基于K线建立箱体基于突破进行系统交易
策略说明:本策略基于K线形成的区域设置进出场价格, 通过价格的上下突破来进行交易或取消做单
系统要素:
K线区域按时间顺序从左向右共由4根K线组成, 最左边的K线标号为3
1. 如果1号K线收盘价高于3号K线最高点, 开始设置做多交易区域, 上轨为3号K线高点, 下轨为标号为1起CANCELFLAGN根K线的低点
如果标号为0的K线收盘价在上下轨之间, 则做多区域设置成功, 如果收盘价低于下轨则区域设置取消
2. 如果1号K线收盘价低于3号K线最低点, 开始设置做空交易区域, 下轨为3号K线低点, 上轨为标号为1起CANCELFLAGN根K线的高点
如果标号为0的K线收盘价在上下轨之间, 则做空区域设置成功, 如果收盘价高于上轨则区域设置取消
入场条件:
1. 做多区域设置成功时, 当前K线高于标号为0的K线高点时入场做多
2. 做空区域设置成功时, 当前K线低于标号为0的K线低点时入场做空
出场条件:
1. 基于ATR的保护性止损
2. 基于ATR的盈亏平衡止损
3. 基于ATR的盈利止盈测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/08 14:45:40 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.22% | ||
| 模型 | K线建立箱体突破-9 | ||
| 参数 | [10,2,0.5,5,5,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1101 | ||
| 测试周期数 | 17366 | ||
| 信号个数 | 789 | ||
| 指令总数 | 790 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1342000 | ||
| 空仓周期数 | 4484 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 61 | ||
| 最长交易周期 | 4414 | ||
| 标准离差 | 42667.16 | ||
| 标准离差率 | 2001.61% | ||
| 夏普比率 | 11.36 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.27 | ||
| 权益最大回撤 | 410500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/04/20 13:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 32.92% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/04/20 13:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 7747 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/16 14:30 - 2019/01/08 14:30 | ||
| 损益最大回撤 | 328500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/11/28 09:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 28.42% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/10/21 10:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 7883 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/08 21:00 - 2019/01/08 14:30 | ||
| 风险率 | 1.50% | ||
| 收益率/风险率 | 37.22 | ||
| 每手最大亏损 | 790.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 42.63 | ||
| 盈利率 | 168.40% | 149.50% | 18.90% |
| 年化单利收益率 | 55.83% | ||
| 月化单利收益率 | 4.59% | ||
| 年化复利收益率 | 38.72% | ||
| 月化复利收益率 | 2.73% | ||
| 胜率 | 38.73% | ||
| 模型得分 | 47分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.54 | 5.22 | 1.79 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 3.10 | ||
| 净利润 | 842000 | 747500 | 94500 |
| 总盈利 | 2719500.00 | 1242000.00 | 1477500.00 |
| 总亏损 | 1877500.00 | 494500.00 | 1383000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.45 | 2.51 | 1.07 |
| 其中持仓浮盈 | 179000.00 | 0.00 | 179000.00 |
| 交易次数 | 395 | 82 | 313 |
| 盈利比率 | 34.94% | 31.71% | 35.78% |
| 盈利次数 | 138 | 26 | 112 |
| 亏损次数 | 242 | 54 | 188 |
| 持平次数 | 15 | 2 | 13 |
| 平均交易周期 | 43.96 | 211.78 | 55.48 |
| 平均盈利交易周期 | 125.84 | 667.92 | 155.05 |
| 平均亏损交易周期 | 71.76 | 321.59 | 92.37 |
| 平均盈亏(利润) | 2131.65 | 9115.85 | 301.92 |
| 平均盈利 | 19706.52 | 47769.23 | 13191.96 |
| 平均亏损 | 7758.26 | 9157.41 | 7356.38 |
| 最大盈利 | 747500.00 | 747500.00 | 237000.00 |
| 最大亏损 | 39500.00 | 38500.00 | 39500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.27 | 0.60 | 0.16 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 21.32 | 19.42 | 2.39 |
| 最大盈利时间 | 2017/08/07 09:15 | 2017/08/07 09:15 | 2018/03/19 09:15 |
| 最大亏损时间 | 2017/10/23 09:00 | 2017/08/22 21:00 | 2017/10/23 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 4 | 3 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/03/31 13:30 - 2016/04/21 00:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 13 | 7 | 12 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/06/06 09:00 - 2016/07/01 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 119687.26 | ||
| 最大使用资金额 | 165160.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.36% | ||
| 最大资金使用率 | 14.65% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 18.90% | 0.00% | -28.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 176.30% | 157.20% | 26.80% |
| 期间最大权益 | 1507500 | ||
| 期间最小权益 | 492500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1196026000 | ||
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