简单布林带趋势突破策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/07 14:20:11 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-7 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-7 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.02% | ||
| 模型 | K线形态_趋势17 | ||
| 参数 | [80,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1100 | ||
| 测试周期数 | 17341 | ||
| 信号个数 | 359 | ||
| 指令总数 | 360 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1796000 | ||
| 空仓周期数 | 6570 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 124 | ||
| 最长交易周期 | 238 | ||
| 标准离差 | 47405.24 | ||
| 标准离差率 | 658.41% | ||
| 夏普比率 | 15.75 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.34 | ||
| 权益最大回撤 | 561500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/03/05 09:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 28.63% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/03/05 09:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 7660 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/21 10:45 - 2019/01/07 14:00 | ||
| 损益最大回撤 | 503000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/03/02 14:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 26.41% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/03/02 14:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 7714 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/16 22:30 - 2019/01/07 14:00 | ||
| 风险率 | 2.60% | ||
| 收益率/风险率 | 33.08 | ||
| 每手最大亏损 | 1530.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 144.00 | ||
| 盈利率 | 259.20% | 141.00% | 118.20% |
| 年化单利收益率 | 86.01% | ||
| 月化单利收益率 | 7.07% | ||
| 年化复利收益率 | 52.85% | ||
| 月化复利收益率 | 3.55% | ||
| 胜率 | 40.56% | ||
| 模型得分 | 55分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.36 | 2.04 | 2.85 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.82 | ||
| 净利润 | 1296000 | 705000 | 591000 |
| 总盈利 | 3584000.00 | 1944000.00 | 1640000.00 |
| 总亏损 | 2288000.00 | 1239000.00 | 1049000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.57 | 1.57 | 1.56 |
| 其中持仓浮盈 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 180 | 101 | 79 |
| 盈利比率 | 39.44% | 42.57% | 35.44% |
| 盈利次数 | 71 | 43 | 28 |
| 亏损次数 | 107 | 56 | 51 |
| 持平次数 | 2 | 2 | 0 |
| 平均交易周期 | 96.34 | 171.69 | 219.51 |
| 平均盈利交易周期 | 244.24 | 403.28 | 619.32 |
| 平均亏损交易周期 | 162.07 | 309.66 | 340.02 |
| 平均盈亏(利润) | 7200.00 | 6980.20 | 7481.01 |
| 平均盈利 | 50478.88 | 45209.30 | 58571.43 |
| 平均亏损 | 21383.18 | 22125.00 | 20568.63 |
| 最大盈利 | 204000.00 | 204000.00 | 176000.00 |
| 最大亏损 | 76500.00 | 61500.00 | 76500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 净利润/最大亏损 | 16.94 | 11.46 | 7.73 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/11 22:45 | 2016/11/11 22:45 | 2016/05/17 13:30 |
| 最大亏损时间 | 2017/08/24 21:00 | 2017/10/09 21:00 | 2017/08/24 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 4 | 4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/10/19 14:45 - 2016/11/29 13:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 5 | 12 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/26 10:00 - 2018/03/02 14:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127531.57 | ||
| 最大使用资金额 | 172720.00 | ||
| 平均资金使用率 | 9.71% | ||
| 最大资金使用率 | 15.70% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 218.40% | 100.20% | 83.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 274.50% | 153.30% | 133.50% |
| 期间最大权益 | 1961000 | ||
| 期间最小权益 | 487000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 583993000 | ||
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