用高开低收价格的平均值作为新序列，求均线和标准差，构建突破策略的上下轨
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/26 18:11:16 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.16% | ||
| 模型 | A060 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1088 | ||
| 测试周期数 | 17214 | ||
| 信号个数 | 1212 | ||
| 指令总数 | 1212 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1376500 | ||
| 空仓周期数 | 13048 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 159 | ||
| 最长交易周期 | 28 | ||
| 标准离差 | 17586.98 | ||
| 标准离差率 | 1215.94% | ||
| 夏普比率 | 28.87 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.13 | ||
| 权益最大回撤 | 231500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/09/19 13:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 18.87% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/09/19 13:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 5867 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/12/07 10:45 - 2017/12/25 13:45 | ||
| 损益最大回撤 | 222500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/05/11 14:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 18.17% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/05/11 14:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 5587 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/12/22 21:00 - 2017/12/22 21:00 | ||
| 风险率 | 3.80% | ||
| 收益率/风险率 | 15.48 | ||
| 每手最大亏损 | 1170.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 28.93 | ||
| 盈利率 | 175.30% | 102.30% | 73.00% |
| 年化单利收益率 | 58.81% | ||
| 月化单利收益率 | 4.83% | ||
| 年化复利收益率 | 40.46% | ||
| 月化复利收益率 | 2.83% | ||
| 胜率 | 48.02% | ||
| 模型得分 | 47分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.37 | 1.42 | 1.33 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.46 | ||
| 净利润 | 876500 | 511500 | 365000 |
| 总盈利 | 4479500.00 | 2312500.00 | 2167000.00 |
| 总亏损 | 3603000.00 | 1801000.00 | 1802000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.24 | 1.28 | 1.20 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 606 | 306 | 300 |
| 盈利比率 | 47.03% | 47.39% | 46.67% |
| 盈利次数 | 285 | 145 | 140 |
| 亏损次数 | 315 | 160 | 155 |
| 持平次数 | 6 | 1 | 5 |
| 平均交易周期 | 28.41 | 56.25 | 57.38 |
| 平均盈利交易周期 | 60.40 | 118.72 | 122.96 |
| 平均亏损交易周期 | 54.65 | 107.59 | 111.06 |
| 平均盈亏(利润) | 1446.37 | 1671.57 | 1216.67 |
| 平均盈利 | 15717.54 | 15948.28 | 15478.57 |
| 平均亏损 | 11438.10 | 11256.25 | 11625.81 |
| 最大盈利 | 72000.00 | 72000.00 | 57500.00 |
| 最大亏损 | 58500.00 | 58500.00 | 52500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 14.98 | 8.74 | 6.95 |
| 最大盈利时间 | 2016/12/01 21:00 | 2016/12/01 21:00 | 2016/11/29 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2017/04/05 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 9 | 6 | 8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/04/26 21:00 - 2016/05/12 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 6 | 8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/03/29 14:15 - 2016/04/08 14:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 128607.89 | ||
| 最大使用资金额 | 177000.00 | ||
| 平均资金使用率 | 12.35% | ||
| 最大资金使用率 | 19.35% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 160.90% | 87.90% | 61.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 187.00% | 114.00% | 83.50% |
| 期间最大权益 | 1466500 | ||
| 期间最小权益 | 481000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1963319500 | ||
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