商品期货趋势交易策略

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宽币价格

TRENDLOL:定义变量TRENDLOKSELL 前一个周期的最低值在3*240除以当前图表周期的周期内的移动平均值
TRENDLOKBUY:定义变量TRENDLOKBUY 方法与TRENDLOKSELL同理
N定义变量N 日内第一根K线到当前K线的周期数
OO:定义变量OO 当天的开盘价
KEYOFDAY定义变量 KEYOFDAY 日内最大值加上日内最小值 加上当前的收盘价 三者之和的平均值
定义变量ATR TR在ATRLENGTH*240除以当前图表周期的周期内的平滑移动平均值
SS:=IFELSE(SS1=-1,OO-SWINGPRCNT2*ATR,OO-SWINGPRCNT1*ATR);定义变量SS  与SB同理
定义变量MA1 一个周期前的收盘价 在TRENDLIQLENGTH周期内的移动平均值
定义变量MIDD 与变量MA1同理
TB定义变量TB MIDD+NUMSTDDEVS乘以一个周期前收盘价在BOLLINGLENGTHS周期内的标准差的值
TS:定义变量TS 方法与TB同理
满足条件CMIVAL小于SWINGTRENDSWITCH除以100 且一个周期前的H值大于等于SB 执行买平并买开
满足条件CMIVAL小于SWINGTRENDSWITCH除以100 且一个周期前的L值小于等于SS 执行卖平并卖开
满足条件CMIVAL大于等于SWINGTRENDSWITCH除以100 且一个周期前的H值大于等于TB 执行买开
满足条件CMIVAL大于等于SWINGTRENDSWITCH除以100 且一个周期前的L值小于等于TS 执行卖开

测算报告

-------------------------------

 
名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/02 11:50:27    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2019-1-2    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2019-1-2    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.26%    
模型 趋势24    
参数 [0,0,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1095    
测试周期数 17269    
信号个数 4555    
指令总数 4556    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 2390500    
空仓周期数 3852    
最长连续空仓周期数 35    
最长交易周期 111    
标准离差 13580.25    
标准离差率 1857.63%    
夏普比率 80.37    
盈亏总平均/亏损平均 0.11    
权益最大回撤 346000.00    
权益最大回撤时间 2017/02/03 09:15    
权益最大回撤比 29.42%    
权益最大回撤比时间 2016/05/03 10:00    
权益最长未创新高周期数 2319    
权益最长未创新高时间段 2017/10/24 14:00 - 2018/03/23 09:00    
损益最大回撤 302000.00    
损益最大回撤时间 2017/12/05 14:15    
损益最大回撤比 23.21%    
损益最大回撤比时间 2017/02/03 09:15    
损益最长未创新高周期数 2300    
损益最长未创新高时间段 2017/10/24 22:30 - 2018/03/22 14:45    
风险率 5.90%    
收益率/风险率 21.36    
每手最大亏损 1370.00    
每手平均盈亏 14.62    
       
盈利率 378.10% 273.90% 104.20%
年化单利收益率 126.03%    
月化单利收益率 10.36%    
年化复利收益率 68.46%    
月化复利收益率 4.38%    
胜率 50.04%    
模型得分 45分    
平均盈利/权益最大回撤 0.02    
平均盈利/平均亏损 1.35 1.38 1.32
平均盈利率/平均亏损率 1.39    
净利润 1890500 1369500 521000
总盈利 10145000.00 5272500.00 4872500.00
总亏损 8254500.00 3903000.00 4351500.00
总盈利/总亏损 1.23 1.35 1.12
其中持仓浮盈 9000.00 0.00 9000.00
       
交易次数 2586 1274 1312
盈利比率 45.48% 47.33% 43.67%
盈利次数 1176 603 573
亏损次数 1292 614 678
持平次数 118 57 61
       
平均交易周期 6.68 13.55 13.16
平均盈利交易周期 14.68 28.64 30.14
平均亏损交易周期 13.37 28.13 25.47
平均盈亏(利润) 731.05 1074.96 397.10
平均盈利 8626.70 8743.78 8503.49
平均亏损 6388.93 6356.68 6418.14
       
最大盈利 155000.00 155000.00 121000.00
最大亏损 68500.00 68500.00 67000.00
最大盈利/总盈利 0.02 0.03 0.02
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.02
净利润/最大亏损 27.60 19.99 7.78
最大盈利时间 2016/04/21 21:15 2016/04/21 21:15 2018/03/12 21:45
最大亏损时间 2016/12/28 21:00 2016/12/28 21:00 2016/12/12 09:00
       
最大持续盈利次数 8 8 7
最大持续盈利次数出现时间 2016/03/31 00:45 - 2016/04/05 09:30    
最大持续亏损次数 12 12 13
最大持续亏损次数出现时间 2016/04/05 10:00 - 2016/04/07 09:30    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 127071.60    
最大使用资金额 177000.00    
平均资金使用率 9.72%    
最大资金使用率 17.81%    
扣除最大盈利后收益率 347.10% 242.90% 80.00%
扣除最大亏损后收益率 391.80% 287.60% 117.60%
       
期间最大权益 2538500    
期间最小权益 470500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 8173436500    
       
       
       
 
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