W：-100*(N1日内最高价的最高值-收盘价)/(N1日内最高价的最高值-N1日内最低价的最低值)+50
W1大于45 并且 前1日的最近9日存在W大于45
5日内最高价的最高值>1.0094*收盘价：做多
W小于-45 并且 前1日的最近9日存在W小于-45,做空
收盘价>1.0094*5日内最低价的最低值，做多测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/28 14:29:53 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.36% | ||
| 模型 | 商品A(1) | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1090 | ||
| 测试周期数 | 17257 | ||
| 信号个数 | 1332 | ||
| 指令总数 | 1332 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 992500 | ||
| 空仓周期数 | 14771 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 212 | ||
| 最长交易周期 | 19 | ||
| 标准离差 | 11274.29 | ||
| 标准离差率 | 1524.60% | ||
| 夏普比率 | 25.28 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
| 权益最大回撤 | 135500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/08/10 13:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 14.88% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/10/18 13:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3829 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/03/20 10:00 - 2018/11/26 13:30 | ||
| 损益最大回撤 | 128500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/08/10 13:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 13.49% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/04/12 23:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 6108 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/10/20 14:45 - 2018/11/23 14:45 | ||
| 风险率 | 10.10% | ||
| 收益率/风险率 | 3.27 | ||
| 每手最大亏损 | 620.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 14.79 | ||
| 盈利率 | 98.50% | 67.70% | 30.80% |
| 年化单利收益率 | 32.98% | ||
| 月化单利收益率 | 2.71% | ||
| 年化复利收益率 | 25.81% | ||
| 月化复利收益率 | 1.90% | ||
| 胜率 | 51.65% | ||
| 模型得分 | 53分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.25 | 1.14 | 1.43 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.28 | ||
| 净利润 | 492500 | 338500 | 154000 |
| 总盈利 | 2731500.00 | 1695000.00 | 1036500.00 |
| 总亏损 | 2239000.00 | 1356500.00 | 882500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.22 | 1.25 | 1.17 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 666 | 406 | 260 |
| 盈利比率 | 47.15% | 49.51% | 43.46% |
| 盈利次数 | 314 | 201 | 113 |
| 亏损次数 | 322 | 184 | 138 |
| 持平次数 | 30 | 21 | 9 |
| 平均交易周期 | 25.91 | 42.50 | 66.37 |
| 平均盈利交易周期 | 54.96 | 85.86 | 152.72 |
| 平均亏损交易周期 | 53.59 | 93.79 | 125.05 |
| 平均盈亏(利润) | 739.49 | 833.74 | 592.31 |
| 平均盈利 | 8699.04 | 8432.84 | 9172.57 |
| 平均亏损 | 6953.42 | 7372.28 | 6394.93 |
| 最大盈利 | 60500.00 | 60500.00 | 47000.00 |
| 最大亏损 | 31000.00 | 31000.00 | 25000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 15.89 | 10.92 | 6.16 |
| 最大盈利时间 | 2017/09/01 14:45 | 2017/09/01 14:45 | 2017/03/21 14:45 |
| 最大亏损时间 | 2018/09/17 11:00 | 2018/09/17 11:00 | 2017/07/21 13:30 |
| 最大持续盈利次数 | 9 | 6 | 7 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/09/18 21:45 - 2018/10/09 14:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 8 | 7 | 8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/09/04 09:00 - 2017/09/15 14:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126376.86 | ||
| 最大使用资金额 | 177560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 17.03% | ||
| 最大资金使用率 | 24.60% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 86.40% | 55.60% | 21.40% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 104.70% | 73.90% | 35.80% |
| 期间最大权益 | 1034500 | ||
| 期间最小权益 | 449500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2101438500 | ||
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