均线与标准差复合构建突破策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/26 15:38:14 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 初始资金比例 | 0.28% | ||
| 模型 | A058 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1088 | ||
| 测试周期数 | 17214 | ||
| 信号个数 | 8400 | ||
| 指令总数 | 8400 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 515740 | ||
| 空仓周期数 | 4510 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 111 | ||
| 最长交易周期 | 19 | ||
| 标准离差 | 208.31 | ||
| 标准离差率 | 5528.10% | ||
| 夏普比率 | 43.76 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.03 | ||
| 权益最大回撤 | 6500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2016/04/08 22:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 1.30% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/08 22:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 2683 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/09/22 14:30 - 2018/03/22 10:45 | ||
| 损益最大回撤 | 6500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2016/04/08 22:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 1.30% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/04/08 22:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2652 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/22 14:45 - 2018/03/20 22:45 | ||
| 风险率 | 1.09% | ||
| 收益率/风险率 | 0.97 | ||
| 每手最大亏损 | 1400.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 3.73 | ||
| 盈利率 | 3.15% | 1.47% | 1.68% |
| 年化单利收益率 | 1.06% | ||
| 月化单利收益率 | 0.09% | ||
| 年化复利收益率 | 1.05% | ||
| 月化复利收益率 | 0.09% | ||
| 胜率 | 51.33% | ||
| 模型得分 | 51分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.12 | 0.97 | 1.15 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.12 | ||
| 净利润 | 15740 | 7330 | 8410 |
| 总盈利 | 257300.00 | 44020.00 | 213280.00 |
| 总亏损 | 241560.00 | 36690.00 | 204870.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.07 | 1.20 | 1.04 |
| 其中持仓浮盈 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 交易次数 | 4177 | 638 | 3539 |
| 盈利比率 | 46.11% | 51.72% | 45.10% |
| 盈利次数 | 1926 | 330 | 1596 |
| 亏损次数 | 2033 | 267 | 1766 |
| 持平次数 | 218 | 41 | 177 |
| 平均交易周期 | 4.12 | 26.98 | 4.86 |
| 平均盈利交易周期 | 8.94 | 52.16 | 10.79 |
| 平均亏损交易周期 | 8.47 | 64.47 | 9.75 |
| 平均盈亏(利润) | 3.77 | 11.49 | 2.38 |
| 平均盈利 | 133.59 | 133.39 | 133.63 |
| 平均亏损 | 118.82 | 137.42 | 116.01 |
| 最大盈利 | 2290.00 | 1560.00 | 2290.00 |
| 最大亏损 | 1900.00 | 1180.00 | 1900.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 8.28 | 6.21 | 4.43 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/29 14:45 | 2016/04/21 14:00 | 2016/11/29 14:45 |
| 最大亏损时间 | 2016/03/08 14:45 | 2017/02/16 14:45 | 2016/03/08 14:45 |
| 最大持续盈利次数 | 10 | 9 | 10 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/12/23 14:45 - 2016/12/26 22:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 10 | 6 | 9 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/04/25 22:15 - 2017/04/27 14:30 | ||
| 平均持仓手数 | 1 | ||
| 最大持仓手数 | 2 | ||
| 平均使用资金额 | 2612.34 | ||
| 最大使用资金额 | 6778.40 | ||
| 平均资金使用率 | 0.52% | ||
| 最大资金使用率 | 1.33% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 2.69% | 1.15% | 1.22% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 3.53% | 1.70% | 2.06% |
| 期间最大权益 | 518560 | ||
| 期间最小权益 | 494560 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 269441700 | ||
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