成交量加权波动性交易策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/08 11:44:28 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.20% | ||
| 模型 | 期货冠军3 (2) | ||
| 参数 | [67,31,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1101 | ||
| 测试周期数 | 17361 | ||
| 信号个数 | 463 | ||
| 指令总数 | 463 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2214000 | ||
| 空仓周期数 | 68 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 67 | ||
| 最长交易周期 | 244 | ||
| 标准离差 | 36362.43 | ||
| 标准离差率 | 980.13% | ||
| 夏普比率 | 27.14 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.21 | ||
| 权益最大回撤 | 499500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/04/24 21:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 30.22% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/04/24 21:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 2707 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/12/28 09:30 - 2017/06/28 14:15 | ||
| 损益最大回撤 | 449500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/04/24 22:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 27.77% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/04/24 22:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2202 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/10/31 10:00 - 2018/03/22 14:45 | ||
| 风险率 | 3.60% | ||
| 收益率/风险率 | 31.57 | ||
| 每手最大亏损 | 1780.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 74.20 | ||
| 盈利率 | 342.80% | 256.20% | 86.60% |
| 年化单利收益率 | 113.64% | ||
| 月化单利收益率 | 9.34% | ||
| 年化复利收益率 | 63.77% | ||
| 月化复利收益率 | 4.14% | ||
| 胜率 | 41.56% | ||
| 模型得分 | 51分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.98 | 1.90 | 2.11 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.22 | ||
| 净利润 | 1714000 | 1281000 | 433000 |
| 总盈利 | 6474500.00 | 3398000.00 | 3076500.00 |
| 总亏损 | 4760500.00 | 2117000.00 | 2643500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.36 | 1.61 | 1.16 |
| 其中持仓浮盈 | 33000.00 | 33000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 462 | 231 | 231 |
| 盈利比率 | 40.04% | 45.02% | 35.06% |
| 盈利次数 | 185 | 104 | 81 |
| 亏损次数 | 270 | 123 | 147 |
| 持平次数 | 7 | 4 | 3 |
| 平均交易周期 | 37.58 | 75.16 | 75.16 |
| 平均盈利交易周期 | 93.84 | 166.93 | 214.33 |
| 平均亏损交易周期 | 64.30 | 141.15 | 118.10 |
| 平均盈亏(利润) | 3709.96 | 5545.45 | 1874.46 |
| 平均盈利 | 34997.30 | 32673.08 | 37981.48 |
| 平均亏损 | 17631.48 | 17211.38 | 17982.99 |
| 最大盈利 | 191000.00 | 172000.00 | 191000.00 |
| 最大亏损 | 89000.00 | 61500.00 | 89000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 19.26 | 20.83 | 4.87 |
| 最大盈利时间 | 2016/05/17 14:45 | 2016/11/29 13:30 | 2016/05/17 14:45 |
| 最大亏损时间 | 2016/11/09 09:30 | 2017/02/28 14:45 | 2016/11/09 09:30 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/04/13 14:15 - 2016/04/29 14:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 8 | 7 | 11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/29 09:45 - 2018/02/06 09:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127289.18 | ||
| 最大使用资金额 | 176720.00 | ||
| 平均资金使用率 | 8.75% | ||
| 最大资金使用率 | 15.48% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 304.60% | 221.80% | 48.40% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 360.60% | 268.50% | 104.40% |
| 期间最大权益 | 2335000 | ||
| 期间最小权益 | 482000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1477342000 | ||
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