交易时间内突破前30周期高点平空做多
交易时间内突破前30周期低点平多做空
尾盘平仓测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/08 10:39:25 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.41% | ||
| 模型 | A063 | ||
| 参数 | [30,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1101 | ||
| 测试周期数 | 17357 | ||
| 信号个数 | 270 | ||
| 指令总数 | 271 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1512000 | ||
| 空仓周期数 | 3 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 2 | ||
| 最长交易周期 | 320 | ||
| 标准离差 | 51549.43 | ||
| 标准离差率 | 1375.33% | ||
| 夏普比率 | 11.30 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.14 | ||
| 权益最大回撤 | 370000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/03/07 13:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 40.35% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/26 23:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4906 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/07/13 14:45 - 2018/05/31 21:00 | ||
| 损益最大回撤 | 322500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/03/07 13:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 33.23% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/05/03 09:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4773 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/07/14 10:00 - 2018/05/24 13:45 | ||
| 风险率 | 28.60% | ||
| 收益率/风险率 | 2.35 | ||
| 每手最大亏损 | 2370.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 74.96 | ||
| 盈利率 | 202.40% | 184.40% | 18.00% |
| 年化单利收益率 | 67.10% | ||
| 月化单利收益率 | 5.51% | ||
| 年化复利收益率 | 44.32% | ||
| 月化复利收益率 | 3.06% | ||
| 胜率 | 40.00% | ||
| 模型得分 | 46分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.13 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.87 | 1.75 | 2.07 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.12 | ||
| 净利润 | 1012000 | 922000 | 90000 |
| 总盈利 | 5275000.00 | 2751000.00 | 2524000.00 |
| 总亏损 | 4263000.00 | 1829000.00 | 2434000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.24 | 1.50 | 1.04 |
| 其中持仓浮盈 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 270 | 135 | 135 |
| 盈利比率 | 39.63% | 45.93% | 33.33% |
| 盈利次数 | 107 | 62 | 45 |
| 亏损次数 | 162 | 72 | 90 |
| 持平次数 | 1 | 1 | 0 |
| 平均交易周期 | 64.29 | 128.57 | 128.57 |
| 平均盈利交易周期 | 162.21 | 279.95 | 385.71 |
| 平均亏损交易周期 | 107.14 | 241.07 | 192.86 |
| 平均盈亏(利润) | 3748.15 | 6829.63 | 666.67 |
| 平均盈利 | 49299.07 | 44370.97 | 56088.89 |
| 平均亏损 | 26314.81 | 25402.78 | 27044.45 |
| 最大盈利 | 288000.00 | 190000.00 | 288000.00 |
| 最大亏损 | 118500.00 | 118500.00 | 114000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| 净利润/最大亏损 | 8.54 | 7.78 | 0.79 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/27 11:00 | 2016/11/14 13:30 | 2018/03/27 11:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/04/26 14:15 | 2016/04/26 14:15 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 2 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/11/14 13:30 - 2016/12/09 09:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 10 | 10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/10/10 21:45 - 2018/10/29 14:15 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126917.21 | ||
| 最大使用资金额 | 173960.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.23% | ||
| 最大资金使用率 | 23.93% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 144.80% | 146.40% | -39.60% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 226.10% | 208.10% | 40.80% |
| 期间最大权益 | 1837000 | ||
| 期间最小权益 | 357000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 866976000 | ||
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