快速移动平均线(即EMA1)和慢速移动平均线(即EMA2),以此两个数值,来作为测量两者(快慢速线)间的离差值(DIF)的依据,然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA(也叫MACD、DEM)线。
测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/05 14:01:04 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2019-1-4 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2019-1-4 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.48% |
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| 模型 |
自编1 (36) |
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| 参数 |
[37,91,13,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1097 |
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| 测试周期数 |
17313 |
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| 信号个数 |
523 |
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| 指令总数 |
524 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
2670500 |
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| 空仓周期数 |
2 |
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| 最长连续空仓周期数 |
1 |
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| 最长交易周期 |
145 |
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| 标准离差 |
34798.70 |
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| 标准离差率 |
838.50% |
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| 夏普比率 |
35.98 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.25 |
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| 权益最大回撤 |
271000.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2018/12/04 13:45 |
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|
| 权益最大回撤比 |
19.12% |
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|
| 权益最大回撤比时间 |
2017/01/17 22:45 |
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|
| 权益最长未创新高周期数 |
1658 |
|
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| 权益最长未创新高时间段 |
2016/12/01 13:45 - 2017/03/22 10:30 |
|
|
| 损益最大回撤 |
226000.00 |
|
|
| 损益最大回撤时间 |
2018/12/04 13:30 |
|
|
| 损益最大回撤比 |
15.02% |
|
|
| 损益最大回撤比时间 |
2016/07/11 14:45 |
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|
| 损益最长未创新高周期数 |
1213 |
|
|
| 损益最长未创新高时间段 |
2016/06/23 14:30 - 2016/09/06 11:00 |
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| 风险率 |
6.30% |
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| 收益率/风险率 |
22.93 |
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| 每手最大亏损 |
1850.00 |
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| 每手平均盈亏 |
83.00 |
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| |
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| 盈利率 |
434.10% |
299.60% |
134.50% |
| 年化单利收益率 |
144.44% |
|
|
| 月化单利收益率 |
11.87% |
|
|
| 年化复利收益率 |
74.62% |
|
|
| 月化复利收益率 |
4.69% |
|
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| 胜率 |
39.58% |
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| 模型得分 |
53分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.13 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
2.18 |
2.36 |
2.02 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
2.36 |
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| 净利润 |
2170500 |
1498000 |
672500 |
| 总盈利 |
7377500.00 |
3938500.00 |
3439000.00 |
| 总亏损 |
5207000.00 |
2440500.00 |
2766500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.42 |
1.61 |
1.24 |
| 其中持仓浮盈 |
35500.00 |
35500.00 |
0.00 |
| |
|
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| 交易次数 |
523 |
262 |
261 |
| 盈利比率 |
39.20% |
40.46% |
37.93% |
| 盈利次数 |
205 |
106 |
99 |
| 亏损次数 |
316 |
155 |
161 |
| 持平次数 |
2 |
1 |
1 |
| |
|
|
|
| 平均交易周期 |
33.10 |
66.08 |
66.33 |
| 平均盈利交易周期 |
84.45 |
163.33 |
174.88 |
| 平均亏损交易周期 |
54.79 |
111.70 |
107.53 |
| 平均盈亏(利润) |
4150.10 |
5717.56 |
2576.63 |
| 平均盈利 |
35987.80 |
37155.66 |
34737.38 |
| 平均亏损 |
16477.85 |
15745.16 |
17183.23 |
| |
|
|
|
| 最大盈利 |
175000.00 |
175000.00 |
149500.00 |
| 最大亏损 |
92500.00 |
66500.00 |
92500.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 净利润/最大亏损 |
23.46 |
22.53 |
7.27 |
| 最大盈利时间 |
2016/04/21 21:00 |
2016/04/21 21:00 |
2017/06/02 14:15 |
| 最大亏损时间 |
2016/12/12 09:00 |
2017/03/27 09:00 |
2016/12/12 09:00 |
| |
|
|
|
| 最大持续盈利次数 |
5 |
4 |
5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2017/08/08 10:30 - 2017/08/25 22:30 |
|
|
| 最大持续亏损次数 |
9 |
11 |
10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2016/01/21 23:15 - 2016/01/26 23:30 |
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|
| |
|
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|
| 平均持仓手数 |
50 |
|
|
| 最大持仓手数 |
50 |
|
|
| 平均使用资金额 |
126784.23 |
|
|
| 最大使用资金额 |
176280.00 |
|
|
| 平均资金使用率 |
8.40% |
|
|
| 最大资金使用率 |
15.30% |
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|
| 扣除最大盈利后收益率 |
399.10% |
264.60% |
104.60% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
452.60% |
312.90% |
153.00% |
| |
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|
|
| 期间最大权益 |
2827000 |
|
|
| 期间最小权益 |
468500 |
|
|
| 手续费 |
0 |
|
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
1661536500 |
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