出现时间 2017/12/14 22:00 - 2017/12/26 22:00    
最大持续亏损次数 9 8 10
最大持续亏损次数出现时间 2018/02/05 14:30 - 2018/02/22 09:30    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 126291.97    
最大使用资金额 175240.00    
平均资金使用率 13.69%    
最大资金使用率 25.50%    
扣除最大盈利后收益率 92.30% 95.50% -27.50%
扣除最大亏损后收益率 152.70% 155.90% 12.00%
       
期间最大权益 1418500    
期间最小权益 467000    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 1756159000    
       
       
       
 

 

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