AVEMA:前一根收盘价的35周期均值
STDVALUE:前一根K线的收盘价在35个周期内的标准差
UPPERBAND:AVEMA加两倍的STDVALUE
LOWERBAND:AVEMA减两倍的STDVALUE
前一根K线金叉前一根K线对应的UPPERBAND，买开仓
前一根K线死叉前一根K线对应的LOWERBAND,卖开仓
前一根K线收盘价小于AVEMA，多头平仓
前一根K线收盘价大于AVEMA，空头平仓测算报告
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/02 14:12:53 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-2 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-2 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.70% | ||
| 模型 | 趋势25 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1183 | ||
| 测试周期数 | 57439 | ||
| 信号个数 | 2677 | ||
| 指令总数 | 2678 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1885500 | ||
| 空仓周期数 | 20937 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 89 | ||
| 最长交易周期 | 150 | ||
| 标准离差 | 17389.21 | ||
| 标准离差率 | 1680.56% | ||
| 夏普比率 | 44.26 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.13 | ||
| 权益最大回撤 | 356000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/11/03 21:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 19.31% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/05/04 09:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 10489 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 09:00 - 2018/03/23 09:20 | ||
| 损益最大回撤 | 331000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/11/03 21:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 17.65% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/11/03 21:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 10408 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 14:50 - 2018/03/22 14:10 | ||
| 风险率 | 4.60% | ||
| 收益率/风险率 | 18.59 | ||
| 每手最大亏损 | 1090.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 20.69 | ||
| 盈利率 | 277.10% | 195.30% | 81.80% |
| 年化单利收益率 | 85.50% | ||
| 月化单利收益率 | 7.03% | ||
| 年化复利收益率 | 50.61% | ||
| 月化复利收益率 | 3.42% | ||
| 胜率 | 38.24% | ||
| 模型得分 | 43分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.09 | 2.23 | 1.94 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.21 | ||
| 净利润 | 1385500 | 976500 | 409000 |
| 总盈利 | 8036000.00 | 4404500.00 | 3631500.00 |
| 总亏损 | 6650500.00 | 3428000.00 | 3222500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.21 | 1.28 | 1.13 |
| 其中持仓浮盈 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 交易次数 | 1339 | 679 | 660 |
| 盈利比率 | 35.77% | 35.64% | 35.91% |
| 盈利次数 | 479 | 242 | 237 |
| 亏损次数 | 827 | 420 | 407 |
| 持平次数 | 33 | 17 | 16 |
| 平均交易周期 | 42.90 | 84.59 | 87.03 |
| 平均盈利交易周期 | 119.91 | 237.35 | 242.36 |
| 平均亏损交易周期 | 69.45 | 136.76 | 141.13 |
| 平均盈亏(利润) | 1034.73 | 1438.14 | 619.70 |
| 平均盈利 | 16776.62 | 18200.41 | 15322.79 |
| 平均亏损 | 8041.72 | 8161.90 | 7917.69 |
| 最大盈利 | 117500.00 | 117500.00 | 110500.00 |
| 最大亏损 | 54500.00 | 54500.00 | 44500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 25.42 | 17.92 | 9.19 |
| 最大盈利时间 | 2017/09/04 09:50 | 2017/09/04 09:50 | 2018/03/23 22:15 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:05 | 2017/02/03 09:05 | 2017/10/23 09:15 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 6 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/04/13 22:30 - 2018/04/19 09:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 11 | 13 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/05/24 09:05 - 2016/05/30 22:55 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 121061.51 | ||
| 最大使用资金额 | 176640.00 | ||
| 平均资金使用率 | 9.86% | ||
| 最大资金使用率 | 14.98% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 253.60% | 171.80% | 59.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 288.00% | 206.20% | 90.70% |
| 期间最大权益 | 2019500 | ||
| 期间最小权益 | 477000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 4093306500 | ||
6人赞赏收藏
