测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/25 16:15:42 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 5分钟 | ||
数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
数据结束时间 | 2018-12-25 | ||
信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-25 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.81% | ||
模型 | A039 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1175 | ||
测试周期数 | 57197 | ||
信号个数 | 1428 | ||
指令总数 | 1428 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1461500 | ||
空仓周期数 | 46397 | ||
最长连续空仓周期数 | 535 | ||
最长交易周期 | 41 | ||
标准离差 | 14165.63 | ||
标准离差率 | 1051.93% | ||
夏普比率 | 37.83 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.18 | ||
权益最大回撤 | 282000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/08/01 13:35 | ||
权益最大回撤比 | 31.86% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/08/01 13:35 | ||
权益最长未创新高周期数 | 12866 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/03/13 14:55 - 2017/12/14 14:05 | ||
损益最大回撤 | 273000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/08/01 11:25 | ||
损益最大回撤比 | 31.08% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/08/01 11:25 | ||
损益最长未创新高周期数 | 12807 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/03/13 21:00 - 2017/12/13 21:00 | ||
风险率 | 12.30% | ||
收益率/风险率 | 4.86 | ||
每手最大亏损 | 820.00 | ||
每手平均盈亏 | 26.93 | ||
盈利率 | 192.30% | 117.40% | 74.90% |
年化单利收益率 | 59.74% | ||
月化单利收益率 | 4.91% | ||
年化复利收益率 | 39.54% | ||
月化复利收益率 | 2.78% | ||
胜率 | 40.48% | ||
模型得分 | 51分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.01 | 2.00 | 2.02 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.97 | ||
净利润 | 961500 | 587000 | 374500 |
总盈利 | 4061000.00 | 1945500.00 | 2115500.00 |
总亏损 | 3099500.00 | 1358500.00 | 1741000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.31 | 1.43 | 1.22 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 714 | 322 | 392 |
盈利比率 | 38.80% | 41.30% | 36.73% |
盈利次数 | 277 | 133 | 144 |
亏损次数 | 425 | 186 | 239 |
持平次数 | 12 | 3 | 9 |
平均交易周期 | 80.11 | 177.63 | 145.91 |
平均盈利交易周期 | 206.49 | 430.05 | 397.20 |
平均亏损交易周期 | 134.58 | 307.51 | 239.32 |
平均盈亏(利润) | 1346.64 | 1822.98 | 955.36 |
平均盈利 | 14660.65 | 14627.82 | 14690.97 |
平均亏损 | 7292.94 | 7303.76 | 7284.52 |
最大盈利 | 98500.00 | 68000.00 | 98500.00 |
最大亏损 | 41000.00 | 41000.00 | 20500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 23.45 | 14.32 | 18.27 |
最大盈利时间 | 2016/11/29 21:00 | 2017/03/13 21:00 | 2016/11/29 21:00 |
最大亏损时间 | 2017/10/25 11:15 | 2017/10/25 11:15 | 2017/11/29 13:30 |
最大持续盈利次数 | 4 | 5 | 7 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/05/24 21:00 - 2016/05/27 21:00 | ||
最大持续亏损次数 | 10 | 7 | 9 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/05/08 13:30 - 2017/05/25 14:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126861.87 | ||
最大使用资金额 | 175960.00 | ||
平均资金使用率 | 16.50% | ||
最大资金使用率 | 25.90% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 172.60% | 103.80% | 55.20% |
扣除最大亏损后收益率 | 200.50% | 125.60% | 79.00% |
期间最大权益 | 1478500 | ||
期间最小权益 | 438500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 2314680500 | ||