参考昨日最高最低价突破策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/07 15:31:37 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-7 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-7 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.26% | ||
| 模型 | K线形态_商品E | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1100 | ||
| 测试周期数 | 17344 | ||
| 信号个数 | 584 | ||
| 指令总数 | 584 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1587500 | ||
| 空仓周期数 | 13633 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 215 | ||
| 最长交易周期 | 34 | ||
| 标准离差 | 23417.60 | ||
| 标准离差率 | 628.78% | ||
| 夏普比率 | 26.75 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.21 | ||
| 权益最大回撤 | 190500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/03/13 09:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 21.24% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/05 09:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 2856 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/07/04 11:15 - 2019/01/07 14:59 | ||
| 损益最大回撤 | 172500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/03/09 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 17.67% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/03/14 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2941 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/06/28 21:00 - 2019/01/07 14:59 | ||
| 风险率 | 9.50% | ||
| 收益率/风险率 | 7.60 | ||
| 每手最大亏损 | 2180.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 74.49 | ||
| 盈利率 | 217.50% | 144.20% | 73.30% |
| 年化单利收益率 | 72.17% | ||
| 月化单利收益率 | 5.93% | ||
| 年化复利收益率 | 46.72% | ||
| 月化复利收益率 | 3.20% | ||
| 胜率 | 59.25% | ||
| 模型得分 | 48分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.10 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.07 | 1.28 | 0.88 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.15 | ||
| 净利润 | 1087500 | 721000 | 366500 |
| 总盈利 | 3170500.00 | 1718500.00 | 1452000.00 |
| 总亏损 | 2083000.00 | 997500.00 | 1085500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.52 | 1.72 | 1.34 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 292 | 157 | 135 |
| 盈利比率 | 58.22% | 56.69% | 60.00% |
| 盈利次数 | 170 | 89 | 81 |
| 亏损次数 | 119 | 66 | 53 |
| 持平次数 | 3 | 2 | 1 |
| 平均交易周期 | 59.40 | 110.47 | 128.47 |
| 平均盈利交易周期 | 102.02 | 194.88 | 214.12 |
| 平均亏损交易周期 | 145.75 | 262.79 | 327.25 |
| 平均盈亏(利润) | 3724.32 | 4592.36 | 2714.81 |
| 平均盈利 | 18650.00 | 19308.99 | 17925.93 |
| 平均亏损 | 17504.20 | 15113.64 | 20481.13 |
| 最大盈利 | 74500.00 | 74500.00 | 58500.00 |
| 最大亏损 | 109000.00 | 109000.00 | 59000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| 净利润/最大亏损 | 9.98 | 6.61 | 6.21 |
| 最大盈利时间 | 2017/03/13 21:00 | 2017/03/13 21:00 | 2018/06/19 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 21:00 | 2017/02/03 21:00 | 2016/03/09 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 10 | 8 | 13 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/03/16 21:00 - 2018/04/18 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 5 | 4 | 3 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/02/16 21:00 - 2017/03/03 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126638.61 | ||
| 最大使用资金额 | 177000.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.75% | ||
| 最大资金使用率 | 20.47% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 202.60% | 129.30% | 61.60% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 239.30% | 166.00% | 85.10% |
| 期间最大权益 | 1645000 | ||
| 期间最小权益 | 452500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 932896500 | ||
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