移动平均+2.0*标准差（UPPERBAND）
移动平均-2.0*标准差（LOWERBAND）构建上下轨
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/07 14:22:10 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-7 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-7 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.03% | ||
| 模型 | K线形态_趋势18 | ||
| 参数 | [162,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1100 | ||
| 测试周期数 | 17341 | ||
| 信号个数 | 169 | ||
| 指令总数 | 170 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1855000 | ||
| 空仓周期数 | 6642 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 284 | ||
| 最长交易周期 | 544 | ||
| 标准离差 | 67929.31 | ||
| 标准离差率 | 426.12% | ||
| 夏普比率 | 11.49 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.50 | ||
| 权益最大回撤 | 560000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/03/07 14:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 29.20% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/03/07 14:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 7245 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 13:30 - 2018/11/26 10:00 | ||
| 损益最大回撤 | 492500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/03/02 22:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 26.60% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/03/02 22:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 7012 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/11 11:00 - 2018/11/15 22:45 | ||
| 风险率 | 1.10% | ||
| 收益率/风险率 | 81.75 | ||
| 每手最大亏损 | 1620.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 318.82 | ||
| 盈利率 | 271.00% | 167.90% | 103.10% |
| 年化单利收益率 | 89.92% | ||
| 月化单利收益率 | 7.39% | ||
| 年化复利收益率 | 54.50% | ||
| 月化复利收益率 | 3.64% | ||
| 胜率 | 47.06% | ||
| 模型得分 | 63分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.13 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.18 | 1.66 | 3.34 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.71 | ||
| 净利润 | 1355000 | 839500 | 515500 |
| 总盈利 | 2800000.00 | 1592500.00 | 1207500.00 |
| 总亏损 | 1445000.00 | 753000.00 | 692000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.94 | 2.11 | 1.74 |
| 其中持仓浮盈 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 85 | 50 | 35 |
| 盈利比率 | 47.06% | 56.00% | 34.29% |
| 盈利次数 | 40 | 28 | 12 |
| 亏损次数 | 45 | 22 | 23 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 204.01 | 346.82 | 495.46 |
| 平均盈利交易周期 | 433.52 | 619.32 | 1445.08 |
| 平均亏损交易周期 | 385.36 | 788.23 | 753.96 |
| 平均盈亏(利润) | 15941.18 | 16790.00 | 14728.57 |
| 平均盈利 | 70000.00 | 56875.00 | 100625.00 |
| 平均亏损 | 32111.11 | 34227.27 | 30086.96 |
| 最大盈利 | 277500.00 | 277500.00 | 239500.00 |
| 最大亏损 | 81000.00 | 81000.00 | 76500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.10 | 0.17 | 0.20 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 净利润/最大亏损 | 16.73 | 10.36 | 6.74 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/15 11:00 | 2016/11/15 11:00 | 2018/03/30 13:30 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/28 14:45 | 2017/02/28 14:45 | 2017/10/12 14:45 |
| 最大持续盈利次数 | 7 | 6 | 3 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/04/20 22:45 - 2017/07/20 13:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 5 | 5 | 7 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/07/18 09:00 - 2016/08/17 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 124827.68 | ||
| 最大使用资金额 | 169280.00 | ||
| 平均资金使用率 | 9.95% | ||
| 最大资金使用率 | 16.97% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 215.50% | 112.40% | 55.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 287.20% | 184.10% | 118.40% |
| 期间最大权益 | 1971500 | ||
| 期间最小权益 | 494500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 274887000 | ||
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