均线、RSV、KD指标复合策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/08 14:28:58 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 信号计算开始时间 | 2018-12-3 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-8 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 26.62% | ||
| 模型 | KD执行范例 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 37 | ||
| 测试周期数 | 564 | ||
| 信号个数 | 38 | ||
| 指令总数 | 38 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 552500 | ||
| 空仓周期数 | 497 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 111 | ||
| 最长交易周期 | 6 | ||
| 标准离差 | 4652.02 | ||
| 标准离差率 | 168.36% | ||
| 夏普比率 | 35.45 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 1.26 | ||
| 权益最大回撤 | 8500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2019/01/02 09:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 1.54% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2019/01/02 09:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 178 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/12/13 11:15 - 2018/12/25 09:30 | ||
| 损益最大回撤 | 3000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/12/17 22:01 | ||
| 损益最大回撤比 | 0.56% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/12/17 22:01 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 172 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/12/13 13:30 - 2018/12/24 22:15 | ||
| 风险率 | 0.10% | ||
| 收益率/风险率 | 1035.81 | ||
| 每手最大亏损 | 60.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 55.26 | ||
| 盈利率 | 10.50% | 2.90% | 7.60% |
| 年化单利收益率 | 103.58% | ||
| 月化单利收益率 | 8.51% | ||
| 年化复利收益率 | 167.77% | ||
| 月化复利收益率 | 8.43% | ||
| 胜率 | 73.68% | ||
| 模型得分 | 80分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.57 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.22 | 2.05 | 2.15 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.29 | ||
| 净利润 | 52500 | 14500 | 38000 |
| 总盈利 | 63500.00 | 20500.00 | 43000.00 |
| 总亏损 | 11000.00 | 6000.00 | 5000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 5.77 | 3.42 | 8.60 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 19 | 8 | 11 |
| 盈利比率 | 68.42% | 62.50% | 72.73% |
| 盈利次数 | 13 | 5 | 8 |
| 亏损次数 | 5 | 3 | 2 |
| 持平次数 | 1 | 0 | 1 |
| 平均交易周期 | 29.68 | 70.50 | 51.27 |
| 平均盈利交易周期 | 43.38 | 112.80 | 70.50 |
| 平均亏损交易周期 | 112.80 | 188.00 | 282.00 |
| 平均盈亏(利润) | 2763.16 | 1812.50 | 3454.55 |
| 平均盈利 | 4884.62 | 4100.00 | 5375.00 |
| 平均亏损 | 2200.00 | 2000.00 | 2500.00 |
| 最大盈利 | 12500.00 | 9000.00 | 12500.00 |
| 最大亏损 | 3000.00 | 3000.00 | 2500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.20 | 0.44 | 0.29 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.27 | 0.50 | 0.50 |
| 净利润/最大亏损 | 17.50 | 4.83 | 15.20 |
| 最大盈利时间 | 2018/12/06 21:15 | 2018/12/13 13:31 | 2018/12/06 21:15 |
| 最大亏损时间 | 2018/12/17 22:01 | 2018/12/17 22:01 | 2018/12/11 09:13 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 3 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/11/30 22:25 - 2018/12/10 21:31 | ||
| 最大持续亏损次数 | 1 | 3 | 1 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/12/11 09:13 - 2018/12/11 09:13 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 136037.01 | ||
| 最大使用资金额 | 138360.00 | ||
| 平均资金使用率 | 25.45% | ||
| 最大资金使用率 | 27.39% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 8.00% | 1.10% | 5.10% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 11.10% | 3.50% | 8.10% |
| 期间最大权益 | 556000 | ||
| 期间最小权益 | 499500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 64582500 | ||
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