测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/28 14:39:53 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.16% | ||
| 模型 | 趋势2 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1090 | ||
| 测试周期数 | 17258 | ||
| 信号个数 | 513 | ||
| 指令总数 | 513 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1444000 | ||
| 空仓周期数 | 7277 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 108 | ||
| 最长交易周期 | 145 | ||
| 标准离差 | 34603.99 | ||
| 标准离差率 | 942.08% | ||
| 夏普比率 | 15.79 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.19 | ||
| 权益最大回撤 | 553000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/03/05 09:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 33.45% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/03/05 09:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 7019 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/21 10:45 - 2018/11/26 10:30 | ||
| 损益最大回撤 | 482000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/03/02 14:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 30.43% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/03/02 14:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 6946 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/22 21:00 - 2018/11/22 13:45 | ||
| 风险率 | 2.00% | ||
| 收益率/风险率 | 31.61 | ||
| 每手最大亏损 | 1370.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 73.46 | ||
| 盈利率 | 188.80% | 111.40% | 77.40% |
| 年化单利收益率 | 63.22% | ||
| 月化单利收益率 | 5.20% | ||
| 年化复利收益率 | 42.64% | ||
| 月化复利收益率 | 2.96% | ||
| 胜率 | 42.02% | ||
| 模型得分 | 50分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.84 | 1.80 | 1.90 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.09 | ||
| 净利润 | 944000 | 557000 | 387000 |
| 总盈利 | 3752000.00 | 2033000.00 | 1719000.00 |
| 总亏损 | 2808000.00 | 1476000.00 | 1332000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.34 | 1.38 | 1.29 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 257 | 136 | 121 |
| 盈利比率 | 42.02% | 43.38% | 40.50% |
| 盈利次数 | 108 | 59 | 49 |
| 亏损次数 | 149 | 77 | 72 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 67.15 | 126.90 | 142.63 |
| 平均盈利交易周期 | 159.80 | 292.51 | 352.20 |
| 平均亏损交易周期 | 115.83 | 224.13 | 239.69 |
| 平均盈亏(利润) | 3673.15 | 4095.59 | 3198.35 |
| 平均盈利 | 34740.74 | 34457.63 | 35081.63 |
| 平均亏损 | 18845.64 | 19168.83 | 18500.00 |
| 最大盈利 | 138000.00 | 138000.00 | 104500.00 |
| 最大亏损 | 68500.00 | 68500.00 | 55000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 净利润/最大亏损 | 13.78 | 8.13 | 7.04 |
| 最大盈利时间 | 2016/04/21 21:15 | 2016/04/21 21:15 | 2018/03/14 11:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/28 21:00 | 2016/12/28 21:00 | 2018/12/03 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 8 | 6 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/04/06 09:00 - 2016/05/16 14:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 13 | 9 | 7 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/26 09:45 - 2018/03/02 14:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127743.14 | ||
| 最大使用资金额 | 172720.00 | ||
| 平均资金使用率 | 10.97% | ||
| 最大资金使用率 | 14.87% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 161.20% | 83.80% | 56.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 202.50% | 125.10% | 88.40% |
| 期间最大权益 | 1681000 | ||
| 期间最小权益 | 490000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 822869000 | ||
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